참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-10-08
공매도 기준일 D=2026-10-06 / Δ기준일 D'=2026-09-28 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12)
유니버스 캐시 기준일: 2026-10-08
- 현재 날짜: 2026-10-11 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장 · 10/9 한글날(금) 휴장 · 10/5 대체공휴일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-10-08 (목) — 교차확인 3소스 일치: invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 20261008 · Naver siseJson 가격 기준일(
price_basis.json) = 20261008 ·kr_holidays.expected_last_trading_day()= 2026-10-08. 이번 주는 10/6~10/8 3거래일 단축 주간(10/5 대체공휴일·10/9 한글날). 따라서 ‘5일 수익률’은 직전 주 금(10/2) 이전 2거래일까지 거슬러 계산된다(거래일 기준, §3). - 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 10/8 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 731종목(전주 726) → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩·우선주 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-10-08 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(10/8, 2,717종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 92종목 중앙값 27.0% — 원인 = EPS 정의 차이가 아니라 분모의 기준 기간 차이(실측: 시가총액 역산 implied 순이익 / 확정 연간 순이익 중앙값이 KRX 1.00 = 확정 연간 고정인 반면 Naver 1.18 = 더 최근 실적을 반영해 상향. Naver 분모의 정확한 산식은 미확인). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-10-06 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 120/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 유니버스 120 전수 ∪ Buffett-viable = 121종목 조회 (2026-08-30 상위 40 → 전수 확대; OCF 확보 120 — 결측 사유: 사업보고서 미제출(DART 013) 1; 레이트리밋·차단 에러 0)
- KRX 접촉 (rev2 보충): 10/11 19:11:29 정기 런의 로그인 1회가
CD010‘패스워드 변경 필요’로 실패해 미접촉 강등 발행(rev1) → Jun 비밀번호 변경 후 쿨다운 6h 만료를 기다려(강제 해제 없음) 10/12 01:12:34 로그인 1회 성공 → 시장단위 호출만(fundamental ALL 1 · 공매도 금주 2일×2시장 · 전주 1일×2시장, ≥1.5s 간격, 재시도 0). 판정 근거 =krx_session.jsonsaved_at1791735154.52 단일값(krx_probe.py→krx_probe_prev.py2프로세스, health.loglogin_ok→reuse). ⛔age_seconds는 근거로 쓰지 않았다. 가격·재무·DART 데이터는 rev1과 동일(재수집 없음) — 바뀐 것은 KRX 유래 값(K·Δ·DIV 보강·PER 교차검증)뿐. - 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 정상 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 1.2%·최대 2.7%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 정상 구간 — 트리거 표준 해석. ⛔ 단, I~L·K는 가격 약세 조건을 포함해 상승 주간엔 구조적으로 안 켜진다 — 신호 0 ≠ 위험 0.
- 지수-breadth 괴리(측정값): 1일 KOSPI -2.62% vs 유니버스 중앙값 -2.24% = +0.37pp · 5일 -3.10% vs +0.68% = +3.78pp (유니버스 120종목 중 1일 상승 42종목). 지수 수익률은 가격 기준일과 같은 거래일에서 되짚어 계산했다. ⛔ 지수만 보고 이 표를 해석하지 마라 — A~G의 가격 조건은 전부 개별 종목 기준이다.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(9/28) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | C | 6 | 92.0% | 버핏,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | I,J | 0.1 →0.0 | PER 4.3 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +126% | |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 6 | 89.5% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 7.5 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +103% |
| 3 | 080220 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | A | 6 | 89.5% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 5.3 ▼1.1 | PER 12.8 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +122% | |
| 4 | 192820 | 코스맥스 | 화장품 | A | 5 | 88.6% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL | PER 18.7 · ROE 23.9% · 이익성장 +48% · 126일 +56% |
| 5 | 008930 | 한미사이언스 | 제약 | B | 5 | 87.4% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | I | 1.2 ▼0.1 | WL | PER 23.6 · ROE 13.1% · 이익성장 +108% · 126일 +40% |
| 6 | 161890 | 한국콜마 | 화장품 | A | 5 | 85.5% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.6 ▲0.1 | WL | PER 17.6 · ROE 14.7% · 이익성장 +34% · 126일 +81% |
| 7 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 4 | 95.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 4.2 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +67% |
| 8 | 064400 | LG씨엔에스 | IT서비스 | B | 4 | 91.6% | 버핏,린치,오쇼너시,배런스 | — | I | 0.5 ▼0.1 | PER 13.6 · ROE 17.4% · 이익성장 +20% · 126일 +20% | |
| 9 | 034730 | SK | 석유와가스 | B | 4 | 86.7% | 그레이엄,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | I | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 5.1 · ROE 6.3% · 이익성장 +572% · 126일 +82% |
| 10 | 105560 | KB금융 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 9.8 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +12% |
| 11 | 062040 | 산일전기 | 전기장비 | A | 4 | 86.3% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.4 ▲0.5 | PER 37.6 · ROE 29.2% · 이익성장 +78% · 126일 +68% | |
| 12 | 278470 | 에이피알 | 화장품 | A | 4 | 85.4% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.1 →0.0 | PER 32.0 · ROE 75.3% · 이익성장 +169% · 126일 +9% | |
| 13 | 005830 | DB손해보험 | 손해보험 | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 7.1 · ROE 17.8% · 이익성장 -3% · 126일 +15% |
| 14 | 141000 | 비아트론 | 디스플레이장비및부품 | B | 4 | 79.6% | 버핏,그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | I | 0.2 ▲0.1 | PER 15.4 · ROE 6.0% · 이익성장 -22% · 126일 +36% | |
| 15 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | C | 3 | 93.2% | 그레이엄,린치,오쇼너시 | — | I,J | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 19.4 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +21% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 반도체와반도체장비) · 이수페타시스(007660, A·4표, 반도체와반도체장비)
상위 종목 상세
Top 5
SK스퀘어 (402340) — 등급 C · 6표 · 평균 92.0%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 80% | 통과 | PER>0, PER≤15, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≥1(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≤-1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≤0.4 | — |
| J Negative Alert | 100% | 통과 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 거래량배수≥1.2, 종가<MA50 | — |
| K Short Sale | 72% | 미달 | 5일수익률≤-2, 거래량배수≥1.2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패) |
| L Downtrend | 22% | 미달 | 20일수익률≤-5 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 확정 연간 ROE 37.82%·이익성장 +141.6%·매출성장 +77.8%, 부채비율 0.09배, OCF 3,872억원(DART)으로 버핏·오쇼너시·배런스 100%, 6표·평균 92.0% — 6번째 표(그레이엄)는 rev2에서 KRX DIV 0.0(무배당)이 ‘배당수익률≥0’을 채운 결과다. 126일 +125.6%, 종가 1,059,000원(10/8)이 MA200(886,435)을 상회.
- 약점/위험: 10/8 하루 -6.78%·거래량 배수 1.90·종가 위치 0.09로 I(Down on Volume) 활성, 5일 -6.45%·20일 -5.87%·종가<MA50(1,059,920)으로 J(Negative Alert) 활성 — 위험 신호 2개. 52주 고점(2,189,000원) 대비 -51.6%. 순이익률 84.34%는 지주회사 구조상 제조업 기준 해석이 어렵고, 정본 PER 4.27은 확정 연간 기준 15.7(KRX PER 15.74). 공매도 잔고 0.07%(10/6)로 K 무관.
- 판정: C등급(6표·평균 92.0%, 위험 2개) — 표 수 정렬로 요약표 1위지만 등급은 Top5 중 가장 낮다 — 합의 강도는 최상위권이지만 위험 신호 2개로 A·B 요건(위험 0·최대 1)에서 탈락했다. 전주 A(7표)에서 이번 주 하락으로 등급이 내려간 사례다.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 6표 · 평균 89.5% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 85% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 50% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5 | 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 34% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
- 강점: 확정 연간(FY2025.12) ROE 44.15%·순이익률 44.21%·이익성장 +116.9%·매출성장 +46.8%, 부채비율 0.46배, OCF 53조 3,731억원(DART)으로 버핏·즈웨이그 100%, 6표(A·B·D·E·F·G). 126일 +103.1%, 종가 1,686,000원(10/8)이 MA50(1,679,700)·MA200(1,435,695)을 상회.
- 약점/위험: 52주 고점(2,987,000원) 대비 -43.6%, 60일 -22.9%, 5일·20일 모두 -5.44%로 단기 약세 — J(Negative Alert)는 4조건 중 2개(5·20일 수익률) 충족해 50%, 종가 위치 0.08(일중 저점 마감). 정본 PER 7.52는 확정 연간 기준이면 28.6이고, 공매도 잔고 0.02%(10/6)로 K 무관.
- 판정: A등급(6표·평균 89.5%, I~L 위험 0) — 이익·수익성 합의는 최상위지만 가격은 고점 대비 크게 밀린 상태이고 MA50과 거의 같은 위치라 추세 조건(오닐 A·즈웨이그 E의 종가>MA50)이 경계선에 있다.
제주반도체 (080220) — 등급 A · 6표 · 평균 89.5%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 85% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 28% | 미달 | 공매도비중≥5(A-5) | 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 확정 연간 ROE 19.21%·이익성장 +103.6%·매출성장 +86.2%, 부채비율 0.48배, OCF 256억원(DART)으로 버핏·즈웨이그 100%, 6표. 하락 주간에도 1일 +2.26%·5일 +9.55%·20일 +16.53%·126일 +122.2%로 I~L 전 스크린 0%.
- 약점/위험: 52주 고점(138,000원) 대비 -37.7%, PBR 6.48로 그레이엄·오쇼너시·배런스의 PBR 조건 실패, 배당수익률 N/A. 정본 PER 12.84는 확정 연간 기준이면 75.3 — 3주 연속 basis 혼용 쟁점의 최대 사례이고, PER 의존 조건(B·D·E·F·G)이 ‘최근 실적’ 기준이라는 점을 감안해야 한다. RSI14 67.8. 공매도 잔고 5.32%(10/6, 전주 6.41%에서 ▼1.1pp)로 K 임계 5%를 넘지만 하락 가격 조건 미충족으로 K 미활성 — Top5 중 유일하게 잔고 임계 위.
- 판정: A등급(6표·평균 89.5%, I~L 위험 0) — 상위 5종목 중 유일하게 이번 주 가격 모멘텀이 살아 있으나 합의의 상당 부분이 확정 연간과 괴리가 큰 정본 PER에 기대고 있다.
코스맥스 (192820) — 등급 A · 5표 · 평균 88.6% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 100% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | — |
| B 버핏 | 66% | 미달 | ROE≥15, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | 부채비율≤0.8(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 17% | 미달 | PER>0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패), 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 81% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, PER≤40 | 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 오닐 100%(52주 고점 거리 5.2%·거래량 배수 1.42·종가>MA50·MA200)와 즈웨이그 100%, 확정 연간 ROE 23.86%·이익성장 +48.3%(린치 성장 상한 50% 이내), 5일 +12.83%·20일 +10.77%·126일 +56.0%로 5표(A·D·E·F·G).
- 약점/위험: 부채비율 2.47배·순이익률 5.46%로 버핏(66%)·그레이엄(17%) 미달, PBR 5.33. 10/8 하루 -2.25%·종가 위치 0.22로 I는 60%(거래량 배수 1.42 < 1.5로 미활성). 확정 연간 기준 PER은 26.5(정본 18.69).
- 판정: A등급(5표·평균 88.6%, I~L 위험 0) — 상위 5종목 중 유일하게 52주 고점 근처에서 성장·모멘텀 조건을 모두 채웠지만, 재무 레버리지가 높아 가치·건전성 스크린의 지지는 없다.
한미사이언스 (008930) — 등급 B · 5표 · 평균 87.4% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 85% | 통과 | 이익성장률≥25, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | 62% | 미달 | 부채비율≤0.8, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≥1(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≤-1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≤0.4 | — |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 30% | 미달 | 거래량배수≥1.2, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 확정 연간 이익성장 +107.6%·매출성장 +5.7%, 부채비율 0.55배로 린치 91%·즈웨이그 100%, 126일 +40.2%·52주 고점 거리 24.1%로 오닐 85% — 5표(A·D·E·F·G).
- 약점/위험: 10/8 하루 -21.45%·거래량 배수 4.36·종가 위치 0.02로 I(Down on Volume) 활성 — 급락 원인은 이 스크린이 확인하지 않았다(뉴스 미조회). ROE 13.13%·순이익률 8.67%로 버핏 62% 미달, PBR 3.32, 확정 연간 기준 PER 31.9(정본 23.56).
- 판정: B등급(5표·평균 87.4%, 위험 1개) — 정량 합의는 높지만 단 하루의 대량 급락으로 위험 신호가 붙었고, 그 급락이 재무 데이터(확정 연간)에 아직 반영되지 않은 사건일 수 있어 다음 주 재판정 전까지 합의를 액면 그대로 읽지 말 것.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 087010 | 펩트론 | RISK | I,J,L,K | 1일 -5.6%·거래량 3.1x / 20일 -42.9%·MA50 이탈 / 공매도 5.7% / 완전역배열·126일 -67.6%·RSI 23 |
| 000270 | 기아 | RISK | I,J,L | 1일 -2.1%·거래량 1.7x / 20일 -16.7%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -29.0%·RSI 9 |
| 006800 | 미래에셋증권 | RISK | I,J,L | 1일 -3.6%·거래량 1.7x / 20일 -15.3%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -52.3%·RSI 33 |
| 009540 | HD한국조선해양 | RISK | I,J,L | 1일 -3.0%·거래량 2.1x / 20일 -17.1%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -16.8%·RSI 24 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | RISK | I,J,L | 1일 -7.7%·거래량 2.5x / 20일 -13.0%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -36.2%·RSI 28 |
| 064350 | 현대로템 | RISK | I,J,L | 1일 -2.9%·거래량 1.9x / 20일 -17.6%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -48.0%·RSI 24 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | C | I,J,L | 1일 -4.5%·거래량 2.0x / 20일 -16.1%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -22.4%·RSI 21 |
| 267250 | HD현대 | RISK | I,J,L | 1일 -4.1%·거래량 2.0x / 20일 -25.7%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -25.3%·RSI 16 |
| 267270 | HD건설기계 | RISK | I,J,L | 1일 -5.8%·거래량 2.1x / 20일 -23.5%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -23.8%·RSI 22 |
| 005380 | 현대차 | RISK | J,L | 20일 -17.4%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -30.3%·RSI 13 |
| 006260 | LS | RISK | I,J | 1일 -3.4%·거래량 1.6x / 20일 -15.2%·MA50 이탈 |
| 010140 | 삼성중공업 | RISK | J,L | 20일 -11.7%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -29.7%·RSI 31 |
| 012330 | 현대모비스 | RISK | I,J | 1일 -3.1%·거래량 1.8x / 20일 -16.7%·MA50 이탈 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | C | I,J | 1일 -5.3%·거래량 1.9x / 20일 -19.1%·MA50 이탈 |
| 028260 | 삼성물산 | C | I,J | 1일 -4.6%·거래량 1.7x / 20일 -16.7%·MA50 이탈 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | RISK | I,J | 1일 -4.0%·거래량 1.6x / 20일 -12.7%·MA50 이탈 |
| 035720 | 카카오 | RISK | J,L | 20일 -11.4%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -28.6%·RSI 27 |
| 042660 | 한화오션 | RISK | J,L | 20일 -17.8%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -39.8%·RSI 15 |
| 047810 | 한국항공우주 | RISK | J,L | 20일 -6.0%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -34.0%·RSI 38 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | RISK | I,J | 1일 -6.8%·거래량 2.8x / 20일 -6.1%·MA50 이탈 |
| 082740 | 한화엔진 | RISK | I,J | 1일 -9.2%·거래량 2.0x / 20일 -10.3%·MA50 이탈 |
| 196170 | 알테오젠 | C | J,L | 20일 -15.9%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -11.2%·RSI 34 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | RISK | J,L | 20일 -20.4%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -31.2%·RSI 21 |
| 298040 | 효성중공업 | RISK | I,J | 1일 -4.0%·거래량 1.6x / 20일 -15.2%·MA50 이탈 |
| 329180 | HD현대중공업 | RISK | J,L | 20일 -14.4%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -12.4%·RSI 25 |
| 402340 | SK스퀘어 | C | I,J | 1일 -6.8%·거래량 1.9x / 20일 -5.9%·MA50 이탈 |
| 000720 | 현대건설 | RISK | J | 20일 -16.2%·MA50 이탈 |
| 000810 | 삼성화재 | B | J | 20일 -7.0%·MA50 이탈 |
| 002720 | 국제약품 | RISK | I | 1일 -4.4%·거래량 63.1x |
| 005490 | POSCO홀딩스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -10.4%·RSI 27 |
| 008930 | 한미사이언스 | B | I | 1일 -21.5%·거래량 4.4x |
| 010120 | LS ELECTRIC | RISK | I | 1일 -3.8%·거래량 1.8x |
| 015760 | 한국전력 | RISK | L | 완전역배열·126일 -29.5%·RSI 14 |
| 034730 | SK | B | I | 1일 -2.6%·거래량 1.6x |
| 035420 | NAVER | C | J | 20일 -16.0%·MA50 이탈 |
| 036570 | NC | B | I | 1일 -5.5%·거래량 1.7x |
| 038500 | 삼표시멘트 | RISK | I | 1일 -12.8%·거래량 10.5x |
| 055550 | 신한지주 | C | J | 20일 -12.2%·MA50 이탈 |
| 064400 | LG씨엔에스 | B | I | 1일 -2.2%·거래량 1.6x |
| 086790 | 하나금융지주 | B | J | 20일 -10.4%·MA50 이탈 |
| 103590 | 일진전기 | C | I | 1일 -5.7%·거래량 1.7x |
| 128940 | 한미약품 | RISK | I | 1일 -9.7%·거래량 2.6x |
| 141000 | 비아트론 | B | I | 1일 -9.6%·거래량 23.1x |
| 475150 | SK이터닉스 | RISK | J | 20일 -11.3%·MA50 이탈 |
- 레짐 3주 연속 정상(10거래일 평균 |수익률| 1.2%·최대 2.7%). 정상 판정은 1거래일 제거로 고변동으로 뒤집힐 수 없다(제거는 평균·최대를 낮추기만 함).
- 위험 트리거 급증 — 이번 주의 핵심 특징. I~L 중 1개 이상 활성 종목 9 → 44(I 3→28 · J 3→32 · L 4→19). 가격 기준일 10/8 KOSPI 1일 -2.62%, 유니버스 1일 중앙값 -2.24%(120종목 중 상승 42). 위험 신호는 자동차(기아·현대차·현대모비스)·조선/방산(HD한국조선해양·한화에어로스페이스·현대로템·삼성중공업)·HD현대 계열에 몰려 있다 — 업종 단위 동시 점등은 개별 종목 이상보다 섹터 수급 변화일 가능성이 있으니(원인 미확인) 종목별 신호로 단정하지 말 것.
- 부록 A-7a 관측 n=10 — 이번 주도 판별 불가(교란). 20일 거래량 배수 중앙값 1.120 → 1.532(확대)와 함께 위험 트리거가 급증하고 H는 22 → 12로 줄었지만, 1일 수익률 중앙값도 +1.62% → -2.24%로 뒤집혀 가격이 통제되지 않았다. 하락 주간에 I~L이 늘고 H가 준 것은 A-7a ②(가격 조건 지배)와 정합. 🔴 declared 되돌릴 조건 누적 0회 불변. 참고: 3거래일 단축 주간 직후라 직전 20거래일 평균(추석 연휴 전후 포함)이 낮았을 가능성 — 미검증.
- 지수-breadth 괴리 n=8: 1일 +0.37pp · 5일 +3.78pp · 20일 +5.89pp — 하락 주간에도 전 기간 유니버스(120) 우위(KOSPI 5일 -3.10% vs 유니버스 중앙값 +0.68%). 10-01 판정 «20일 유니버스 우위 확정»과 정합(gap20 8/8 양수). SoT =
diagnostics_history.json. - 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 1종목 — 펩트론(087010, 잔고비중 5.7% · 전주 대비 ▼0.2pp). Δ는 보조 지표로 K 판정에는 미사용. 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 동국산업(005160), 피노(033790), 저스템(417840), 삼천당제약(000250), 제이앤티씨(204270), 한온시스템(018880), 삼기에너지솔루션즈(419050), 천일고속(000650), 동양고속(084670), 삼아알미늄(006110), LS머트리얼즈(417200)
데이터 한계
- 🔴 rev2 고지: rev1(10/11 발행)은 KRX 미접촉 강등판이었다(K 전 종목 측정 불가·Δ·DIV 보강 결측). rev2는 같은 가격 기준일(10/8)에 KRX 값만 보충했다. 변화: (1) SK스퀘어 5표→6표(그레이엄 C가 ‘배당수익률≥0’ DATA 부족→통과로 바뀜 — Naver 배당 결측을 KRX DIV 0.0(무배당)으로 보강한 결과라, 무배당 종목이 ‘≥0’ 조건을 자동 통과하는 스펙 구조의 산물이다) → 평균 94.5→92.0%, 정렬상 1위로 상승(등급은 C 불변). (2) 펩트론 K 활성(잔고 5.7%) — 이미 RISK라 등급 불변. 등급 분포·Top5 구성은 rev1과 동일.
- 🔴 PER 기준 혼용 (이번 주 실측, 판정 불변). Naver implied/FY 중앙값 1.284 → 1.178(n=91), KRX 대조값 1.002(n=91, 확정 연간 고정 유지 — 되돌릴 조건 ‘KRX ratio가 1.00을 벗어나면’ 미충족). 상위 5종목의 확정 연간 기준 PER(10/8 시가총액 ÷ FY2025 순이익, KRX 캐시·Naver 재무 — SK스퀘어 15.7은 KRX PER 15.74와 일치): SK하이닉스 28.6(정본 7.52) · 제주반도체 75.3(12.84) · SK스퀘어 15.7(4.27) · 코스맥스 26.5(18.69) · 한미사이언스 31.9(23.56). 판정은 부록 A-6(정본 = Naver) 그대로이며 기준 변경은 스펙 소유자 결정 사항.
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(10/8)보다 이전(10/6).
- 버핏(B): 25/120 DATA 부족 — OCF는 유니버스 120 전수 ∪ viable = 121종목 조회(2026-08-30 확대), 확보 120(결측 사유: 사업보고서 미제출(DART 013) 1). 그 외 결측은 ROE·부채비율·순이익률·PER 중 하나가 없는 경우다. 레이트리밋·차단 에러 0.
- 성장률 결측: A 28 / D 36 / E 36 / F 36종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 24종목.
- 유니버스 = 10/8 거래대금 상위 120 (필터 통과 731종목의 상위 16%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 🔴 기준 혼용 주의 (2026-09-14 규명, 스펙 소유자 판단 대기): 스크린이 쓰는 PER은 정본(Naver) 기준이라 확정 연간이 아니라 더 최근 실적을 분모로 쓰는 반면(실측 implied 순이익/확정연간 중앙값 1.18, KRX는 1.00 = 확정 연간 고정), ROE·순이익률·성장률·부채비율은 확정 연간(FY) 기준이다. 따라서 PEG = PER/성장률은 서로 다른 기간을 나눈 값이고, B·C·E·F·G의 PER 조건도 확정 연간 기준으로 보면 달라질 수 있다. 판정은 부록 A-6(정본 = Naver) 그대로 두었으며 기준 변경은 스펙 소유자 결정 사항이다 — 이 리포트의 PER 관련 통과 조건은 ‘최근 실적 기준’으로 읽어야 한다.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 120/120 · OCF 확보 120/121(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:28, B:25, C:24, D:36, E:36, F:36, G:24 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 10/8) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 10/8(2,717종목) · KRX 공매도 잔고 10/6(2,766)·9/28(2,763) — rev2 보충 · DART OCF 120/121 (결측 1 = 2025 사업보고서 없음(DART status 013); 레이트리밋·차단 에러 0 —
buffettall전수 경로 유지) · DART 고유번호 매핑 = corpCode.xml 당일 신규 수신 - KRX 접촉: rev1 로그인 실패 1회(CD010) + rev2 로그인 성공 1회(10/12 01:12,
saved_at단일값)·데이터 호출 7·재시도 0·per-ticker 버스트 0 - 변동성 레짐: 정상 (10일 평균 |수익률| 1.2%·최대 2.7%)
- 검산: 1위 SK스퀘어(402340) 통과 6개 스크린 엔진 점수 재합산 — B 100 · C 79.7 · D 90.6 · E 81.8 · F 100 · G 100 → 합 552.0/6 = 92.0%, 위험 I 100%·J 100% 활성(K 71.7%·L 22.2% 미달) → 위험 2개 = 등급 C, 요약표와 일치. 2위 SK하이닉스 537.0/6 = 89.5%·A(rev1 검산 유지). 교차 스팟체크: 10위 KB금융(105560) 요약표 ‘4표·86.5%·A’ = 상세(C 83.1·D 81.1·F 100·G 81.8, 평균 86.5%) 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 27.0% (92종목)
- 공매도 기준일: D=2026-10-06 / Δ기준일 D’=2026-09-28 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 publish 성공 (link=https://eohjun.org/guru13-2026-10-11/1444/ , id=1444; 10/12 rev2로 동일 포스트 update) · 텔레그램 성공 (rev1 요약 1건, 기설정 채널 — rev2 재발송 없음)
- 개선 메모: (1) KRX 로그인 실패 = 계정 측 원인(CD010 ‘패스워드 변경 필요’) → Jun 비밀번호 변경 후 10/12 01:12 로그인 성공으로 해소, rev2로 K·Δ·DIV 보충. (2) 강등 경로가 크래시하던 결함 수정 —
report.py가krx_probe.json을 무조건 열어 STOP-WHEN (2) 경로 자체가 FileNotFoundError로 죽었다(호스트 이관 후 첫 로그인 실패 런). 부재 시 KRX_DOWN 모드로 K/fundamental/Δ 결측을 본문 4곳에 명시하도록 배선,naver/KRX ratioNone 포맷 크래시도 함께 수정. (3) 3거래일 단축 주간 + 위험 트리거 9→44 급증 — 다음 주 정상 주간 재판정과 대조 필요.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.