참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-09-04
공매도 기준일 D=2026-09-02 / Δ기준일 D'=2026-08-26 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12) [일부 종목 결산월 상이]
유니버스 캐시 기준일: 2026-09-04
- 현재 날짜: 2026-09-06 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-09-04 (금) — 9/1~9/4 주간(9/5는 토요일). 교차확인 3소스 일치: invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 20260904 · Naver siseJson 마지막 봉(005930·000660·035420 전부 20260904) · Yahoo ^KS11 마지막 봉 2026-09-04.
kr_holidays.expected_last_trading_day()= 2026-09-04로 일치. - 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 9/4 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 625종목(전주 644, 전전주 659 — 3주 연속 축소) → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩·우선주 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-09-04 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(9/4, 2,717종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 93종목 중앙값 25.3% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-09-02 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 119/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 유니버스 120 전수 ∪ Buffett-viable = 122종목 조회 (2026-08-30 상위 40 → 전수 확대; OCF 확보 118, 레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(2026-09-06 19:07:51 KST, 재시도 0), 시장단위 7호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×{9/3 미공표 → 9/2 채택} + 전주 8/26 ×2), 호출 간 ≥1.5s, per-ticker 버스트 0. 판정 근거 =
krx_session.json의saved_at이 런 내 단일값(1788689271.13, probe·probe_prev 두 프로세스 동일 —age_seconds는 세션 복원에서도 0이라 근거가 되지 않는다). 부록 A-4 준수. - 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 정상 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 1.5%·최대 4.0%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 정상 구간 — 트리거 표준 해석. ⛔ 단, I~L·K는 가격 약세 조건을 포함해 상승 주간엔 구조적으로 안 켜진다 — 신호 0 ≠ 위험 0.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(8/26) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257720 | 실리콘투 | 인터넷과카탈로그소매 | A | 6 | 92.4% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 1.4 ▼1.8 | PER 14.2 · ROE 46.9% · 이익성장 +40% · 126일 +34% | |
| 2 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | A | 6 | 92.0% | 버핏,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 4.2 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +105% | |
| 3 | 067290 | JW신약 | 제약 | A | 6 | 89.0% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 1.4 ▼1.0 | PER 17.8 · ROE 46.3% · 이익성장 +208% · 126일 +72% | |
| 4 | 064400 | LG씨엔에스 | IT서비스 | A | 5 | 93.3% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.6 →0.0 | PER 14.9 · ROE 17.4% · 이익성장 +20% · 126일 +28% | |
| 5 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 5.0 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +102% |
| 6 | 005930 | 삼성전자 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 91.7% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 11.5 · ROE 10.8% · 이익성장 +31% · 126일 +48% |
| 7 | 192820 | 코스맥스 | 화장품 | A | 5 | 87.1% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 ▼0.4 | WL | PER 17.0 · ROE 23.9% · 이익성장 +48% · 126일 +71% |
| 8 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 7.3 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +94% |
| 9 | 483650 | 달바글로벌 | 화장품 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 3.5 ▲0.2 | WL-drop | PER 21.7 · ROE 52.6% · 이익성장 +414% · 126일 +35% |
| 10 | 105560 | KB금융 | 은행 | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 10.3 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +25% |
| 11 | 161890 | 한국콜마 | 화장품 | A | 5 | 84.0% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.5 →0.0 | WL | PER 18.6 · ROE 14.7% · 이익성장 +34% · 126일 +127% |
| 12 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 22.2 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +35% |
| 13 | 062040 | 산일전기 | 전기장비 | A | 4 | 89.9% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.1 ▲0.7 | PER 32.4 · ROE 29.2% · 이익성장 +78% · 126일 +50% | |
| 14 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | 에너지장비및서비스 | A | 4 | 88.1% | 린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 2.1 ▲0.2 | PER 18.4 · ROE 10.6% · 이익성장 +41600% · 126일 +79% | |
| 15 | 055550 | 신한지주 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 9.9 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +24% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 제주반도체(080220, B·5표, 반도체와반도체장비) · 에이피알(278470, A·4표, 화장품) · 티엘비(356860, A·4표, 반도체와반도체장비)
상위 종목 상세
Top 5
실리콘투 (257720) — 등급 A · 6표 · 평균 92.4%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 92% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 종가>MA50, 종가>MA200 | 거래량배수≥0.8(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 25% | 미달 | 5일수익률≤-3 | 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 19% | 미달 | 5일수익률≤-2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:FY2025 ROE 46.89%·순이익률 15.1%·부채비율 0.551배를 PER 14.25에 사고 있다 — 버핏(B) 100%·린치(D) 100%(PEG 0.36). 성장 축도 확정 연간 기준으로 확인된다: 이익성장 +39.69%, 매출성장 +61.43%, 126일 수익률 +33.5%.약점/위험:자산 대비로는 비싸다 — PBR 4.56으로 PER×PBR이 65.0(그레이엄 기준 22.5)이라 C가 54.2%에 그친다. 최근 5일 -9.94%·거래량배수 0.36으로 매수세가 빠졌고(오닐 A의 거래량 조건 실패로 A가 100%→92.3%로 하락), 52주 고점 56,100원 대비 -14.4%.판정:A등급(6표·평균 92.4%, 1위) — 수익성·성장·PER의 3박자는 유니버스 최상위지만, 등급을 만든 것은 밸류·성장 지표이고 가격 모멘텀은 지난주와 달리 식어 있다는 점을 함께 봐야 한다.
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 6표 · 평균 92.0%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 80% | 통과 | PER>0, PER≤15, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 30% | 미달 | 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 38% | 미달 | 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 11% | 미달 | RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:PER 4.19·부채비율 0.09배에 ROE 37.82% — 버핏(B)·오쇼너시(F)·배런스(G) 세 스크린이 100%다. 이익성장 +141.6%, 매출성장 +77.8%, 126일 +105.3%·252일 +670.0%.약점/위험:순이익률 84.34%는 영업 마진이 아니라 지주회사의 지분법·평가이익 성격이라 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 과대 반영된다(데이터 한계의 금융·지주 왜곡 항목과 같은 계열). 추세는 이미 훼손 — 종가 1,041,000원 < MA50 1,188,240원, 52주 고점 대비 -52.4%, RSI14 40.1.판정:A등급(6표·평균 92.0%, 2위) — 밸류·수익성 수치는 압도적이나 그 수치의 상당 부분이 지주회사 회계에서 나오고 중기 추세는 꺾인 상태라, 지표의 성격을 확인하지 않은 채로 읽을 종목은 아니다.
JW신약 (067290) — 등급 A · 6표 · 평균 89.0%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 100% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | — |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≤-1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:오닐(A)·버핏(B)이 동시에 100% — ROE 46.30%, 순이익률 19.32%, 부채비율 0.43배, 이익성장 +207.8%, 52주 고점 대비 -14.5%로 신고가 근접 조건까지 통과한다. 종가 3,265원이 MA20(2,356)·MA50(2,044)·MA200(1,910)을 모두 상회.약점/위험:매출은 -12.9% 역성장(FY2025 810억)이라 +207.8%의 이익성장이 top-line이 아니라 마진·일회성 요인에서 왔을 가능성이 크다 — 그럼에도 즈웨이그(E)는 매출 조건 하나만 실패해 81.8%로 통과한다. 5일 +55.5% 급등에 RSI14 75.6, PBR 4.48로 단기 과열 구간.판정:A등급(6표·평균 89.0%, 3위) — 수익성 지표는 최상위지만 이번 주 지표 대부분이 5일 +55% 급등 이후의 값이고 매출이 역성장이라, 6표라는 숫자보다 이익의 질을 먼저 확인해야 하는 종목이다.
LG씨엔에스 (064400) — 등급 A · 5표 · 평균 93.3%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 54% | 미달 | ROE≥17, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패) |
| B 버핏 | 85% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 27% | 미달 | 종가위치≤0.4 | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 34% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| L Downtrend | 11% | 미달 | RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:린치(D)·오쇼너시(F)·배런스(G)가 모두 100% — PER 14.91·PBR 2.36·ROE 17.35%·배당수익률 2.50%의 균형, 126일 +27.98%, 종가 74,100원 > MA200 70,654원. 상위 15종목 중 대가 평균 93.3%로 최고치다.약점/위험:순이익률 7.17%로 버핏(B)의 10% 기준을 통과하지 못해 B가 84.6%에 머문다. 부채비율 0.797배는 버핏 상한 0.8배 바로 아래라 다음 분기 차입 증가 시 즉시 조건이 뒤집힌다. 거래량배수 0.56·RSI14 38.8·5일 -2.24%로 관심은 이탈 중이며 52주 고점 대비 -51.7%.판정:A등급(5표·평균 93.3%, 4위) — 밸류·성장·배당의 균형은 이번 주 표에서 가장 좋으나, 통과선을 아슬아슬하게 넘긴 조건(부채비율 0.797)과 얇은 마진이 등급의 안정성을 제한한다.
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | 43% | 미달 | PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패), 부채비율≤0.8(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 27% | 미달 | 종가위치≤0.4 | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 25% | 미달 | 5일수익률≤-3 | 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 19% | 미달 | 5일수익률≤-2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:그레이엄(C)·린치(D)가 100% — PER 5.02·PBR 0.72로 PER×PBR이 3.6(기준 22.5)에 불과하고 배당수익률 2.42%. 모멘텀도 동반: 126일 +101.8%, 252일 +181.0%, 52주 고점 대비 -6.98%로 유니버스 최상위권 근접도.약점/위험:수익성이 낮다 — ROE 5.55%·순이익률 4.12%로 버핏(B)은 43.1%에 그치고 오닐(A)도 61.5%다. 부채비율 0.86배, 매출성장 -0.26%(사실상 정체), 최근 5일 -4.10%.판정:A등급(5표·평균 92.7%, 5위) — 전형적인 저PER·저PBR 가치주로 등급을 만든 것은 밸류 지표이지 수익성이 아니다. 가치 스크린 통과와 사업의 개선은 다른 문제이므로 그렇게 읽어야 한다.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 000270 | 기아 | RISK | L | 완전역배열·126일 -19.3%·RSI 31 |
| 015760 | 한국전력 | RISK | L | 완전역배열·126일 -29.4%·RSI 46 |
| 080220 | 제주반도체 | B | K | 공매도 5.6% |
| 086520 | 에코프로 | RISK | K | 공매도 7.2% |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | RISK | L | 완전역배열·126일 -18.0%·RSI 36 |
| 329180 | HD현대중공업 | RISK | L | 완전역배열·126일 -14.6%·RSI 25 |
| 353200 | 대덕전자 | C | I | 1일 -2.1%·거래량 1.5x |
| 459550 | 알트 | RISK | I | 1일 -1.4%·거래량 1.9x |
- ⚠️ 이번 주 레짐 판정은 임계선 바로 아래다 — ‘정상’을 여유로 읽지 마라. 10거래일 평균 |수익률| 1.467%(임계 1.5%)·최대 3.995%(임계 4.0%)로 두 조건 모두 임계의 2% 이내에서 미달했다. 9/2 하루의 종가가 KOSPI -3.995%였고 이 값이 -4.00%였다면 레짐은 ‘고변동’으로 뒤집힌다. 5주 만의 첫 ‘정상’ 판정이지만 실질적으로는 고변동과 정상의 경계선이다.
- 부록 A-7a 관측 누적 (n=5, 되돌릴 조건 미충족). 거래량 배수 중앙값은 08-30 0.89 → 09-06 0.854로 거의 그대로(둘 다 수축)인데, 트리거는 양방향 모두 증가했다(H 8→14, I 0→2, L 0→4, K 0→2; J는 0 유지). 같은 기간 가격 조건은 크게 바뀌었다(유니버스 5일 수익률 중앙값 +6.77% → -1.51%). 즉 배수를 고정한 채 가격만 바뀌자 트리거가 움직였다 — 지배 변수는 가격 조건이라는 개정 문구(양방향)와 정합적이다. 되돌릴 조건(가격을 통제한 상태에서 배수 변화만으로 트리거가 같은 방향 이동 2회)은 이번 주에도 충족되지 않았다.
- K(공매도) 2종목 활성 — 8월 16·30일의 ‘0’과 대비. 잔고비중 5% 초과는 5종목(한미반도체 6.16%·에스피지 6.19%·에코프로 7.22%·제주반도체 5.60%·두산퓨얼셀 5.36%)이지만 K가 켜진 것은 가격 약세 조건까지 함께 충족한 제주반도체·에코프로 2종목뿐이다. 잔고비중이 높다는 사실 자체는 K 활성과 다르며, 반대로 K 비활성이 공매도 위험 없음을 뜻하지 않는다.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 2종목 — 제주반도체(080220, 잔고비중 5.6% · 전주 대비 ▲2.0pp), 에코프로(086520, 잔고비중 7.2% · 전주 대비 ▲0.1pp). Δ는 보조 지표로 K 판정에는 미사용. 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 로보티즈(108490), 한미반도체(042700), 대한항공(003490), 원익홀딩스(030530), 에스피지(058610), 삼익제약(014950), 피노(033790), 펄어비스(263750), 인텍플러스(064290)
데이터 한계
- PEG 구조적 취약점이 이번 주 요약표에 실제로 나타났다 (기존 open thread, 스펙 소유자 결정 사항). 14위 HD현대에너지솔루션(322000)의 확정 연간 이익성장률은 +41,600%(전년 이익이 0에 가까운 기저효과)다. 스펙 §5-D는 성장률 상한(≤50%)에서 0점을 주지만 PEG = PER/성장률은 0에 수렴해 통과하므로, 극단적 기저효과가 오히려 린치 스크린을 통과시키는 방향으로 작동한다. 점수·등급은 스펙대로 두되(임의 보정 금지) 이 종목의 D 점수는 액면대로 읽지 말 것.
- DART OCF 결측 4건은 레이트리밋이 아니라
no-corp-code다 (0220W0·386380·387690·950260 — DART 고유번호 매핑 부재, 신규 상장·특수 종목). 부록/스킬에 declared된 되돌릴 조건은 ‘레이트리밋·차단 에러 1건 이상 →buffett40강등’인데 레이트리밋·차단 에러는 0건이므로 전수 경로(buffettall)를 유지했다. - KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값이 4주 연속 확대: 14.2% → 16.8% → 23.3% → 25.3%(93종목). 정본은 부록 A-6대로 Naver(지배주주 기준)이고 오차 자체는 EPS 정의 차이라는 구조적 값이지만, 확대 추세의 원인은 여전히 미상이다(가설 2개 — 가격 급등에 따른 분자 변동 / 결산 반영 시차 — 모두 미검증). 추정을 원인으로 적지 않는다.
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(9/4)보다 이전(9/2).
- 버핏(B): 22/120 DATA 부족 — OCF는 유니버스 120 전수 ∪ viable = 122종목 조회(2026-08-30 확대), 확보 118. 잔여 결측은 OCF가 아니라 ROE·부채비율·순이익률·PER 중 하나가 없는 경우다. 레이트리밋 에러 0.
- 성장률 결측: A 26 / D 32 / E 32 / F 32종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 21종목. 공매도 결측(K): 1종목 (당일 잔고 미공표 신규/특수 종목).
- 유니버스 = 9/4 거래대금 상위 120 (필터 통과 625종목의 상위 19%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 119/120 · OCF 확보 118/122(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:26, B:22, C:21, D:32, E:32, F:32, G:21, K:1 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 9/4) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,717 + 공매도 2,765(asof 9/2, Δ기준 전주 8/26) · DART OCF 118/122 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 7호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (9/3분 공매도 미공표 → 9/2분 채택 = T+2 정상 지연. 부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 정상 (10일 평균 |수익률| 1.5%·최대 4.0%)
- 검산: 1위 실리콘투(257720) 수동 재검산 — 오닐 A 92.3%(6.0/6.5 — 이익성장 39.69%≥25 ✓·ROE 46.89%≥17 ✓·52주고점거리 14.44%≤25 ✓·거래량배수 0.36<0.8 ✗·종가 48,000>MA50 40,130 ✓·>MA200 41,206 ✓), 버핏 B 100%(6.5/6.5 — 부채비율 0.551배·순이익률 15.1%·PER 14.25·OCF>0·순이익 1,686억), 그레이엄 C 54.2%(PBR 4.56·PER×PBR 65.0 실패), 린치 D 100%(PEG=14.25/39.69=0.36), 즈웨이그 E 100%(매출성장 +61.43%·126일 +33.52%), 오쇼너시 F 80%(PBR 실패), 배런스 G 81.8%(PBR 실패) → 표 6표·평균 92.4%(=554.13/6)·위험 0 → 등급 A, 엔진 출력과 일치. 교차 스팟체크 1건: 10위 KB금융(105560) 요약표 ‘5표·85.6%·A’ = 상세 점수(C·D·E·F·G 통과) 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 25.3% (93종목)
- 공매도 기준일: D=2026-09-02 / Δ기준일 D’=2026-08-26 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 link=https://eohjun.org/guru13-2026-09-06/1376/ (id=1376, status=publish) · 텔레그램 성공(요약 1건)
- 개선 메모: (1) 레짐 판정이 임계선에서 2% 이내로 갈렸다 — 평균 1.467%(<1.5%)·최대 3.995%(<4.0%)로 두 조건 모두 아슬아슬하게 미달해 5주 만에 ‘정상’이 됐다. 이진 판정을 그대로 쓰되 리포트에 근접 사실을 명시했다. 임계 근접 시 자동 표기를
report.py에 배선하는 것이 다음 후보(제안만 — 판정 로직 불변). (2) 부록 A-7a 관측 n=5 — 배수 중앙값은 0.89→0.85로 사실상 불변인데 트리거는 양방향 증가(H 8→14, L 0→4, K 0→2), 같은 기간 가격 조건은 반전(+6.77%→-1.51%). 개정된 ‘가격 조건 지배’ 문구와 정합적이며 되돌릴 조건 미충족. (3) 지수-breadth 괴리가 이번 주엔 소멸(KOSPI 1일 +1.64% vs 유니버스 중앙값 +1.68%, 5일 -1.50% vs -1.51%) — 08-23·08-30의 큰 괴리와 달리 부호·크기 모두 일치. n=3이 되었고 ‘괴리는 상시가 아니라 대형주 쏠림 주간에만 발생’이라는 방향으로 좁혀진다(지표화 제안은 유지). (4) PER 교차 오차 4주 연속 확대(25.3%) — 원인 미상 유지. (5) OCF 결측 4건은 전부no-corp-code이며 레이트리밋 에러 0 — 08-30에 declared한 되돌릴 조건 미충족이라buffettall전수 경로 유지, B DATA 부족 27→22로 추가 개선. (6) 완료 계약 (j) NARR 자리표시자 0개가 태스크 프롬프트에 반영된 것을 확인 — 프로젝트 MEMORY의[recheck: 2026-09-06]스레드는 이 런에서 종결. (7) 샌드박스 부트스트랩은pykrx-krx/COWORK.md §1.1절차 그대로 통과(6주 연속, 재발명 0).
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.