참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-08-07
공매도 기준일 D=2026-08-05 / Δ기준일 D'=2026-07-29 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12)
유니버스 캐시 기준일: 2026-08-07
- 현재 날짜: 2026-08-09 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-08-07 (금) — 8/8(토)·8/9(일) 주말 휴장 (invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 8/7, Naver siseJson 종목별 마지막 봉 = 20260807, Yahoo ^KS11 마지막 봉 = 2026-08-07,
screener/kr_holidays.expected_last_trading_day()= 2026-08-07 — 4소스 일치) - 신규 수집 런: 8/3~8/7 거래주간의 가격·밸류·재무·OCF·공매도를 전부 새로 수집 (직전 8/2 런 데이터 재사용 아님). 가격 140/140 · 밸류 140/140 · 재무 140/140 · industryCode 140/140 수집 성공.
- 시장 상태 — 직전 주 급락의 잔상이 남은 정상화 구간: KOSPI는 7/28~7/30 급락(-17%) 후 7/31 +17.9% 반등했고, 이번 주(8/3~8/7)는 6,257→6,258로 주간 +0.0% 횡보하되 일간 변동은 여전히 컸다(-5.1%, +1.6%, +3.8%, -4.6%, -0.6%). 유니버스 120종목 기준 1일 수익률 중앙값 +0.60%(상승 64/120), 20일 수익률 중앙값 +5.29% 로 지난주(-15.7%)에서 정상권으로 복귀했다.
- ⚠️ 거래량은 오히려 수축했다 — 이번 주 트리거 해석의 핵심 전제: 유니버스 20일 거래량 배수 중앙값 0.85(1 미만 = 최근 거래량이 직전 20일 평균 아래). 그 결과 거래량 조건이 걸린 트리거가 일제히 줄었다 — H(상승 거래량) 27→7종목, J(Negative Alert) 35→3종목, I 4종목, L 7종목(전주 14). 신호가 줄어든 것은 위험이 사라져서가 아니라 거래량 조건이 충족되지 않아서다 (아래 SK하이닉스 상세 참조).
- 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 8/7 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 646종목 → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-08-07 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(8/7, 2,716종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 91종목 중앙값 13.5% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-08-05 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 120/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable = 45종목 조회 (OCF 확보 44, 레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(2026-08-09 20:22:57 KST, 재시도 0), 시장단위 7호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×{8/6 미공표, 8/5 채택} + 전주 7/29 ×2), per-ticker 버스트 0 — 부록 A-4 정책 준수. 로그인 횟수 확인 근거 =
data/krx_session.json의saved_at단일값(20:22:57) — 두 번째 프로세스(krx_probe_prev)는 이 디스크 세션을 복원해 재로그인 없이 수집했다. - 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 5.3%·최대 17.9%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 20일 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어 H(상승 거래량)·I~L(위험) 트리거의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(7/29) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003230 | 삼양식품 | 식품 | A | 6 | 93.6% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 4.7 →0.0 | PER 22.6 · ROE 37.6% · 이익성장 +43% · 126일 +11% | |
| 2 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 7.1 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +44% |
| 3 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 13.7 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +56% |
| 4 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 8.0 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +65% | |
| 5 | 080220 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 2.7 ▲0.2 | PER 22.9 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +74% | |
| 6 | 105560 | KB금융 | 은행 | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 11.1 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +30% |
| 7 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 22.6 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +12% |
| 8 | 214450 | 파마리서치 | 건강관리장비와용품 | A | 4 | 88.3% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.5 ▼0.9 | PER 24.9 · ROE 26.9% · 이익성장 +89% · 126일 -20% | |
| 9 | 055550 | 신한지주 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 10.5 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +30% |
| 10 | 278470 | 에이피알 | 화장품 | A | 4 | 86.4% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 1.8 →0.0 | PER 40.5 · ROE 75.3% · 이익성장 +169% · 126일 +42% | |
| 11 | 073240 | 금호타이어 | 자동차부품 | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 2.0 ▼0.3 | PER 6.5 · ROE 18.5% · 이익성장 +7% · 126일 +30% | |
| 12 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | 에너지장비및서비스 | B | 4 | 83.6% | 린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | I | 1.9 ▲0.7 | PER 22.0 · ROE 10.6% · 이익성장 +41600% · 126일 +141% | |
| 13 | 034730 | SK | 석유와가스 | B | 3 | 88.3% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 14.1 · ROE 6.3% · 이익성장 +572% · 126일 +52% |
| 14 | 012330 | 현대모비스 | 자동차부품 | B | 3 | 87.3% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.4 →0.0 | PER 13.0 · ROE 7.7% · 이익성장 -10% · 126일 +11% | |
| 15 | 267270 | HD건설기계 | 기계 | B | 3 | 87.3% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 14.1 · ROE 5.7% · 이익성장 +1% · 126일 +28% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 반도체와반도체장비)
상위 종목 상세
Top 5
삼양식품 (003230) — 등급 A · 6표 · 평균 93.6%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 100% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | — |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:ROE 37.6% · 순이익률 16.5% · 확정 연간 이익성장 +43.3% / 매출성장 +36.1%, 영업현금흐름 3,093억원(DART FY2025) — 오닐·버핏·린치·즈웨이그 4개 스크린 만점(100%). PER 22.6배로 버핏 기준(≤25) 통과.약점/위험:PBR 7.08배 — PER×PBR = 160.2 로 그레이엄 22.5 기준의 7배(C 33.9%), 오쇼너시·배런스에서도 PBR≤3 조건 실패. 배당수익률 0.37%. 공매도 잔고비중 4.68% 로 K 임계(5%) 바로 아래에 있다.판정:6표는 이번 런 최다지만, 이번 주 승격은 재무가 아니라 가격이 만든 것이다. FY2025 재무는 전주와 동일하고 주가만 1,168,000→1,306,000원(+11.8%)으로 올라 126일 수익률 -5.4%→+10.7%(F·G의 ≥10% 선 통과), 52주 고점거리 29.8%→21.6%(오닐 ≤25% 통과), 종가가 MA200(1,226,010)을 상향 돌파 — 모멘텀 조건 3개가 한꺼번에 켜지며 3표→6표가 됐다. 가격이 되돌려지면 같은 경로로 되돌아간다.
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 54% | 미달 | 52주고점거리≤25, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패), 거래량배수≥0.8(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 7.11배 · PBR 0.61배 → PER×PBR = 4.3 (그레이엄 22.5 기준의 1/5), 배당수익률 3.03%, 확정 연간 이익성장 +20.2% — 그레이엄·린치·오쇼너시 3개 스크린 만점(100%). 126일 수익률 +44.0%.약점/위험:ROE 5.55% 로 배런스 ROE≥10% 미달, 매출성장률 -0.26% 로 즈웨이그 매출 조건 실패. 버핏(B)은 OCF 미확보로 DATA 부족 — 판정 자체가 없다. 종가 98,900원은 52주 고점 대비 -2.9% 로, 지난주(-10.8%)보다 가격 여유가 크게 줄었다.판정:2주 연속 최상위권이며 근거는 전적으로 밸류에이션과 배당이다. 오닐 점수는 61.5%→53.8%로 내려갔는데(거래량 배수 0.67) 가격은 고점권이라, 밸류에이션 매력이 가격 상승으로 소진되는 구간에 들어와 있다.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 44.2% · 순이익률 44.2% · 부채비율 0.46배 · 영업현금흐름 53.4조원(DART FY2025), 확정 연간 이익성장 +116.9% / 매출성장 +46.8% — 버핏 100%, 린치 90.6%. PER 13.7배.약점/위험:가격 구조는 이미 무너져 있다. 5일 -17.2%, 20일 -35.0%, 종가 1,422,000원이 MA20(1,725,300)·MA50(2,123,680) 아래, 52주 고점 대비 -52.4%, RSI 40.4. I(60%)·J(80%)·L(33%) 모두 임계 미달로 비활성인데, J를 막은 유일한 조건이 거래량 배수 0.74(<1.2) 다 — 하락이 거래량 감소를 동반한 결과일 뿐, 위험이 없다는 뜻이 아니다.판정:A 등급은 FY2025 확정 실적 기준이며 최근 두 달의 급락은 재무 데이터에 반영돼 있지 않다. 스크린은 후행 지표이고, 이 종목에서 그 시차가 가장 크게 벌어져 있다.
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:부채비율 0.09배 · 순이익률 84.3% · ROE 37.8% · PER 7.97배, 확정 연간 이익성장 +141.6%, 영업현금흐름 3,872억원 — 버핏 100%.약점/위험:20일 -29.2%, 종가 939,000원 < MA50(1,337,560), 52주 고점 대비 -57.1%, RSI 38.7, 배당 0%. 순이익률 84.3%는 영업이 아니라 지분법·투자 손익 구조에서 나온 값이라 제조업 기준 스크린과 의미가 다르다.판정:A~G 7개 스크린 점수가 SK하이닉스와 소수점까지 동일하다 — 두 개의 독립된 표가 아니라 사실상 같은 노출이다. 요약표 3~4위를 SK 계열이 나란히 차지한 것을 분산으로 읽지 말 것.
제주반도체 (080220) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 27% | 미달 | 종가위치≤0.4 | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 30% | 미달 | 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 23% | 미달 | 종가<MA50 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 11% | 미달 | RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 19.2% · 순이익률 13.1% · 부채비율 0.48배, 확정 연간 이익성장 +103.6% / 매출성장 +86.2%, 영업현금흐름 256억원 — 버핏 100%. 126일 수익률 +74.1%.약점/위험:PBR 8.32배 — 오쇼너시·배런스의 PBR≤3 실패, 그레이엄 33.9%. 배당 0%. 20일 -3.0%로 종가 75,400원이 MA50(89,636) 아래, 52주 고점 대비 -45.4%. 상위 종목 중 시가총액이 가장 작아 거래대금 변동에 민감하다.판정:밸류에이션이 아니라 성장·수익성만으로 5표를 받은 케이스다. PBR 8배는 가치 계열 스크린에서 명확한 실패이며, 성장률 +103.6%가 기저 회복분을 얼마나 포함하는지는 이 스크린이 판별하지 못한다.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 023530 | 롯데쇼핑 | RISK | I,J | 1일 -12.9%·거래량 3.9x / 20일 -37.1%·MA50 이탈 |
| 071050 | 한국금융지주 | RISK | I,J | 1일 -7.8%·거래량 2.0x / 20일 -15.5%·MA50 이탈 |
| 006800 | 미래에셋증권 | RISK | L | 완전역배열·126일 -20.4%·RSI 42 |
| 007660 | 이수페타시스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -30.0%·RSI 49 |
| 016360 | 삼성증권 | C | J | 20일 -14.6%·MA50 이탈 |
| 039490 | 키움증권 | C | L | 완전역배열·126일 -37.4%·RSI 41 |
| 042700 | 한미반도체 | RISK | K | 공매도 6.2% |
| 064350 | 현대로템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -36.3%·RSI 50 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | B | I | 1일 -4.6%·거래량 2.0x |
| 347850 | 디앤디파마텍 | RISK | L | 완전역배열·126일 -39.2%·RSI 45 |
| 352820 | 하이브 | RISK | L | 완전역배열·126일 -50.5%·RSI 42 |
| 365660 | 레몬헬스케어 | RISK | I | 1일 -8.2%·거래량 2.2x |
| 950160 | 코오롱티슈진 | RISK | L | 완전역배열·126일 -83.2%·RSI 13 |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- ⚠️ 이번 주 레짐 가이드는 부록 A-7a의 표준 문구와 방향이 반대다. A-7a는 고변동 구간에서 ‘시장 전체 거래 폭증 → 거래량 배수 상향 왜곡’을 경고하지만, 이번 주 유니버스의 거래량 배수 중앙값은 0.85로 수축했다. 즉 왜곡은 상향이 아니라 하향(트리거 억제) 쪽이며, H·I·J·K의 거래량 조건이 구조적으로 덜 점등한 상태다. 위험 스크린의 침묵을 안전 신호로 읽지 말 것.
- 고변동 판정의 구성: 10거래일 |수익률| 평균 5.3%·최대 17.9%는 7/28~7/31 급락·반등이 창에 남아 있는 영향이 크다. 최근 5거래일(8/3~8/7)만 보면 평균 3.1%로, 그래도 판정 기준(1.5%)을 크게 넘는다 — 레짐은 여전히 고변동이다.
- 스크린의 후행성: A~G 긍정 합의는 FY2025 확정 연간 실적(부록 A-2)에 기반한다. 7~8월 주가 급락의 원인이 된 사건은 아직 재무 데이터에 없다. 등급 A/B는 ‘지난 결산 기준 정량 조건 충족’이라는 뜻이며 현재 국면에 대한 판단이 아니다.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 1종목 — 한미반도체(042700, 잔고비중 6.2% · 전주 대비 →0.0pp). Δ는 보조 지표로 K 판정에는 미사용. 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): OCI홀딩스(010060), 카카오(035720), 스피어(347700), LG생활건강(051900), 오이솔루션(138080), 씨에스윈드(112610)
데이터 한계
- 거래량 수축에 의한 트리거 억제 (이번 런 최대 한계): 20일 거래량 배수 중앙값 0.85로 H·I·J·K의 거래량 조건(1.2~1.5배)이 광범위하게 미충족됐다. 대표 사례 = SK하이닉스: 5일 -17.2%·20일 -35.0%·MA50 이탈로 J의 나머지 3개 조건을 모두 충족했으나 거래량 배수 0.74 하나로 J가 80%(비활성)에 머물렀다. 위험 신호 수가 전주 대비 급감(J 35→3)한 것은 위험 축소가 아니라 측정 조건의 산물이다.
- 동일 노출의 중복 계상: 요약표 3·4위(SK하이닉스·SK스퀘어)는 A~G 7개 스크린 점수가 소수점까지 동일하며, SK스퀘어의 자산가치는 상당 부분 SK하이닉스 지분에 연동된다. 업종 상한(A-3)은 동일 industryCode 3종목까지 허용하므로 이런 지주-자회사 중복은 걸러지지 않는다 — 표의 종목 수를 분산으로 읽지 말 것.
- 성장률 극단값·PEG 취약점 (2026-08-02 관측 지속): HD현대에너지솔루션(322000)의 확정 연간 이익성장률 +41,600% 는 전년 이익 극소에 따른 기저효과다. 스펙 §5-D의 성장률 상한(≤50%)은 0점을 주지만 PEG(=PER/성장률)는 0에 수렴해 통과 처리된다 — 구조적 취약점으로 기록만 하며 스펙 변경은 소유자 승인 사항(이번 런도 원문대로 적용).
- 버핏(B) 커버리지: OCF를 DART에서 45종목(거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable)만 조회해 89/120이 DATA 부족이다. GS(078930)처럼 상위권 종목도 OCF 미확보로 B 판정 자체가 없는 사례가 있다 — 표 수 비교 시 이 비대칭을 감안할 것.
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(8/7)보다 이전(8/5).
- 버핏(B): 89/120 DATA 부족 — OCF를 DART에서 45종목만 조회(거래대금 상위 40 ∪ viable). 확대분에서 레이트리밋 에러 0 — 다음 런 전수(120) 확대 여지 유지.
- 성장률 결측: A 26 / D 36 / E 36 / F 36종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 28종목.
- 유니버스 = 8/7 거래대금 상위 120 (필터 통과 646종목의 상위 18%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 120/120 · OCF 확보 44/45(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:26, B:89, C:28, D:36, E:36, F:36, G:28 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 8/7) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,716 + 공매도 2,763(asof 8/5, Δ기준 전주 7/29) · DART OCF 44/45 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 7호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (8/6분 공매도 미공표 → 8/5분 채택 = T+2 정상 지연. cooldown until=0, 부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 고변동 (10일 평균 |수익률| 5.3%·최대 17.9%)
- 검산: 삼양식품(003230) 수동 재검산 — 오닐 A 100.0%(성장 43.3·ROE 37.6·고점거리 21.6·거래량 1.04·종가>MA50·>MA200 전부 통과), 버핏 B 100.0%(ROE 37.6·부채 0.727·순이익률 16.5·PER 22.6·OCF 3,093억·순이익 3,887억), 그레이엄 C 33.9%(2.0/5.9 — PER·PBR·PER×PBR 3건 실패), 린치 D 100.0%(PEG 22.62/43.27=0.52), 오쇼너시 F 80.0%(4.0/5.0), 배런스 G 81.8%(4.5/5.5) — 표수(6표)·평균(93.6%)·등급(A)·H 비활성(60%) 전부 엔진과 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 13.5% (91종목)
- 공매도 기준일: D=2026-08-05 / Δ기준일 D’=2026-07-29 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 미기록 · 텔레그램 미기록 (⚠️ run_meta.delivery_line 미제공 — 배포 여부 불명)
- 개선 메모: (1) 샌드박스 부트스트랩 open thread [recheck: 2026-08-09] 도래 — 이번 런에서 재발명 0으로 통과.
/sessions파일시스템은 여전히 100% full이지만pykrx-krx/COWORK.md §1.1에 명문화된 절차(pip install --target /tmp/pylibs-$(id -un) -r scripts/requirements.txt+PYTHONPATH/MPLCONFIGDIR)를 그대로 따라 한 번에 성공했다. 08-02 런이 요구한 ‘부트스트랩 명문화’는 이미 COWORK.md에 존재하므로 guru13 스킬은 그것을 가리키기만 하면 된다 — thread 종결 가능. (2) 로그인 횟수 판별법을 하마터면 오독할 뻔했다:krx_auth.last_login_info().age_seconds는 프로세스별time.monotonic()기반이라 디스크 세션을 복원한 새 프로세스에서도 0으로 나온다. 두 번째 프로세스(krx_probe_prev)의 age=0을 ‘2회 로그인’으로 읽을 뻔했고, 실제 SoT는data/krx_session.json의saved_at(런 내 단일값이면 1로그인)이다. 이 판별법을 스킬 gotcha에 추가한다. (3) 부록 A-7a 문구의 방향성 한계(관측, 제안만): 고변동 레짐 가이드는 ‘거래량 배수 상향 왜곡’만 경고하는데, 이번 주는 같은 고변동 레짐에서 배수 중앙값 0.85로 하향(트리거 억제) 이 발생했다. 문구를 양방향으로 확장할지는 스펙 소유자(Jun) 결정 사항 — 이번 런은 리포트에 관측만 기록. (4) 파이프라인 실행 순서(buffett→buffett40) 준수, OCF 44/45 확보, 레이트리밋 에러 0.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.