참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-07-31
공매도 기준일 D=2026-07-29 / Δ기준일 D'=2026-07-22 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12)
유니버스 캐시 기준일: 2026-07-31
- 현재 날짜: 2026-08-02 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-07-31 (금) — 8/1(토)·8/2(일) 주말 휴장 (invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 7/31, Naver siseJson 종목별 마지막 봉 = 7/31 교차 확인,
screener/kr_holidays.expected_last_trading_day()= 2026-07-31 일치) - 신규 수집 런: 7/27~7/31 거래주간의 가격·밸류·재무·OCF·공매도를 전부 새로 수집 (직전 7/26 런 데이터 재사용 아님).
- ⚠️ 극단적 시장 국면 — 이번 주 지표 해석의 전제: KOSPI가 7/27 6,755 → 7/30 5,593(-17%)까지 급락한 뒤 7/31 하루 +17.9% 반등(5,593.56→6,595.45)해 마감했다. 기준일(7/31) 자체가 시장 전체 반등일이라 유니버스 120종목의 1일 수익률 중앙값이 +10.3%(103/120 상승), 거래량 배수 중앙값 1.31이다 — 즉 이번 런의 H(상승 거래량) 트리거 27종목은 대부분 종목 고유 신호가 아니라 시장 전체 반등의 산물로 읽어야 한다. 반대로 20일 수익률 중앙값은 -15.7% 로 직전 한 달의 급락이 남아 있어 J(Negative Alert) 35종목이 동시 점등했다. 두 소스 교차확인(Naver siseJson · Yahoo ^KS11 종가 12일치 완전 일치)으로 데이터 오류가 아님을 확인했다.
- 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 7/31 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 726종목 → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-07-31 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(7/31, 2,716종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 96종목 중앙값 13.2% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-07-29 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 120/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable = 46종목 조회 (OCF 확보 44, 레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(19:11:43 KST — disk-session TTL(90분) 만료 후 단일 로그인, 재시도 0), 시장단위 7호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×{7/30 미공표, 7/29 채택} + 전주 7/22 ×2), per-ticker 버스트 0 — 부록 A-4 정책 준수
- 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 5.6%·최대 17.9%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 20일 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어 H(상승 거래량)·I~L(위험) 트리거의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(7/22) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 6.4 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +43% |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 16.6 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +124% |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 8.8 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +133% | |
| 4 | 080220 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | B | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | J | 2.4 ▼1.1 | PER 19.8 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +117% | |
| 5 | 105560 | KB금융 | 은행 | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 10.7 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +24% |
| 6 | 028670 | 팬오션 | 해운사 | A | 4 | 95.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.1 →0.0 | PER 9.0 · ROE 5.3% · 이익성장 +12% · 126일 +23% | |
| 7 | 322000 | HD현대에너지솔루션 | 에너지장비및서비스 | A | 4 | 93.1% | 린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 1.2 →0.0 | PER 19.3 · ROE 10.6% · 이익성장 +41600% · 126일 +100% | |
| 8 | 016360 | 삼성증권 | 증권 | A | 4 | 91.0% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 7.4 · ROE 13.1% · 이익성장 +12% · 126일 +16% | |
| 9 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 23.6 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +15% |
| 10 | 055550 | 신한지주 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 9.6 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +20% |
| 11 | 073240 | 금호타이어 | 자동차부품 | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 2.2 ▼0.6 | PER 6.0 · ROE 18.5% · 이익성장 +7% · 126일 +18% | |
| 12 | 483650 | 달바글로벌 | 화장품 | B | 3 | 96.9% | 오닐,린치,즈웨이그 | — | — | 4.1 ▲0.4 | WL | PER 29.8 · ROE 52.6% · 이익성장 +414% · 126일 +50% |
| 13 | 003230 | 삼양식품 | 식품 | B | 3 | 92.7% | 버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 4.7 ▼0.3 | PER 20.2 · ROE 37.6% · 이익성장 +43% · 126일 -5% | |
| 14 | 005830 | DB손해보험 | 손해보험 | B | 3 | 87.7% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 6.9 · ROE 17.8% · 이익성장 -3% · 126일 +21% | |
| 15 | 086790 | 하나금융지주 | 은행 | B | 3 | 81.6% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 ▼0.1 | WL-drop | PER 8.6 · ROE 9.2% · 이익성장 +7% · 126일 +24% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 반도체와반도체장비)
상위 종목 상세
Top 5
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≥0.6 | — |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 45% | 미달 | 5일수익률≤-3, 거래량배수≥1.2 | 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 34% | 미달 | 5일수익률≤-2, 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 6.4배 · PBR 0.55배로 PER×PBR = 3.5 (그레이엄 22.5 기준의 1/6 수준), 확정 연간 이익성장 +20.2%, 배당수익률 3.37% — 그레이엄·린치·오쇼너시 3개 스크린 만점(100%).약점/위험:ROE 5.55% 로 배런스 ROE≥10% 조건 미달, 매출성장률 -0.3% 로 즈웨이그 매출 조건 실패. 버핏(B)은 OCF 미확보로 DATA 부족 — 판정 자체가 없다.판정:이번 주 최상위(5표·평균 92.7%)이나 근거는 전적으로 밸류에이션과 FY2025 확정 실적이다. 7/31 +2.9%(거래량 1.72배)로 붙은 H 트리거는 시장 전체 반등일의 산물이므로 종목 고유의 강세 신호로 읽지 말 것.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≥0.6 | — |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 75% | 미달 | 20일수익률≤-5, 거래량배수≥1.2, 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패) |
| K Short Sale | 72% | 미달 | 5일수익률≤-2, 거래량배수≥1.2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 44.15% · 순이익률 44.21% · 부채비율 0.46배로 버핏 스크린 100%, 확정 연간 이익성장 +116.9% · 매출성장 +46.8%, 126일 수익률 +124.0%.약점/위험:PBR 7.41배 로 그레이엄 34%에 그치고, 20일 수익률 -21.4% · 종가 1,718,000원이 MA20(1,900,400)과 MA50(2,167,520) 아래 — J(Negative Alert) 75%로 활성 직전이다. 52주 고점 대비 -42.5%.판정:재무는 유니버스 최상위지만 가격 구조는 이미 훼손됐다. 7/31 +30.0%(상한가)는 급락 뒤 반등이지 추세 회복의 확인이 아니며, 등급 A는 어디까지나 FY2025 확정 실적 기준의 정량 충족을 뜻한다.
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:순이익률 84.34% · ROE 37.82% · 부채비율 0.09배 (버핏 100%), PER 8.81배에 이익성장 +141.6% · 매출성장 +77.8%, 126일 +133.0%.약점/위험:20일 수익률 -31.9% 로 J 80%(활성 직전), 종가가 MA20·MA50 아래이며 52주 고점 대비 -52.6%. 배당 0%, PBR 3.79배로 그레이엄 54%.판정:지주 구조상 순이익률·ROE가 자회사 지분법 손익에 좌우되므로 제조업 기준 해석에 주의가 필요하다. SK하이닉스와 동일한 반도체 급락–반등 사이클을 공유하며, 위험 신호 0은 J가 임계 직전에서 멈춘 결과다.
제주반도체 (080220) — 등급 B · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≥0.6 | — |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 100% | 통과 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 거래량배수≥1.2, 종가<MA50 | — |
| K Short Sale | 72% | 미달 | 5일수익률≤-2, 거래량배수≥1.2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 19.21% · 부채비율 0.48배 · 이익성장 +103.6% · 매출성장 +86.2%로 버핏 100%, 126일 수익률 +117.4%.약점/위험:J(Negative Alert) 100% 활성 — 5일 -7.4% · 20일 -27.4% · 거래량 배수 1.82 · 종가 65,100원 < MA50(93,536). 52주 고점 대비 -52.8%, PBR 7.19배, 순이익 규모 395억원으로 상위 종목 대비 작다.판정:5표를 얻고도 위험 신호 1개 때문에 A가 아닌 B다. 요약표 상위 반도체 3종목 중 가격 훼손이 가장 뚜렷하며, 공매도 잔고비중은 2.4%로 전주 대비 -1.1pp 감소했다(임계 5% 미만, K 비활성).
KB금융 (105560) — 등급 A · 5표 · 평균 85.6% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | 43% | 미달 | PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패), 부채비율≤0.8(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 83% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 배당수익률≥0 | 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 81% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, PER≤40 | 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 27% | 미달 | 종가위치≥0.6 | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| L Downtrend | 11% | 미달 | RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:PER 10.65배 · PBR 1.01배 · 배당수익률 2.59%, 이익성장 +16.1%, 126일 +24.3%, 그리고 종가 168,500원이 MA50(163,854)·MA200(145,034) 위 — 상위 5종목 중 유일하게 이동평균 위에서 마감했다.약점/위험:은행지주 특성상 부채비율이 12.12배 로 계산돼 그레이엄·린치의 부채 조건을 통과하지 못하고, 매출성장률 -4.5%, RSI14 36으로 단기 모멘텀은 약하다.판정:급락 국면에서 추세를 지킨 유일한 상위 종목이나, 금융업 부채비율 왜곡이라는 스크린 구조적 한계를 그대로 안고 있다(데이터 한계 참조) — 부채 조건 실패는 재무 부실이 아니라 업종 회계 특성에서 비롯된 것이다.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 034220 | LG디스플레이 | RISK | J,L,K | 20일 -16.1%·MA50 이탈 / 공매도 5.8% / 완전역배열·126일 -26.5%·RSI 33 |
| 007660 | 이수페타시스 | RISK | J,L | 20일 -37.8%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -37.9%·RSI 33 |
| 047810 | 한국항공우주 | WATCH | J,K | 20일 -17.4%·MA50 이탈 / 공매도 5.7% |
| 064350 | 현대로템 | RISK | J,L | 20일 -32.3%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -35.6%·RSI 30 |
| 086520 | 에코프로 | RISK | L,K | 공매도 6.9% / 완전역배열·126일 -25.3%·RSI 45 |
| 108490 | 로보티즈 | WATCH | J,L | 20일 -19.0%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -26.0%·RSI 43 |
| 352820 | 하이브 | RISK | J,L | 20일 -20.9%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -55.6%·RSI 29 |
| 000250 | 삼천당제약 | RISK | L | 완전역배열·126일 -58.4%·RSI 40 |
| 000500 | 가온전선 | WATCH | J | 20일 -52.1%·MA50 이탈 |
| 000720 | 현대건설 | WATCH | J | 20일 -17.9%·MA50 이탈 |
| 000990 | DB하이텍 | C | J | 20일 -28.9%·MA50 이탈 |
| 001440 | 대한전선 | RISK | J | 20일 -31.2%·MA50 이탈 |
| 001820 | 삼화콘덴서 | RISK | J | 20일 -41.4%·MA50 이탈 |
| 002990 | 금호건설 | C | I | 1일 -4.0%·거래량 1.6x |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -35.7%·RSI 43 |
| 004170 | 신세계 | RISK | J | 20일 -42.2%·MA50 이탈 |
| 006260 | LS | B | J | 20일 -29.9%·MA50 이탈 |
| 006400 | 삼성SDI | RISK | J | 20일 -15.6%·MA50 이탈 |
| 006800 | 미래에셋증권 | RISK | J | 20일 -13.9%·MA50 이탈 |
| 010120 | LS ELECTRIC | WATCH | J | 20일 -21.9%·MA50 이탈 |
| 010140 | 삼성중공업 | RISK | L | 완전역배열·126일 -29.8%·RSI 46 |
| 011070 | LG이노텍 | WATCH | J | 20일 -41.2%·MA50 이탈 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -26.9%·RSI 46 |
| 015760 | 한국전력 | RISK | L | 완전역배열·126일 -43.1%·RSI 44 |
| 018880 | 한온시스템 | RISK | J | 20일 -13.0%·MA50 이탈 |
| 033780 | KT&G | C | I | 1일 -3.6%·거래량 1.8x |
| 034020 | 두산에너빌리티 | RISK | L | 완전역배열·126일 -28.1%·RSI 38 |
| 034730 | SK | C | J | 20일 -18.4%·MA50 이탈 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | RISK | J | 20일 -45.3%·MA50 이탈 |
| 047040 | 대우건설 | WATCH | J | 20일 -30.4%·MA50 이탈 |
| 058470 | 리노공업 | RISK | J | 20일 -14.6%·MA50 이탈 |
| 067310 | 하나마이크론 | WATCH | J | 20일 -30.1%·MA50 이탈 |
| 080220 | 제주반도체 | B | J | 20일 -27.4%·MA50 이탈 |
| 082740 | 한화엔진 | RISK | J | 20일 -25.3%·MA50 이탈 |
| 089030 | 테크윙 | RISK | K | 공매도 5.2% |
| 089970 | 브이엠 | RISK | J | 20일 -34.2%·MA50 이탈 |
| 093370 | 후성 | WATCH | J | 20일 -41.1%·MA50 이탈 |
| 096770 | SK이노베이션 | RISK | I | 1일 -5.2%·거래량 2.2x |
| 222800 | 심텍 | RISK | J | 20일 -33.5%·MA50 이탈 |
| 247540 | 에코프로비엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -40.6%·RSI 40 |
| 259960 | 크래프톤 | RISK | I | 1일 -6.2%·거래량 1.8x |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | RISK | J | 20일 -29.4%·MA50 이탈 |
| 272210 | 한화시스템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -30.9%·RSI 41 |
| 298040 | 효성중공업 | WATCH | J | 20일 -29.6%·MA50 이탈 |
| 307950 | 현대오토에버 | RISK | J | 20일 -28.4%·MA50 이탈 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | WATCH | J | 20일 -56.6%·MA50 이탈 |
| 353200 | 대덕전자 | RISK | J | 20일 -26.1%·MA50 이탈 |
| 454910 | 두산로보틱스 | RISK | J | 20일 -26.1%·MA50 이탈 |
| 475150 | SK이터닉스 | RISK | J | 20일 -13.8%·MA50 이탈 |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- 이번 주 특수 상황 (기준일 = 시장 반등일): 7/31 KOSPI +17.9%로 유니버스 1일 수익률 중앙값이 +10.3%였다. H 트리거(27종목)의 ‘1일 ≥1%·종가위치 ≥0.6’ 조건은 이 하루로 사실상 시장 전체가 충족한 상태이며, 개별 종목 강세의 증거로 쓸 수 없다. 반대로 J(35종목)·L(14종목)은 직전 급락(20일 중앙값 -15.7%)을 반영한 것으로, 반등 하루로 해소되지 않았다. 두 신호가 같은 종목에서 동시에 나오는 것이 이번 주의 정상적 모습이다.
- 스크린의 후행성: A~G 긍정 합의는 FY2025 확정 연간 실적(부록 A-2)에 기반하므로, 7월 급락의 원인이 된 사건은 아직 재무 데이터에 반영돼 있지 않다. 등급 A/B는 ‘지난 결산 기준 정량 조건 충족’이라는 의미이며 현재 국면에 대한 판단이 아니다.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 4종목 — 에코프로(086520, 잔고비중 6.9% · 전주 대비 ▲0.3pp), 한국항공우주(047810, 5.7% · ▲0.6pp), LG디스플레이(034220, 5.8% · ▲0.9pp), 테크윙(089030, 5.2% · ▲0.8pp). 네 종목 모두 잔고비중이 전주보다 늘었다(Δ는 보조 지표로 K 판정에는 미사용). 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 한미반도체(042700), LS ELECTRIC(010120), LG이노텍(011070), 효성중공업(298040), 에스피지(058610), HPSP(403870), 두산(000150), 현대건설(000720), 대우건설(047040), 레인보우로보틱스(277810), 한국항공우주(047810), 하나마이크론(067310), 고영(098460), 가온전선(000500), 후성(093370), 로보티즈(108490), 두산퓨얼셀(336260)
데이터 한계
- 레짐 왜곡 (이번 런 최대 한계): 가격 기준일 7/31이 KOSPI +17.9% 반등일이라 1일 수익률·거래량 배수·종가 위치에 의존하는 H·I 조건이 시장 요인으로 일제히 밀렸다. 주간 비교 시 이 기준일 효과를 보정하지 않은 원지표임을 감안할 것.
- 성장률 극단값 (기저효과): HD현대에너지솔루션(322000)의 확정 연간 이익성장률 +41,600% 는 전년 이익이 극소였던 데 따른 기저효과다. 스펙 §5-D는 성장률 상한 50% 조건을 두어 이런 값에 0점을 주지만, PEG(=PER/성장률)는 0에 수렴해 통과 처리된다 — PEG 조건의 구조적 취약점으로 기록해 둔다(스펙 변경은 소유자 승인 사항, 이번 런은 원문대로 적용).
- 업종명 표시 결함 수정 (2026-08-02): 7/18~7/26 리포트의 업종 컬럼은 Naver industry API의 응답 키 불일치로 업종명 대신 코드 숫자(예: 313)가 출력돼 있었다(A-3 업종 상한 판정은 코드 기준이라 로직은 정상, 표시만 손상). 이번 런부터
groupInfo.name을 읽어 업종명을 표시하며, 조회 실패 시?313형태로 실패가 드러나게 했다. - 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(7/31)보다 이전(7/29).
- 버핏(B): 82/120 DATA 부족 — OCF를 DART에서 46종목만 조회(거래대금 상위 40 ∪ viable). 확대분에서 레이트리밋 에러 0 — 다음 런 전수(120) 확대 여지 유지.
- 성장률 결측: A 28 / D 34 / E 34 / F 34종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 23종목.
- 유니버스 = 7/31 거래대금 상위 120 (필터 통과 726종목의 상위 16%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 120/120 · OCF 확보 44/46(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:28, B:82, C:23, D:34, E:34, F:34, G:23 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 7/31) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,716 + 공매도 2,764(asof 7/29, Δ기준 전주 7/22) · DART OCF 44/46 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 7호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (7/30분 공매도 미공표 → 7/29분 채택 = T+2 정상 지연. 세션
saved_at단일값 19:11:43으로 1로그인 확정, cooldown until=0. 부록 A-4 준수) - 변동성 레짐: 고변동 (10일 평균 |수익률| 5.6%·최대 17.9%)
- 검산: 팬오션(028670) 수동 재검산 — 그레이엄 C 100.0%(PER 9.03·PBR 0.48·PER×PBR 4.33·부채 0.90·배당 2.74%), 린치 D 100.0%(PEG 9.03/12.42=0.73), 배런스 G 81.8%(ROE 5.3% 미달 1건), 오닐 A 61.5% — 4개 스크린·표수(4표)·평균(95.5%)·등급(A) 전부 엔진과 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 13.2% (96종목)
- 공매도 기준일: D=2026-07-29 / Δ기준일 D’=2026-07-22 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 <발행 대기> · 텔레그램 <발송 대기> (본 줄은 발송 직후 갱신)
- 개선 메모: (1) 계약이 코드에 미배선이었음 — 태스크 계약(2026-07-29)이 요구한 ①기준일 블록 4줄 ②Δ 간격
N거래일표기 ③커버리지n/N④발송:줄이report.py에 전혀 구현돼 있지 않았다(7/26 런은 계약 신설 전이라 드러나지 않음). 이번 런에서 4건 모두 패치·배선. (2) basis 결함 실수정 —krx_probe_prev.py의 전주 기준일 기본 유도가 달력일(-7/-8/-6) 이라 계약(5거래일)과 어긋났다(달력 기준은 휴장이 끼면 조용히 6일/8일 구간을 잰다).kr_holidays.prev_trading_day기반 5·6·7거래일 후보로 교체하고 간격을short_prev_gap_td로 저장 → 이번 런 실측 D=7/29·D’=7/22·간격 5거래일 정상. (3) 샌드박스 디스크 풀 —/sessions파일시스템 100% 사용으로 pip 기본 경로 설치 실패(pyarrow·pykrx).--target=/tmp/g13libs+PYTHONPATH로 우회했고 다음 런에서도 재발 가능 — 부트스트랩 명문화 필요. (4) 실행 순서 실수 1건:buffett40을buffett전에 돌려 OCF 대상이 40으로 잡혔던 것을 재실행으로 교정(최종 46종목, 데이터 영향 없음).
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.