참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
- 현재 날짜: 2026-07-26 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-07-24 (금) — 7/25(토)·7/26(일) 주말 휴장 (invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 7/24, Naver siseJson 종목별 마지막 봉 = 7/24 교차 확인)
- 첫 신규 수집 런: 직전 7/18(파일럿)·7/19(무인 #2) 런은 7/17 제헌절 포함 휴장 주간의 재사용이었고, 이번 7/26 런은 7/20~7/24 신규 거래주간의 첫 신규 수집 무인 런 — 가격·밸류·재무·OCF·공매도 전부 새로 수집(재사용 아님).
- 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 7/24 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 640종목 → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격/거래량 기준일: 2026-07-24 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능)
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(7/24, 2,717종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 100종목 중앙값 14.2% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-07-22 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 119/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable = 40종목 조회 (OCF 확보 38, 레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(19:08 KST — disk-session TTL(31.8h 경과) 만료 후 단일 로그인, 재시도 0), 시장단위 5호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×2일 탐색), per-ticker 버스트 0 — 부록 A-4 정책 준수
- 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 4.4%·최대 8.9%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 20일 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어 H(상승 거래량)·I~L(위험) 트리거의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(7/15) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078930 | GS | 313 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 6.8 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +60% |
| 2 | 000660 | SK하이닉스 | 278 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 17.0 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +133% |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 278 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 9.4 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +148% | |
| 4 | 105560 | KB금융 | 301 | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 10.8 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +31% |
| 5 | 005930 | 삼성전자 | 278 | A | 5 | 84.1% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 20.2 · ROE 10.8% · 이익성장 +31% · 126일 +68% |
| 6 | 071050 | 한국금융지주 | 321 | A | 4 | 91.2% | 그레이엄,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.7 ▲0.1 | PER 5.3 · ROE 18.7% · 이익성장 +94% · 126일 +17% | |
| 7 | 016360 | 삼성증권 | 321 | A | 4 | 91.0% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 7.4 · ROE 13.1% · 이익성장 +12% · 126일 +20% | |
| 8 | 028260 | 삼성물산 | 276 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 22.9 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +18% |
| 9 | 055550 | 신한지주 | 301 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL | PER 10.0 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +32% |
| 10 | 005830 | DB손해보험 | 315 | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 7.4 · ROE 17.8% · 이익성장 -3% · 126일 +36% | |
| 11 | 006800 | 미래에셋증권 | 321 | B | 3 | 87.9% | 즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 1.9 ▼0.1 | PER 11.6 · ROE 12.4% · 이익성장 +71% · 126일 +19% | |
| 12 | 012330 | 현대모비스 | 270 | B | 3 | 87.3% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.3 ▲0.1 | PER 12.6 · ROE 7.7% · 이익성장 -10% · 126일 +12% | |
| 13 | 086790 | 하나금융지주 | 301 | B | 3 | 81.6% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.2 →0.0 | WL | PER 9.1 · ROE 9.2% · 이익성장 +7% · 126일 +37% |
| 14 | 006260 | LS | 306 | B | 3 | 81.0% | 린치,즈웨이그,오쇼너시 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 28.8 · ROE 5.6% · 이익성장 +24% · 126일 +38% | |
| 15 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 261 | B | 3 | 79.0% | 오닐,버핏,린치 | ○ | — | 0.4 ▲0.1 | PER 49.3 · ROE 19.4% · 이익성장 +65% · 126일 -22% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 제주반도체(080220, A·4표, 278) · 메리츠금융지주(138040, B·3표, 321) · 우리금융지주(316140, B·3표, 301)
상위 종목 상세
Top 5
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 73% | 미달 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5 | 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 6.85 × PBR 0.59 = 4.0으로 그레이엄 22.5 규칙에 큰 여유, 배당수익률 3.15%(7/24, Naver). 126일 +59.9%·52주 고점 대비 -4.5%로 가치+모멘텀 동시 충족, 종가 95,300원 > MA50 75,218 > MA200 64,999 정배열. 공매도 잔고비중 0.0%(7/22).약점/위험:ROE 5.55%·순이익률 4.12%·매출성장 -0.3%(2025.12 확정)로 수익성·성장의 질이 약해 오닐 미달(62%), 버핏은 ROE·순이익률 미달로 미통과. 20일 +48.4% 급등 후 RSI14 82로 단기 과열권(고변동 레짐 — A-7 가이드 참조).판정:A 정합 — 가치(그레이엄·오쇼너시 100%)와 6개월 모멘텀이 동시 만점권인 조합이고 약점이 수익성 지표에 국한돼 5표·평균 92.7%가 데이터와 모순 없음. 다만 단기 과열은 관찰 대상.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 44.2%·순이익률 44.2%·이익성장 +116.9% YoY·매출성장 +46.8%(2025.12 확정)에 부채비율 0.46배·DART OCF 양수로 버핏 100%. 126일 +132.7%로 장기 모멘텀 여전, PER 16.99. 공매도 잔고비중 0.02%(7/22).약점/위험:20일 -39.7% 급조정으로 종가 1,759,000원이 MA50(2,198,380) 아래, RSI14 30 과매도·52주 고점 거리 41.1%. PBR 7.58로 가치 스크린(그레이엄 34%)은 미달. 고변동 레짐에서 거래량 조건 왜곡 가능(A-7).판정:A 유지 정합 — I~L 활성 0으로 등급 규칙상 A가 맞으나, 스크린은 확정 연간 실적 기준이라 최근 반도체 급락(20일 -40%)을 반영하지 못함. 단기 추세 훼손이 뚜렷해 다음 정상 레짐 주간 재판정 권장.
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 37.8%·이익성장 +141.6% YoY·매출성장 +77.8%·부채비율 0.09배로 버핏 100%, PER 9.42 저평가·126일 +148.4%로 성장+가치+모멘텀 동반. SK하이닉스 지분 가치 반영형 지주.약점/위험:20일 -41.6% 급조정(SK하이닉스 동조), 종가 1,109,000원 < MA50 1,369,580, RSI14 32. 순이익률 84.3%는 지분법이익 특성으로 사업 마진과 성격이 달라 질(質) 해석 주의. 공매도 잔고비중 0.1%(7/22).판정:A 정합 — 밸류(PER 9.4)·성장·재무 건전성 축이 모두 확인되나 반도체 사이클 조정을 그대로 받는 지주 구조. 하이닉스와 동일하게 확정 실적 기준 A이며 단기 급락은 A-7 고변동 맥락에서 관찰.
KB금융 (105560) — 등급 A · 5표 · 평균 85.6% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 54% | 미달 | 52주고점거리≤25, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패), 거래량배수≥0.8(실패) |
| B 버핏 | 43% | 미달 | PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패), 부채비율≤0.8(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 83% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 배당수익률≥0 | 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 81% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, PER≤40 | 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≤-1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 25% | 미달 | 5일수익률≤-3 | 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 19% | 미달 | 5일수익률≤-2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 10.84·PBR 1.03으로 그레이엄·오쇼너시 가치 조건 충족(오쇼너시 100%), 126일 +31.0%·20일 +12.9% 모멘텀 동반에 종가 171,500원 > MA50 162,566 > MA200 143,738 정배열. 배당수익률 2.55%·이익성장 +16.1% YoY.약점/위험:부채비율 12.1배는 은행 대차대조표 특성(예금 부채)으로 제조업 기준 스크린에서 구조적 왜곡 — 데이터 한계·A-1 참조. ROE 9.98%로 오닐(17%)·버핏(15%) 수익성 기준은 미달. 공매도 잔고비중 0.0%(7/22).판정:A 정합 — 반도체 3종목이 급락 국면인 반면 KB금융은 정배열·중립 RSI(51)로 안정적 가치+모멘텀 조합. 은행 부채비율 왜곡을 감안해도 5표·평균 85.6%는 데이터와 일관.
삼성전자 (005930) — 등급 A · 5표 · 평균 84.1% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 54% | 미달 | 이익성장률≥25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | ROE≥17(실패), 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 77% | 통과 | 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패) |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 55% | 미달 | 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:이익성장 +31.2% YoY·매출성장 +10.9%·부채비율 0.30배로 린치 100%·버핏 통과(77%), 순이익률 13.6%·ROE 10.9%. 126일 +67.6%로 장기 모멘텀 유지. 공매도 잔고비중 0.03%(7/22).약점/위험:20일 -30.4% 급락으로 종가 249,500원이 MA50(304,610) 아래, RSI14 35·52주 고점 거리 33.4%로 반도체 조정 동조. PER 20.17·PBR 3.47은 가치 스크린(그레이엄 34%) 미달. 고변동 레짐 거래량 왜곡 유의(A-7).판정:A 정합이나 단기 조정 국면 — 성장(린치·즈웨이그)과 재무 건전성은 확정 실적으로 확인되되, 3대 반도체주 공통으로 스크린이 최근 급락을 후행 반영하지 못하는 점을 다음 주 재판정에서 교차 확인.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 000250 | 삼천당제약 | RISK | I,J,L | 1일 -10.4%·거래량 1.9x / 20일 -34.7%·MA50 이탈 / 완전역배열·126일 -46.7%·RSI 37 |
| 028300 | HLB | RISK | J,L,K | 20일 -36.1%·MA50 이탈 / 공매도 9.3% / 완전역배열·126일 -40.5%·RSI 34 |
| 004310 | 현대약품 | RISK | I,J | 1일 -3.0%·거래량 2.4x / 20일 -8.8%·MA50 이탈 |
| 039490 | 키움증권 | C | I,J | 1일 -5.1%·거래량 1.6x / 20일 -11.6%·MA50 이탈 |
| 086520 | 에코프로 | RISK | L,K | 공매도 6.7% / 완전역배열·126일 -15.7%·RSI 42 |
| 131290 | 티에스이 | RISK | I,J | 1일 -15.4%·거래량 1.8x / 20일 -7.1%·MA50 이탈 |
| 420770 | 기가비스 | RISK | I,J | 1일 -13.0%·거래량 1.7x / 20일 -29.9%·MA50 이탈 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | RISK | I,J | 1일 -28.7%·거래량 56.7x / 20일 -85.0%·MA50 이탈 |
| 000270 | 기아 | RISK | J | 20일 -6.5%·MA50 이탈 |
| 004170 | 신세계 | RISK | J | 20일 -32.0%·MA50 이탈 |
| 007660 | 이수페타시스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -28.0%·RSI 36 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -24.6%·RSI 33 |
| 015760 | 한국전력 | RISK | L | 완전역배열·126일 -35.3%·RSI 38 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | RISK | K | 공매도 6.1% |
| 042660 | 한화오션 | RISK | L | 완전역배열·126일 -40.2%·RSI 38 |
| 042700 | 한미반도체 | RISK | K | 공매도 5.9% |
| 051910 | LG화학 | RISK | L | 완전역배열·126일 -22.3%·RSI 40 |
| 058610 | 에스피지 | RISK | I | 1일 -14.5%·거래량 1.6x |
| 064350 | 현대로템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -26.3%·RSI 33 |
| 067290 | JW신약 | C | I | 1일 -3.4%·거래량 1.5x |
| 096770 | SK이노베이션 | RISK | I | 1일 -1.6%·거래량 2.0x |
| 196170 | 알테오젠 | C | L | 완전역배열·126일 -42.0%·RSI 40 |
| 247540 | 에코프로비엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -25.7%·RSI 40 |
| 272210 | 한화시스템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -25.0%·RSI 44 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | RISK | I | 1일 -17.6%·거래량 2.7x |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | C | I | 1일 -4.4%·거래량 12.5x |
| 373220 | LG에너지솔루션 | RISK | L | 완전역배열·126일 -15.7%·RSI 39 |
| 389260 | 대명에너지 | RISK | I | 1일 -4.4%·거래량 3.4x |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 주성엔지니어링(036930, 잔고비중 6.1 ▲1.0%), 한미반도체(042700, 잔고비중 5.9 ▲0.8%), HLB(028300, 잔고비중 9.3 ▲1.1%), 에코프로(086520, 잔고비중 6.7 →0.0%). 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): HMM(011200)
데이터 한계
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(7/24)보다 이전(7/22).
- 버핏(B): 87/120 DATA 부족 — OCF를 DART에서 40종목만 조회(거래대금 상위 40 ∪ viable). 확대분에서 레이트리밋 에러 0 — 다음 런 전수(120) 확대 여지 유지.
- 성장률 결측: A 23 / D 30 / E 30 / F 30종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 19종목. 공매도 결측(K): 1종목 (당일 잔고 미공표 신규/특수 종목).
- 유니버스 = 7/24 거래대금 상위 120 (필터 통과 640종목의 상위 18%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 스크린별 DATA 부족: A:23, B:87, C:19, D:30, E:30, F:30, G:19, K:1 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 7/24) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,717 + 공매도 2,764(asof 7/22, Δ기준 전주 7/15) · DART OCF 38/40 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 5호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (7/23분 공매도 미공표 → 7/22분 채택 = T+2 정상 지연. 부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 고변동 (10일 평균 |수익률| 4.4%·최대 8.9%)
- 검산: GS(078930) 그레이엄 수동 100.0 == 엔진 100.0 (스팟 재검산 일치) · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 14.2% (100종목)
- 개선 메모: (1) 첫 신규 수집 무인 런 정상 종료 — fresh sandbox에서 pyarrow·pykrx·markdown 3개 패키지 설치 필요했음(설치 후 정상), sandbox 부트스트랩 명문화 여지. (2) report.py의 파일럿 하드코딩 날짜(7/16)·OCF 43종목·’120/120 커버’를 데이터 유도값(SNAP/OCF_N/K_COV)으로 패치 — 향후 신규 수집 런 자동 정합. (3) K 임계 5% 활성 종목 4주 채점(monthly §5c) 대기.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.