참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
- 현재 날짜: 2026-07-18 (토요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (주말 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-07-16 (목) — 7/17(금)은 제헌절 휴장 확인 (Naver siseJson·Yahoo v8 교차: 두 소스 모두 마지막 봉 = 7/16)
- 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 7/16 스냅샷(시장 전체 2,872종목) → 스펙 §2 필터 통과 615종목 → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격/거래량 기준일: 2026-07-16 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능)
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(7/16, 2,718종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 94종목 중앙값 14.2% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-07-14 (T+2 공표 지연 — 7/16분 미공표 실측 확인, 부록 A-4c). 120/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable = 43종목 조회 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 2회(17:16 첫 수집 + TTL 만료 후 Δ수집 1회 — 각 단일 시도), 시장단위 5호출, 재시도 0 — 부록 A-4 정책 준수
- 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 4.2%·최대 8.9%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 20일 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어 H(상승 거래량)·I~L(위험) 트리거의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(7/7) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078930 | GS | 313 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 6.0 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +45% | |
| 2 | 071050 | 한국금융지주 | 321 | A | 5 | 88.4% | 오닐,그레이엄,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.6 →0.0 | PER 5.7 · ROE 18.7% · 이익성장 +94% · 126일 +34% | |
| 3 | 000660 | SK하이닉스 | 278 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 ▼0.1 | WL | PER 17.8 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +148% |
| 4 | 402340 | SK스퀘어 | 278 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 10.3 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +182% |
| 5 | 080220 | 제주반도체 | 278 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 2.2 →0.0 | WL-drop | PER 24.9 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +167% |
| 6 | 105560 | KB금융 | 301 | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 11.4 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +43% | |
| 7 | 021240 | 코웨이 | 298 | A | 5 | 83.5% | 오닐,그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 10.5 · ROE 18.1% · 이익성장 +9% · 126일 +21% | |
| 8 | 016360 | 삼성증권 | 321 | A | 4 | 91.0% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 8.0 · ROE 13.1% · 이익성장 +12% · 126일 +40% | |
| 9 | 028260 | 삼성물산 | 276 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 ▼0.1 | WL-drop | PER 23.2 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +29% |
| 10 | 067290 | JW신약 | 261 | A | 4 | 89.2% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 1.0 →0.0 | PER 11.3 · ROE 46.3% · 이익성장 +208% · 126일 +5% | |
| 11 | 055550 | 신한지주 | 301 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 10.3 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +39% | |
| 12 | 005830 | DB손해보험 | 315 | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 7.2 · ROE 17.8% · 이익성장 -3% · 126일 +32% | |
| 13 | 000270 | 기아 | 273 | B | 3 | 93.3% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 8.4 · ROE 12.9% · 이익성장 -23% · 126일 +12% | |
| 14 | 214450 | 파마리서치 | 281 | B | 3 | 89.6% | 버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 1.8 ▲0.4 | PER 22.1 · ROE 26.9% · 이익성장 +89% · 126일 -31% | |
| 15 | 000020 | 동화약품 | 261 | B | 3 | 89.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그 | — | I | 0.0 ▼0.1 | PER 8.6 · ROE 2.3% · 이익성장 +81% · 126일 -4% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 278)
상위 종목 상세
Top 5
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 5.95 × PBR 0.51 = 3.0으로 그레이엄 22.5 규칙에 큰 여유(7/16 기준). 52주 고점 대비 -4.5%에 126일 +44.8% — 신고가권을 유지하는 가치+모멘텀 동시 충족. 종가 82,800원이 MA50(74,212)·MA200(63,954) 위 정배열. 공매도 잔고비중 0.0%(7/14, 전주 대비 변화 없음).약점/위험:ROE 5.6%·순이익률 4.1%·매출성장 -0.3% — 수익성·성장의 질 지표가 약해 오닐·버핏 표 없음. RSI14 74로 단기 과열권(고변동 레짐 — A-7 가이드 참조).판정:Top-1 정합 — 가치(그레이엄)와 6개월 모멘텀(오쇼너시·배런스)이 동시에 만점권인 드문 조합이며, 약점이 수익성 지표에 국한되어 5표·평균 92.7%가 데이터와 모순 없음.
한국금융지주 (071050) — 등급 A · 5표 · 평균 88.4%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 종가>MA200 | 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 83% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 배당수익률≥0 | 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 72% | 미달 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패), 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≤-1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 30% | 미달 | 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 23% | 미달 | 종가<MA50 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 5.69에 확정 연간 이익성장 +93.6%, ROE 18.7% — 저평가+고성장+수익성 삼박자로 오닐·그레이엄 동시 통과. 126일 +34.3%, MA200(206,156) 위. 공매도 잔고비중 0.6%(전주 대비 변화 미미).약점/위험:부채비율 10.25배 — 금융지주 업종 특성이나 그레이엄·린치의 부채 조건 취지와는 불일치(해당 조건만 실패 처리됨). 종가 229,000원이 MA50(238,550) 아래로 단기 추세는 꺾임(20일 -0.7%).판정:A 유지하되 업종 보정 없는 스크린의 한계 유의 — 금융주의 부채비율·순이익률은 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 왜곡되므로, 대가 표 5개 중 부채 조건이 낀 표는 할인해 읽을 것.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:ROE 44.2%·순이익률 44.2%·확정 연간 이익성장 +116.9%·영업현금흐름 +53.4조원(DART 2025) — 버핏 스크린 100% 실측 통과. 126일 +147.6%로 중기 모멘텀 압도적. 공매도 잔고비중 0.0%(7/14, 전주 대비 ▼0.1pp)로 숏 압력 부재.약점/위험:20일 -31.4%, 종가 1,842,000원 = MA50(2,189,340) 대비 -15.9%, RSI14 30 — 급락 구간 한복판. J(Negative Alert)가 80%까지 차오름(거래량배수 조건만 미충족 — 단, 고변동 레짐이라 이 조건의 미충족/충족 자체가 왜곡 가능, A-7). invest-analyst watchlist에도 4일 연속 MA50 이탈 ⚠️ 플래그(7/16 EOD).판정:정량 A이지만 진입 관점 신호는 아님 — 위험 트리거가 전부-충족(100%) 규칙 덕에 미활성일 뿐 추세 훼손이 진행 중인 종목의 펀더멘털 등급으로 읽어야 함. [WL]
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:PER 10.29·ROE 37.8%·확정 연간 이익성장 +141.6%·부채비율 0.09배 — 재무 구조가 Top5 중 가장 깨끗하고, OCF +3,872억원(DART)으로 버핏 스크린 100% 실측 통과. 공매도 잔고비중 0.1%(전주 대비 변화 미미).약점/위험:20일 -28.7%, 종가 1,212,000원 = MA50(1,361,760) 대비 -11.0%, 52주 고점 대비 -44.6% — 고점 거리 때문에 오닐 표 없음. J(Negative Alert) 80%(거래량배수만 미충족).판정:정량 A — 하이닉스와 동일한 반도체 급락 구간의 지주형 노출이며, 밸류에이션 쿠션(PER 10.3)은 우위지만 가격 구조는 동일하게 훼손 중. [WL-drop 이력]
제주반도체 (080220) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 55% | 미달 | 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 38% | 미달 | 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
강점:확정 연간 이익성장 +103.6%·매출성장 +86.2%·ROE 19.2% — 성장 스크린(린치·즈웨이그) 만점권. OCF +411억원(DART) 양수로 버핏 표 실측 통과.약점/위험:PER 24.9로 버핏 상한(25) 턱걸이. 20일 -30.4%, 종가 81,900원 = MA50(93,450) 대비 -12.4%, 52주 고점 대비 -40.7%. 공매도 잔고비중 2.2%로 Top5 중 최고(전주 대비 변화 없음).판정:정량 A이나 Top5 중 가장 투기적 — 중소형주가 거래대금 상위권에 올라온 것 자체가 변동성 신호이며, 가격 구조 훼손 폭(고점 -41%)이 5표의 펀더멘털 신호를 상당 부분 상쇄. [WL-drop 이력]
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 028300 | HLB | RISK | J,L,K | 20일 -29.5%·MA50 이탈 / 공매도 8.2% / 완전역배열·126일 -30.2%·RSI 38 |
| 009830 | 한화솔루션 | RISK | I,J | 1일 -10.4%·거래량 1.8x / 20일 -27.6%·MA50 이탈 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | RISK | I,J | 1일 -20.3%·거래량 4.1x / 20일 -41.7%·MA50 이탈 |
| 000020 | 동화약품 | B | I | 1일 -4.5%·거래량 62.2x |
| 003280 | 흥아해운 | C | I | 1일 -1.8%·거래량 2.3x |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -16.1%·RSI 43 |
| 010140 | 삼성중공업 | RISK | L | 완전역배열·126일 -22.2%·RSI 47 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -22.3%·RSI 44 |
| 015760 | 한국전력 | RISK | L | 완전역배열·126일 -31.1%·RSI 37 |
| 035420 | NAVER | C | L | 완전역배열·126일 -25.2%·RSI 44 |
| 042660 | 한화오션 | RISK | L | 완전역배열·126일 -35.5%·RSI 43 |
| 042700 | 한미반도체 | RISK | K | 공매도 5.9% |
| 044340 | 위닉스 | RISK | I | 1일 -6.7%·거래량 5.2x |
| 049080 | 기가레인 | RISK | I | 1일 -3.8%·거래량 10.5x |
| 051910 | LG화학 | RISK | L | 완전역배열·126일 -16.6%·RSI 46 |
| 064350 | 현대로템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -27.4%·RSI 46 |
| 069540 | 빛과전자 | RISK | I | 1일 -8.3%·거래량 2.2x |
| 141080 | 리가켐바이오 | RISK | L | 완전역배열·126일 -43.0%·RSI 33 |
| 196170 | 알테오젠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -45.9%·RSI 34 |
| 247540 | 에코프로비엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -20.8%·RSI 39 |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 한미반도체(042700, 잔고비중 5.9 ▼0.5%), HLB(028300, 잔고비중 8.2 ▲1.0%). 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 삼성공조(006660), 온코닉테라퓨틱스(476060)
데이터 한계
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(7/16)보다 2거래일 이전(7/14).
- 버핏(B): 85/120 DATA 부족 — OCF를 DART에서 43종목만 조회(거래대금 상위 40 ∪ viable). 확대분에서 레이트리밋 에러 0 — 다음 런 전수(120) 확대 여지 실측됨.
- 성장률 결측: A 31 / D 38 / E 38 / F 38종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 25종목.
- 유니버스 = 7/16 거래대금 상위 120 (필터 통과 615종목의 상위 20%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 140 → 스팩 제외 상위 120)
- 스크린별 DATA 부족: A:31, B:85, C:25, D:38, E:38, F:38, G:25 (H/I/J/K/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,718 + 공매도 2,766(asof 7/14, Δ기준 전주 7/7) · DART OCF 43/43 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 2회(17:16 첫 로그인 + TTL 만료 후 Δ수집 재로그인 1회, 각각 단일 시도·재시도 0) · 시장단위 5호출 (부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 고변동 (10일 평균 |수익률| 4.2%·최대 8.9%)
- 검산: GS 그레이엄 수동 100.0 == 엔진 100.0 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 14.2% (94종목)
- 개선 메모: (1) DART OCF 전수(120) 확대 — 이번 43연속 무에러로 근거 확보, (2) K 임계 5% 첫 적용 — 활성 2종목(한미반도체·HLB), 4주 채점(§5c)에서 임계 적정성 재평가, (3) 업종명 API 미확정 시 코드 표기 — 명칭 매핑 보강 여지
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.