데이터 검증
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현재 날짜: 2026-07-18 (토) (주말 휴장) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ
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최근 완료 거래일: 2026-07-16 (목) (KRX 시장 스냅샷 기준일)
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유니버스: KRX 2026-07-16 (목) 스냅샷(시장 전체) → 스펙 §2 필터 통과 615종목 → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
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가격/거래량 기준일: 2026-07-16 (목) 종가 (Naver siseJson 일봉 — MA200·252일 지표 계산 가능)
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재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
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PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(2026-07-16 (목))은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 94종목 중앙값 14.2% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
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공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 20260714 (가격 기준일 대비 T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
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영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (사업보고서, CFS→OFS) — 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable = 43종목 조회
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KRX 접촉: pykrx-krx 스킬 세션 — 로그인 2회(universe·kprobe 자식 각 1회, 재시도 0), 시장단위 호출만 — 부록 A-4 ‘최대 1회 로그인’ 초과 (세션 재사용 미작동, 아래 정정 참조)
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출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: 시장 스냅샷·fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
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변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 4.2%·최대 8.9%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 20일 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어 H(상승 거래량)·I~L(위험) 트리거의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
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공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(20260707) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
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최근 완료 거래일 확정: 실행 시점(2026-07-18 토, 주말 휴장)의 가격 소스(Naver siseJson) 일봉에 2026-07-17(금) 봉이 확인되지 않아, 실측상 최근 완료 거래일을 2026-07-16(목)으로 확정했다(유니버스·가격 스냅샷 기준일 20260716). 원인은 추정하지 않고 소스에 존재하는 마지막 봉으로 판정.
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공매도 기준일 시차(T+2): 스크린 K의 공매도 잔고비중 기준일은 20260714, 가격 기준일은 20260716으로 KRX 공표 지연(T+2)에 따라 2거래일 시차가 있다 — K 판정의 공매도 상태는 가격 대비 이틀 이전을 반영하므로, 급변 구간에서는 최신 가격 움직임과 공매도가 어긋날 수 있다.
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고변동 레짐 실측: KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 4.2%·최대 8.9%로 판정 기준(평균≥1.5% 또는 최대≥4%)을 초과해 “고변동”으로 분류했다. 이 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어, H·I~L의 거래량 조건은 진입 근거가 아닌 관찰 신호로만 해석한다.
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KRX 로그인(유의): 이번 런은 KRX 세션 로그인이 universe·kprobe 두 자식 프로세스에서 각 1회씩 총 2회 발생했다 — 동일 요청 재시도가 아니라 프로세스 간 disk-session 재사용이 작동하지 않은 결과다. rate-limit 초과나 per-ticker 버스트는 없었으나(시장단위 호출 유지, 재시도 0), A-4 ‘최대 1회 로그인’ 취지 대비 초과분이며 세션 재사용은 개선 예정.
최종 요약표 (부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목)
| 순위 | 종목 (코드) | 등급 | 표수 | 대가 평균 | 통과 대가 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS (078930) | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | PER 6.0 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +45% |
| 2 | 한국금융지주 (071050) | A | 5 | 88.4% | 오닐,그레이엄,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | PER 5.7 · ROE 18.7% · 이익성장 +94% · 126일 +34% |
| 3 | SK하이닉스 (000660) | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | PER 17.8 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +148% |
| 4 | SK스퀘어 (402340) | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | PER 10.3 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +182% |
| 5 | 제주반도체 (080220) | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | PER 24.9 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +167% |
| 6 | KB금융 (105560) | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | PER 11.4 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +43% |
| 7 | 코웨이 (021240) | A | 5 | 83.5% | 오닐,그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | PER 10.5 · ROE 18.1% · 이익성장 +9% · 126일 +21% |
| 8 | 삼성증권 (016360) | A | 4 | 91.0% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | PER 8.0 · ROE 13.1% · 이익성장 +12% · 126일 +40% |
| 9 | 삼성물산 (028260) | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | PER 23.2 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +29% |
| 10 | JW신약 (067290) | A | 4 | 89.2% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | PER 11.3 · ROE 46.3% · 이익성장 +208% · 126일 +5% |
| 11 | 신한지주 (055550) | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | PER 10.3 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +39% |
| 12 | DB손해보험 (005830) | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | PER 7.2 · ROE 17.8% · 이익성장 -3% · 126일 +32% |
| 13 | 기아 (000270) | B | 3 | 93.3% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | PER 8.4 · ROE 12.9% · 이익성장 -23% · 126일 +12% |
| 14 | 파마리서치 (214450) | B | 3 | 89.6% | 버핏,린치,즈웨이그 | PER 22.1 · ROE 26.9% · 이익성장 +89% · 126일 -31% |
| 15 | 동화약품 (000020) | B | 3 | 89.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그 | PER 8.6 · ROE 2.3% · 이익성장 +81% · 126일 -4% |
가독성을 위해 축약한 표입니다 — H 트리거·I~L 위험 신호는 아래 위험 경고 섹션에, 공매도 잔고비중·업종 코드는 원 리포트에 있습니다 (이번 런: 요약표 내 H·I~L 활성 종목 없음).
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 278)
상위 종목 상세 (Top 5)
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 그레이엄·린치·오쇼너시 스크린이 각 100점 만점으로 통과했다 — PER 6.0·PBR 0.51의 전형적 저평가 가치주에 이익성장 +20%·126일 수익률 +45%가 겹쳐 가치와 모멘텀을 동시에 충족했고, 배당수익률 3.62%로 배당 매력도 있다.
- 약점/위험: ROE 5.5%로 오닐(ROE≥17)·배런스(ROE≥10) 조건을 모두 놓쳤고 매출성장률도 사실상 정체(-0.3%)여서 즈웨이그 매출 조건을 통과하지 못했다 — 낮은 밸류에이션이 곧 낮은 자본수익성의 반영이기도 하다.
- 판정: 가치·모멘텀 합의형 A등급(5표·평균 92.7%, I~L 위험 0). 싼 밸류와 견조한 이익 모멘텀으로 상위에 올랐으나 수익성 지표(ROE)는 대가 기준에 미달해, 질적 우량주라기보다 저평가 회복 성격의 종목으로 해석한다.
한국금융지주 (071050) — 등급 A · 5표 · 평균 88.4%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 종가>MA200 | 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 83% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 배당수익률≥0 | 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 72% | 미달 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패), 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≤-1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 30% | 미달 | 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 23% | 미달 | 종가<MA50 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: ROE 18.7%·이익성장 +94%·매출성장 +6.1%의 실적 개선에 PER 5.7의 저평가가 결합해 오닐(77%)·오쇼너시(100%)·배런스(100%)를 통과했고, 126일 수익률 +34%로 중기 모멘텀도 유효하다.
- 약점/위험: 부채비율 1025%로 그레이엄·린치의 부채 조건에 걸려 린치는 72%로 통과선(75%)에 미달했다(금융지주 회계 특성상 구조적 왜곡 — 데이터 한계 참조), 최근 60일 -10.9%로 종가가 MA50(238,550) 아래에서 조정 중이다.
- 판정: 저PER·고ROE 금융 대표주로 A등급(5표·평균 88.4%, I~L 위험 0). 부채비율 관련 탈락은 업종 특성에서 오는 구조적 항목이고 밸류·수익성·모멘텀의 핵심 축은 견조하나, 단기 추세는 이동평균선 아래 조정 국면이라는 점을 함께 본다.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
- 강점: ROE 44.1%·순이익률 44.2%·이익성장 +117%의 최상위 수익성/성장으로 버핏 스크린을 100점 만점(부채비율 0.46, 영업현금흐름>0)으로 통과했고, 126일 +148%·252일 +581%의 압도적 모멘텀을 보였다.
- 약점/위험: PBR 7.94로 그레이엄(34%)·오쇼너시·배런스의 밸류 조건에서 다수 탈락했고, 최근 20일 -31.4%·RSI14 29.7의 단기 급락으로 I~L 위험 트리거들이 활성 직전까지 근접(활성은 아님)한 과매도 국면이다.
- 판정: 고수익성·고성장 A등급(5표·평균 86.8%, I~L 위험 0)이나 단기 과열 후 급조정 구간. 버핏·린치·모멘텀 축은 최상위이되 리치한 밸류에이션과 -31% 낙폭이 공존해, 우량 성장주의 조정 관찰 대상으로 본다.
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 80% | 미달 | 5일수익률≤-3, 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
- 강점: ROE 37.8%·이익성장 +142%·부채비율 0.09의 견고한 재무 구조로 버핏을 100점으로 통과했고, 126일 +182%·252일 +643%의 강한 모멘텀에 PER 10.3의 상대적 저평가를 갖췄다.
- 약점/위험: 순이익률 84.3%·고ROE는 SK하이닉스 지분가치 등 보유자산 평가이익 성격이 커 영업 기반 수익성과 구분이 필요하고, PBR 4.43로 밸류 조건 다수를 탈락했으며 최근 20일 -28.7%(RSI 34.0)의 급락 국면이다.
- 판정: SK하이닉스 지분가치에 연동되는 지주 프록시형 A등급(5표·평균 86.8%, I~L 위험 0). 버핏·성장·모멘텀 통과의 상당 부분이 자회사 지분에서 파생되며, 하이닉스와 동일한 ‘리치 밸류+단기 급락’ 패턴을 공유한다는 점을 감안한다.
제주반도체 (080220) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 55% | 미달 | 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 38% | 미달 | 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
- 강점: ROE 19.2%·이익성장 +104%·매출성장 +86%의 고성장으로 버핏을 100점(부채비율 0.48)으로 통과했고, 126일 +167%·252일 +424%의 강한 중기 모멘텀을 보였다.
- 약점/위험: PER 24.9·PBR 9.04로 밸류 부담이 커 그레이엄(34%)·오쇼너시·배런스의 밸류 조건을 탈락했고, 소형주 특성상 변동성이 커 최근 20일 -30.4%(RSI 40.7)에 공매도 잔고비중 2.2%로 Top 5 중 최고 수준이다.
- 판정: 소형 메모리 성장주로 A등급(5표·평균 86.8%, I~L 위험 0). 고ROE·고성장으로 버핏을 통과했으나 밸류에이션 배수가 높고 소형주 변동성과 상대적으로 높은 공매도 비중이 위험 요인으로, 성장 프리미엄을 이미 상당 부분 반영한 상태로 해석한다.
위험 경고 (I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호)
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 028300 | HLB | RISK | J,L,K | 20일 -29.5%·MA50 이탈 / 공매도 8.2% / 완전역배열·126일 -30.2%·RSI 38 |
| 009830 | 한화솔루션 | RISK | I,J | 1일 -10.4%·거래량 1.8x / 20일 -27.6%·MA50 이탈 |
| 950160 | 코오롱티슈진 | RISK | I,J | 1일 -20.3%·거래량 4.1x / 20일 -41.7%·MA50 이탈 |
| 000020 | 동화약품 | B | I | 1일 -4.5%·거래량 62.2x |
| 003280 | 흥아해운 | C | I | 1일 -1.8%·거래량 2.3x |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -16.1%·RSI 43 |
| 010140 | 삼성중공업 | RISK | L | 완전역배열·126일 -22.2%·RSI 47 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | RISK | L | 완전역배열·126일 -22.3%·RSI 44 |
| 015760 | 한국전력 | RISK | L | 완전역배열·126일 -31.1%·RSI 37 |
| 035420 | NAVER | C | L | 완전역배열·126일 -25.2%·RSI 44 |
| 042660 | 한화오션 | RISK | L | 완전역배열·126일 -35.5%·RSI 43 |
| 042700 | 한미반도체 | RISK | K | 공매도 5.9% |
| 044340 | 위닉스 | RISK | I | 1일 -6.7%·거래량 5.2x |
| 049080 | 기가레인 | RISK | I | 1일 -3.8%·거래량 10.5x |
| 051910 | LG화학 | RISK | L | 완전역배열·126일 -16.6%·RSI 46 |
| 064350 | 현대로템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -27.4%·RSI 46 |
| 069540 | 빛과전자 | RISK | I | 1일 -8.3%·거래량 2.2x |
| 141080 | 리가켐바이오 | RISK | L | 완전역배열·126일 -43.0%·RSI 33 |
| 196170 | 알테오젠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -45.9%·RSI 34 |
| 247540 | 에코프로비엠 | RISK | L | 완전역배열·126일 -20.8%·RSI 39 |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 활성 한미반도체(042700, 잔고비중 5.9 ▼0.5%), HLB(028300, 잔고비중 8.2 ▲1.0%). 숏 진입 권유가 아닌 위험 관찰 신호.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 삼성공조(006660), 온코닉테라퓨틱스(476060)
데이터 한계
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격보다 2거래일 이전.
- 버핏(B): 85/120 DATA 부족 — OCF를 DART에서 43종목 조회(거래대금 상위 40 ∪ viable).
- 성장률 결측: A 31 / D 38 / E 38 / F 38종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 25종목.
- 유니버스 = 거래대금 상위 120. 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.