참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-10-02
공매도 기준일 D=2026-09-30 / Δ기준일 D'=2026-09-21 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12)
유니버스 캐시 기준일: 2026-10-02
- 현재 날짜: 2026-10-04 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장 · 10/3 개천절(토) · 10/5 대체공휴일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-10-02 (금) — 교차확인 3소스 일치: invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 20261002 · Naver siseJson 가격 기준일(
price_basis.json) = 20261002 ·kr_holidays.expected_last_trading_day()= 2026-10-02. 이번 주는 9/28~10/2 5거래일 정상 주간(추석 연휴 직후). - 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 10/2 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 726종목(전주 653) → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩·우선주 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-10-02 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(10/2, 2,718종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 89종목 중앙값 32.1% — 원인 = EPS 정의 차이가 아니라 분모의 기준 기간 차이(실측: 시가총액 역산 implied 순이익 / 확정 연간 순이익 중앙값이 KRX 1.00 = 확정 연간 고정인 반면 Naver 1.28 = 더 최근 실적을 반영해 상향. Naver 분모의 정확한 산식은 미확인). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-09-30 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 119/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 유니버스 120 전수 ∪ Buffett-viable = 120종목 조회 (2026-08-30 상위 40 → 전수 확대; OCF 확보 116 — 결측 사유: 사업보고서 미제출(DART 013) 4; 레이트리밋·차단 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(2026-10-04 19:10:26 KST, 재시도 0), 시장단위 7호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×{10/1 미공표 → 9/30 채택} + 전주 9/21 ×2), 호출 간 ≥1.5s, per-ticker 버스트 0. 판정 근거 =
krx_session.json의saved_at이 런 내 단일값(1791108626.36, probe·probe_prev 두 프로세스 동일)이고krx_health.log가19:10:26 login_ok → 19:10:43 reuse로 독립 확인. 직전 디스크 세션(10/3 11:12 저장)은 TTL 5,400초 초과 만료 → 신규 로그인 1회가 정상 경로. ⛔age_seconds는 근거로 쓰지 않았다. 부록 A-4 준수. - 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 정상 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 1.1%·최대 2.7%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 정상 구간 — 트리거 표준 해석. ⛔ 단, I~L·K는 가격 약세 조건을 포함해 상승 주간엔 구조적으로 안 켜진다 — 신호 0 ≠ 위험 0.
- 지수-breadth 괴리(측정값): 1일 KOSPI +0.47% vs 유니버스 중앙값 +1.62% = +1.15pp · 5일 -1.09% vs +5.13% = +6.22pp (유니버스 120종목 중 1일 상승 83종목). 지수 수익률은 가격 기준일과 같은 거래일에서 되짚어 계산했다. ⛔ 지수만 보고 이 표를 해석하지 마라 — A~G의 가격 조건은 전부 개별 종목 기준이다.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(9/21) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | A | 7 | 92.5% | 오닐,버핏,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 4.7 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +127% | |
| 2 | 036570 | NC | 게임엔터테인먼트 | A | 6 | 91.6% | 버핏,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.0 →0.0 | PER 8.5 · ROE 10.8% · 이익성장 +269% · 126일 +10% | |
| 3 | 080220 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | A | 6 | 89.5% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 6.3 ▼0.2 | PER 13.8 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +150% | |
| 4 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 6 | 88.2% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 8.2 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +111% |
| 5 | 072950 | 빛샘전자 | 전자장비와기기 | A | 5 | 92.3% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.8 ▼0.5 | PER 12.4 · ROE 9.6% · 이익성장 +48% · 126일 +145% | |
| 6 | 161890 | 한국콜마 | 화장품 | B | 5 | 85.5% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | I | 0.4 →0.0 | WL | PER 17.5 · ROE 14.7% · 이익성장 +34% · 126일 +79% |
| 7 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 4 | 95.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 4.3 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +59% |
| 8 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 21.0 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +34% |
| 9 | 034730 | SK | 석유와가스 | A | 4 | 86.7% | 그레이엄,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 5.2 · ROE 6.3% · 이익성장 +572% · 126일 +78% |
| 10 | 105560 | KB금융 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 10.1 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +15% |
| 11 | 055550 | 신한지주 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 9.5 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +17% |
| 12 | 062040 | 산일전기 | 전기장비 | A | 4 | 86.3% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | ○ | — | 2.1 ▲0.2 | PER 38.4 · ROE 29.2% · 이익성장 +78% · 126일 +59% | |
| 13 | 278470 | 에이피알 | 화장품 | A | 4 | 83.5% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.1 ▲0.1 | PER 31.8 · ROE 75.3% · 이익성장 +169% · 126일 +13% | |
| 14 | 005830 | DB손해보험 | 손해보험 | B | 3 | 87.7% | 그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 6.9 · ROE 17.8% · 이익성장 -3% · 126일 +11% |
| 15 | 353200 | 대덕전자 | 전자장비와기기 | B | 3 | 81.8% | 오닐,린치,즈웨이그 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 50.5 · ROE 5.4% · 이익성장 +100% · 126일 +80% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 반도체와반도체장비) · 테스(095610, A·4표, 반도체와반도체장비) · 이수페타시스(007660, A·4표, 반도체와반도체장비) · DB하이텍(000990, B·3표, 반도체와반도체장비) · 리노공업(058470, B·3표, 반도체와반도체장비)
상위 종목 상세
Top 5
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 7표 · 평균 92.5%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA50, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 80% | 통과 | PER>0, PER≤15, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 27% | 미달 | 종가위치≥0.6 | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 19% | 미달 | 5일수익률≤-2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 확정 연간(FY2025.12) ROE 37.82%·이익성장 +141.6%·매출성장 +77.8%, 부채비율 0.09배, OCF 3,872억원(DART)으로 버핏·즈웨이그·오쇼너시·배런스 4개가 100%이고 A~G 7개 전부 통과(7표) — 2주 연속 유일한 7표다. 126일 +126.7%, 종가 1,156,000원(10/2)이 MA20·MA50·MA200 모두 상회.
- 약점/위험: 52주 고점(2,189,000원) 대비 -47.2%, 60일 -22.7%, 20일 거래량 배수 0.68로 오닐의 고점 근접·거래량 조건 실패. 순이익률 84.34%는 지주회사 구조(지분법 이익 비중 — 추정, 미검증)상 제조업 기준 스크린 해석이 어렵고, 정본 PER 4.66은 확정 연간 기준이면 17.4다.
- 판정: A등급(7표·평균 92.5%, I~L 위험 0) — 합의 강도는 최상위지만 근거인 초저PER·초고순이익률이 지주사 회계와 PER 기준 기간 차이에 크게 기대므로 액면 그대로 읽지 말 것.
NC (036570) — 등급 A · 6표 · 평균 91.6%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | ROE≥17(실패), 52주고점거리≤25(실패) |
| B 버핏 | 77% | 통과 | 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패) |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≥0.6 | — |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 확정 연간 이익성장 +269.2%·순이익률 23.05%·부채비율 0.29배·OCF 1,620억원, PER 8.53·PBR 1.34로 그레이엄·오쇼너시·배런스 100%. 이번 주 신규 상위 진입이며 10/2 1일 +6.1%·거래량 배수 2.02·종가위치 1.0으로 H(상승 거래량) 동시 활성.
- 약점/위험: 매출성장 -4.5%(이익 회복이 매출 성장이 아닌 기저효과·비용 측 — 추정), ROE 10.79%로 오닐·버핏 ROE 조건 실패, 52주 고점 대비 -28.8%, RSI14 71.9로 단기 과열권. 126일 +10.1%로 추세 근거는 약하다.
- 판정: A등급(6표·평균 91.6%, H 활성, 위험 0) — 밸류·이익 반등 합의는 강하나 매출 역성장 위의 이익 회복이라 지속성 확인이 필요한 회복형 후보.
제주반도체 (080220) — 등급 A · 6표 · 평균 89.5%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 85% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≥0.6 | — |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 43% | 미달 | 공매도비중≥5(A-5), 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 확정 연간 매출성장 +86.2%·이익성장 +103.6%·ROE 19.21%·OCF 256억원으로 오닐·버핏·린치·즈웨이그 등 6표. 126일 +150.5%, 5일 +19.0%, 거래량 배수 3.83으로 H 활성, 종가 92,800원이 MA20·50·200 모두 상회.
- 약점/위험: PBR 6.99로 그레이엄 탈락, 정본 PER 13.85는 확정 연간 기준이면 80.6으로 PER 조건이 걸린 B·D·E·F·G 판정이 확정 연간 기준에선 대부분 뒤집힐 수 있다. 공매도 잔고비중 6.3%(9/30, K 임계 5% 이상 — 다른 K 조건 미충족으로 비활성, 전주 대비 -0.2pp), RSI14 67.7.
- 판정: A등급(6표·평균 89.5%, H 활성, 위험 0) — 성장·모멘텀은 실측으로 강하지만 합의의 상당 부분이 ‘최근 실적’ 기준 PER에 의존하며 basis 혼용의 최대 사례다.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 6표 · 평균 88.2% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA50, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 54% | 미달 | PER>0, PER≤15, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 11% | 미달 | RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
- 강점: 확정 연간 ROE 44.15%·순이익률 44.21%·이익성장 +116.9%·매출성장 +46.8%, OCF 53.4조원으로 6표. 126일 +111.0%, 종가 1,842,000원이 MA20·50·200 모두 상회.
- 약점/위험: 52주 고점(2,987,000원) 대비 -38.3%, 60일 -21.4%, 거래량 배수 0.63으로 거래 위축. PBR 4.99로 그레이엄 탈락, 정본 PER 8.21은 확정 연간 기준 31.3. watchlist 이력 WL-drop.
- 판정: A등급(6표·평균 88.2%, 위험 0) — 펀더멘털 합의는 견고하나 고점 대비 조정·거래 위축 국면이고, 저PER 근거는 최근 실적 기준이다.
빛샘전자 (072950) — 등급 A · 5표 · 평균 92.3%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 69% | 미달 | 이익성장률≥25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | ROE≥17(실패), 52주고점거리≤25(실패) |
| B 버핏 | 62% | 미달 | 부채비율≤0.8, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 80% | 통과 | PER>0, PER≤15, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 73% | 미달 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5 | 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: PER 12.36·PBR 1.56·부채비율 0.39배로 그레이엄·오쇼너시·배런스 통과, 확정 연간 매출성장 +42.1%·이익성장 +48.1%. 20일 +104.4%·126일 +144.7%, 10/2 1일 +11.7%·거래량 배수 2.38.
- 약점/위험: ROE 9.57%·순이익률 6.39%로 버핏·오닐 탈락(순이익 77억원의 소형주), RSI14 78.5 과열에 종가위치 0.41(장중 고점 대비 크게 밀린 마감)로 H 미충족. 52주 고점 대비 -32.9%, 확정 연간 PER은 18.0.
- 판정: A등급(5표·평균 92.3%, 위험 0) — 밸류 합의는 있으나 20일 두 배 급등 직후의 소형주로, 단기 변동성 위험이 정량 점수에 반영돼 있지 않다.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 439960 | 코스모로보틱스 | RISK | I,J | 1일 -8.5%·거래량 2.9x / 20일 -35.0%·MA50 이탈 |
| 000270 | 기아 | RISK | L | 완전역배열·126일 -25.3%·RSI 9 |
| 005380 | 현대차 | RISK | L | 완전역배열·126일 -26.1%·RSI 14 |
| 064350 | 현대로템 | RISK | L | 완전역배열·126일 -35.7%·RSI 34 |
| 161890 | 한국콜마 | B | I | 1일 -6.1%·거래량 2.5x |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | C | L | 완전역배열·126일 -10.0%·RSI 38 |
| 214450 | 파마리서치 | C | J | 20일 -21.8%·MA50 이탈 |
| 267270 | HD건설기계 | RISK | J | 20일 -5.4%·MA50 이탈 |
| 403870 | HPSP | RISK | I | 1일 -4.9%·거래량 1.6x |
- 레짐 2주 연속 정상(10거래일 평균 |수익률| 1.1%·최대 2.7%). 정상 판정은 1거래일 제거로 고변동으로 뒤집힐 수 없다(제거는 평균·최대를 낮추기만 함).
- 부록 A-7a 관측 n=9 — 이번 주도 판별 불가(교란). 20일 거래량 배수 중앙값 1.045 → 1.120(확대)와 함께 H가 15 → 22로 늘었지만, 1일 수익률 중앙값도 +0.38% → +1.62%로 올라 가격이 통제되지 않았다. 위험 트리거는 I 9→3 · L 7→4 · J 1→3 · K 0 — 상승 주간(5일 중앙값 +5.13%, 20일 +16.76%)에 I~L이 줄어든 것은 A-7a ③(신호 0 ≠ 위험 0)과 정합. 🔴 declared 되돌릴 조건 누적 0회 불변.
- 지수-breadth 괴리 n=7: 1일 +1.15pp · 5일 +6.22pp · 20일 +10.04pp — 이번 주는 전 기간 유니버스 우위(KOSPI 5일 -1.09% vs 유니버스 중앙값 +5.13%). 10-01 판정 «20일 유니버스 우위 확정»과 정합(gap20 7/7 양수). SoT =
diagnostics_history.json. - 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 이번 런 활성 종목 없음. 119/120 판정 완료.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 한화솔루션(009830), 심텍(222800), 나라스페이스테크놀로지(478340), 우리로(046970), 티엠씨(217590), 에코프로(086520), 서진시스템(178320), 한화시스템(272210), 한라캐스트(125490), 한온시스템(018880), 롯데에너지머티리얼즈(020150), 삼천당제약(000250), 대주전자재료(078600), 스피어(347700), LS머트리얼즈(417200), 네오셈(253590)
데이터 한계
- 🔴 PER 기준 혼용 (이번 주 실측, 판정 불변). Naver implied/FY 중앙값 1.250 → 1.284, KRX 1.0003(되돌릴 조건 ‘KRX ratio가 1.00을 벗어나면’ 미충족), 교차 오차 중앙값 32.2% → 32.1%. 상위 5종목의 확정 연간 기준 PER(10/2 시가총액 ÷ FY2025 순이익, KRX 캐시·Naver 재무): SK스퀘어 17.4(정본 4.66) · NC 14.9(8.53) · 제주반도체 80.6(13.85) · SK하이닉스 31.3(8.21) · 빛샘전자 18.0(12.36). 판정은 부록 A-6(정본 = Naver) 그대로이며 기준 변경은 스펙 소유자 결정 사항.
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(10/2)보다 이전(9/30).
- 버핏(B): 28/120 DATA 부족 — OCF는 유니버스 120 전수 ∪ viable = 120종목 조회(2026-08-30 확대), 확보 116(결측 사유: 사업보고서 미제출(DART 013) 4). 그 외 결측은 ROE·부채비율·순이익률·PER 중 하나가 없는 경우다. 레이트리밋·차단 에러 0.
- 성장률 결측: A 34 / D 43 / E 43 / F 43종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 26종목. 공매도 결측(K): 1종목 (당일 잔고 미공표 신규/특수 종목).
- 유니버스 = 10/2 거래대금 상위 120 (필터 통과 726종목의 상위 16%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 🔴 기준 혼용 주의 (2026-09-14 규명, 스펙 소유자 판단 대기): 스크린이 쓰는 PER은 정본(Naver) 기준이라 확정 연간이 아니라 더 최근 실적을 분모로 쓰는 반면(실측 implied 순이익/확정연간 중앙값 1.28, KRX는 1.00 = 확정 연간 고정), ROE·순이익률·성장률·부채비율은 확정 연간(FY) 기준이다. 따라서 PEG = PER/성장률은 서로 다른 기간을 나눈 값이고, B·C·E·F·G의 PER 조건도 확정 연간 기준으로 보면 달라질 수 있다. 판정은 부록 A-6(정본 = Naver) 그대로 두었으며 기준 변경은 스펙 소유자 결정 사항이다 — 이 리포트의 PER 관련 통과 조건은 ‘최근 실적 기준’으로 읽어야 한다.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 119/120 · OCF 확보 116/120(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:34, B:28, C:26, D:43, E:43, F:43, G:26, K:1 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 10/2) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,718 + 공매도 2,766(asof 9/30, Δ기준 전주 9/21 2,760) · DART OCF 116/120 (결측 4 = 2025 사업보고서 없음(DART status 013); 레이트리밋·차단 에러 0 —
buffettall전수 경로 유지) · DART 고유번호 매핑 = corpCode.xml 당일 신규 수신 - KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 7호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (10/1분 공매도 미공표 — T+2 공표일 10/5가 대체공휴일 → 9/30분 채택. 부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 정상 (10일 평균 |수익률| 1.1%·최대 2.7%)
- 검산: 1위 SK스퀘어(402340) 7개 스크린 엔진 점수 재합산 — A 76.92 · B 100 · C 79.66 · D 90.57 · E 100 · F 100 · G 100 → 합 647.15/7 = 92.5%, 위험 0 → 등급 A, 요약표와 일치(A는 52주고점거리 47.2%>25·거래량배수 0.68<0.8 실패에도 76.9%≥75로 통과). 교차 스팟체크: 10위 KB금융(105560) 요약표 ‘4표·86.5%·A’ = 상세(C 83.05·D 81.13·F 100·G 81.82, 평균 86.50%) 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 32.1% (89종목)
- 공매도 기준일: D=2026-09-30 / Δ기준일 D’=2026-09-21 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 publish 성공 (link=https://eohjun.org/guru13-2026-10-04/1438/ , id=1438) · 텔레그램 성공 (요약 1건, 기설정 채널)
- 개선 메모: (1) 코드 수정 없음 — 계약 (a)~(j) 정상 경로. (2) 무인 런 중 에이전트가 집계 직후 턴을 조기 종료해 런이 중단됐고, Jun의 확인 질문 후 같은 세션에서 이어 완료했다(데이터·KRX 접촉 추가 없음 — 재개 시 KRX 미접촉). (3) 제주반도체는 2주 연속 상위 3위인데 확정 연간 PER 80.6 vs 정본 13.85 — basis 혼용 쟁점의 최대 사례가 계속 같은 종목이다.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.