[월간리뷰] 2026-10-01 (목)

참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.

대상 기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-30 (KRX 거래일 20일, 09-24·09-25 추석 휴장).
모든 채점 행에 기준일 → 평가일 (N거래일)을 병기했습니다. 거래일 계산 = private/tools/kr_holidays, 계산부 = tools/monthly_scoring.py(이번 런 신설).
데이터 출처: data/krx_cache/(pykrx 일별 스냅샷, 최신 2026-09-30 종가 · index_1001.parquet 312세션) · EOD/모닝/주간/DART 노트 · DART opendart(krx/dart_client.py, recall 역조회 5종) · as-of 2026-10-01 KST.
⚠️ KRX 로그인 0회로 수행 — 캐시가 이미 09-30까지 최신이라 update --live를 생략했다(1일 1로그인 = morning_krx 소유, 10-01 08:26 로그인 완료).

⚡ 헤드라인

먼저 틀린 것부터

  • Tier N 갭콜 6/13 MISS — 그중 3건(09-02·09-14·09-22)이 또 «콜 방향 쪽으로 밴드를 넘었다». 8월 운영규칙 1(«프리마켓 방향 쪽 끝을 조이지 않는다»)은 효과가 없었다. 방향을 맞힌 Tier N 11건 중 9건에서 실제 갭이 밴드 중앙보다 콜 방향으로 더 컸다 — 밴드 폭이 아니라 중심이 체계적으로 소심하다.
  • 방향 오류 2건(09-10·09-17)은 둘 다 1차 근거(프리마켓)가 신호를 못 준 날이다 — 09-10은 프리마켓 역방향, 09-17은 |기여| 0.053%p로 «해상도 없음» 처리 후 basis 보정 해석(하)이 틀렸다.
  • 🔴 미 선물 ES/NQ 원지표 층 9월 일치율 36.8%(7/19) — 2개월 누적 45.9%(17/37). raw 부호를 «참고 기록만»으로 강등했다(README R5f-e 9월 행, 모닝·EOD 프롬프트 배선).
  • 🔴 DART precision은 기저율과 구별되지 않는다 — 플래그 공시의 |+5거래일 반응|≥3% 비율 61.5% vs 같은 티커·같은 기간 무조건 기저율 63.1%. 이 지표에는 7월 신설 이래 기준선이 없었다(채점자 측정 결함 — §3 행, 프롬프트 §5b(a) 배선).
  • 드랍은 9월에도 대부분 틀렸다 — 채점 가능 13건 중 정당 4건, 유니버스 대비 median +3.99%p. 단 13건 중 12건이 09-26 R7-b(디폴트 드랍 폐지)의 근거 표본과 겹친다 — 새 정보는 «R7-b가 옳은 방향»이라는 재확인뿐이다.
  • ✅ 잘 된 것: 갭콜 통합 12/19 = 63.2%(8월 52.6%) · 방향 17/19 · Tier V 5/6 · 프리마켓 1차 14/16 = 87.5%(위계 유지) · DART 진짜 recall 결함 0/17 · 승격게이트 NOT YET 2/2 정당 · guru-13 고유 티커 A > B 서열 정상, 유니버스 대비 +1.55%p.

§1 대상 노트 수집

종류 발행 결손·이상 비고
모닝노트 20 / 20 거래일 09-30 지연발화(22:13 실행) → 갭콜 [X] 인프라 abstain 휴장 2일(09-24·25) HOLIDAY 경로 정상
EOD 스캔 20 / 20 거래일 09-30 지연발화(22:14) · 09-21 18:24(지연, 판정 유효) §2(a)·§2(f) 1차 소스 결손 0일
주간리뷰 4 (09-05·12·19·26) 0 —
US 레짐 4 0 —
DART 워치 30 / 30 슬롯 09-22 슬롯이 09-23 08:10에 지연 실행(09-23 파일 상단에 기록) · -dart.md 파일 29개 밀도:·승격: 줄 결손 0건
휴장일 오발행(R2-b) 0건 09-24·25 모닝·EOD 모두 갭콜 없이 «휴장» 1줄 07-17 사고 재발 없음

§2 실측 대조

(a) 갭콜 적중률 — Tier별 분리 채점

채점 19건(거래일 20 − 09-30 지연발화 X 1). 캐시 index_1001 개장 갭으로 EOD 채점 줄 19/19 일치 확인(불일치 0).

Tier n HIT 적중률 방향 적중 8월
Tier N (점밴드) 13 7 53.8% 11/13 1/5 = 20.0%
Tier V (방향+버킷) 6 5 83.3% 6/6 9/14 = 64.3%
Tier X (분석자 abstain) 0 — 캡 0/2 사용 — 0
Tier X (인프라 사유 — 캡 제외 버킷) 1 (09-30) — 분모 제외 — 0
합계 19 12 63.2% 17/19 (89.5%) 52.6% / 94.7%

Tier N 13건 전수 (기준일 = 콜 발행일 전 거래일 종가 → 평가 = 당일 개장, 0거래일 창):

날짜 콜 밴드 실제 개장 갭 판정 콜 방향측 오차(실제−중앙)
09-01 -1.0 ~ +0.2 -0.52% HIT +0.12
09-02 -2.6 ~ -0.6 -3.08% MISS (하단 0.48%p 하회) +1.48
09-04 +0.3 ~ +1.2 +1.14% HIT +0.39
09-09 +0.3 ~ +1.3 +0.26% MISS (하단 0.04%p 미달) -0.54
09-10 +0.1 ~ +1.0 -0.18% MISS (방향 오류) —
09-14 -1.5 ~ -0.6 -3.15% MISS (1.65%p 하회) +2.10
09-16 -0.6 ~ +0.2 -0.24% HIT +0.04
09-17 -1.5 ~ -0.2 +0.91% MISS (방향 오류) —
09-21 +0.1 ~ +0.8 +0.64% HIT +0.19
09-22 +0.9 ~ +1.9 +2.20% MISS (상단 0.30%p 초과) +0.80
09-23 +1.2 ~ +2.6 +1.94% HIT +0.04
09-28 -1.3 ~ +0.1 -0.33% HIT -0.27
09-29 -1.0 ~ +0.2 -0.66% HIT +0.26
  • 🔴 방향 적중 11건 중 9건이 «콜 방향측 오차 > 0» — 실제 갭이 밴드 중앙보다 콜 방향으로 더 갔다. MISS 4건 중 3건이 같은 패턴(09-02·09-14·09-22), 8월(3/4)과 동형이다.
  • Tier V 6건: 완전 HIT 5(09-03·07·08·15·18) · 버킷 MISS 1(09-11, -3.29%가 base -3.0과 tail -4.5 사이 «무주공산»). 방향 오류 0.

규칙 위반 집계 (0건이어도 명시):

규칙 위반 근거
R5c (반대 근거 기각 사유) 0건 MISS 7일 EOD 전원 R5c 위반: 없음(원인 = 가중치 오류 4 · 밴드 설계 오류 3)
R5d (Tier X 전제) 0건 분석자 X 0회 · 09-30 X는 §0 BLOCK 지연발화(인프라)라 R5d 비해당
R5f (미 선물 명시 인용) 0건 채점 19일 모닝 전원 ES/NQ 인용
R5f (프리마켓 %p 크기 추정 금지) 🔴 1건 (09-02) 밴드 중앙 -1.6% = 프리마켓 기여 -1.64%p × 전가율 100%로 명시 — 같은 노트가 두 문단 위에서 금지를 써 놓은 자기모순(EOD 적발). 09-09는 수치 근접만, 위반 단정 안 함
R5f-d (모닝 채택 방향 명기) 0건 채점 19일 전원 명기 · 09-30 판정 보류는 지연발화 X일(방향 원리적 불가) → 위반 아님
«캡 소진이라 X 못 썼다»류 오해 0건 —
휴장일 오발행 콜(R2-b) 0건 분모 제외 대상 없음

R5b 오분류 지표:

지표 9월 실측
N→V 과소분류 (Tier N인데 |실현 갭|>2%) 3/13 = 23.1% (09-02 -3.08 · 09-14 -3.15 · 09-22 +2.20)
V→N 과대분류 (Tier V인데 |실현| < base 중앙 절반) 1/6 = 16.7% (09-15: -0.38 vs 중앙 -0.8의 절반 0.4)
X 선언일 실변동 09-30 인프라 X → 실제 +1.06% (참고, 분석자 X 아님)

R5b: 표본 누적 중 (약 58/60) — 8월 리뷰 시점 약 39 + 9월 19. 다음 달 60 도달 → 티어 임계(VIX 25 / 전일 |KOSPI| 3%) 재판정 차례.
⚠️ 07-29 이전 ES/NQ basis 버그는 9월 표본과 무관(전부 v1.6 이후).

(b) 레짐 판단 vs 실제 — 9월 20거래일 전부 «현금 우선·신규 진입 불허»

잣대 실측
일간 지수 방향 일치(④) 실현 8 / 미실현 11 / 역방향 0 → 42.1% (n=19)
노출 관점 적정 12 / 과보수 7 / 과공격 0
개별 관점 (watchlist 초과 median 부호) 정합 13 / 괴리 6
Bear 채택 9일 KOSPI 누적 -3.83% (하락일 5/9)
Cautious 채택 9일 KOSPI 누적 +7.45% (하락일 3/9)
Neutral(운용 «현금 우선») 2일 -2.97%
9월 KOSPI (08-31 6,820.02 → 09-30 6,838.04) +0.26%
9월 유니버스 동일가중 median (시총 3,000억+, n=687) -2.63% (상승 40.0%)
  • 구간 잣대: 현금이 돈을 지켰다. 지수는 제자리(+0.26%)인데 중앙값 종목은 -2.63% — 반도체 대형주 편중 상승이었다. 진입했다면 «중앙값 종목»은 손실이었다.
  • 레짐 서열도 작동했다: Bear일(-3.83%) < Cautious일(+7.45%). 다만 Cautious일에도 진입을 막았으므로 +7.45%는 놓친 구간이다 — 과보수 7일이 전부 Cautious/Bear 상승일이다.
  • 일간 42.1%와 구간 결과가 갈리는 것은 정상이다(레짐 = 노출 수준 지표). 둘 다 적는다.

(c) 셋업 판정 사후 성과 — 분모는 이제 0이 아니다

항목 9월
승격게이트 등록 1종(09-01~04) → 2종(09-07~) → 3종(09-28~)
ALL PASS 0건 (분모 1~3종을 매일 검사한 결과)
보류(STALE) 0건
NOT YET 매일 (금호건설 · 자이에스앤디 · 지엔씨에너지)
NOT YET 종목 기준일 → 평가일 (거래일) 수익률 vs KOSPI vs 유니버스 NOT YET 판정
금호건설 (002990) 2026-09-01 → 2026-09-15 (10) -19.39% -16.34%p -16.81%p ✅ 정당
자이에스앤디 (317400) 2026-09-07 → 2026-09-21 (10) -7.82% -7.99%p -6.00%p ✅ 정당
지엔씨에너지 (119850) 2026-09-28 → — 채점 보류 (경과 2/10거래일) —
  • ⇒ NOT YET 2/2 정당. 게이트가 «과열 종목을 들이지 않는» 기능을 실측으로 해냈다. ALL PASS 성과 채점은 여전히 표본 0.
  • invalidation 플래그는 R4/R7 경로로 §2(e)에서 채점.

(d) watchlist 자동 등재 성과 — +10거래일 고정 창

코호트 기준일 → 평가일 (거래일) n median vs KOSPI vs 유니버스 아웃퍼폼(유니버스)
08-22 등재 (8월 보류분) 2026-08-21 → 2026-09-04 (10) 1 +0.30% +3.57%p -1.58%p 0/1
08-29 등재 (8월 보류분) 2026-08-28 → 2026-09-11 (10) 9 -0.50% -2.28%p +1.37%p 5/9
09-05 등재 2026-09-04 → 2026-09-18 (10) 7 -2.98% -6.08%p -1.74%p 2/7
09-12 등재 2026-09-11 → 2026-09-29 (10) 5 -2.47% -1.91%p -0.72%p 2/5
09-19 등재 2026-09-18 → — 6 채점 보류 (경과 6/10거래일)
09-26 등재 2026-09-23 → — 2 채점 보류 (경과 3/10거래일)
채점 가능 통합 (창 동일 +10거래일) 22 -2.37% -2.75%p -1.30%p 9/22
  • 🔴 9월 auto-add는 두 벤치마크를 모두 졌다(8월 +3.51%p → 9월 -1.30%p).
  • best: 지엔씨에너지 +21.95%p(09-05) · 인텍플러스 +17.68%p(09-05) · 티에스이 +15.77%p(09-12)/+11.09%p(08-29). worst: 달바글로벌 -24.95%p(08-29) · 씨젠 -9.64%p · 코스맥스 -8.86%p.
  • 분포가 양극화(+20%p대 3종 vs 중앙값 음수) — 소부장·전력 축만 이겼고 금융·보험 축(09-05 메리츠·DB손보·삼성화재·BGF)이 전원 졌다.

(e) R6/R7 드랍 사후 채점 — +10거래일 고정 창 · 벤치마크 = 유니버스 동일가중 중앙값 (R6c)

코호트 기준일 → 평가일 (거래일) n median vs KOSPI vs 유니버스 정당(유니버스<0) 판정
08-22 드랍 (R7 4·R4 1) 2026-08-21 → 2026-09-04 (10) 5 +5.96% +9.22%p +4.07%p 1/5 (달바 -13.85) 🔴 틀렸다
08-29 드랍 (삼성화재 R7) 2026-08-28 → 2026-09-11 (10) 1 -0.15% -1.93%p +1.72%p 0/1 🔴 약하게 틀렸다
09-05 드랍 (R7 3·R4 2·R6+R4 1) 2026-09-04 → 2026-09-18 (10) 6 +5.08% +1.99%p +6.33%p 2/6 (달바 -4.17 · 한올 -11.65) 🔴 틀렸다
09-12 드랍 (삼성화재 R7) 2026-09-11 → 2026-09-29 (10) 1 -4.81% -4.24%p -3.05%p 1/1 ✅ 옳았다
09-19 드랍 (티에스이 R7) 2026-09-18 → — 1 채점 보류 (경과 6/10거래일)
09-26 드랍 (BGF·팬오션 R4) 2026-09-23 → — 2 채점 보류 (경과 3/10거래일)
채점 가능 통합 (창 동일) 13 +4.27% +4.33%p +3.99%p 4/13 (30.8%) 🔴
├ R7 동일 9 +3.99%p 2/9
└ 비R7 (R4·R6) 동일 4 -1.50%p 2/4
  • ⚠️ 교란을 숨기지 않는다: 13건 중 12건(08-22·08-29·09-05 코호트)은 09-26 R7-b 판정의 근거 표본(07-11~09-05 드랍 47건)과 겹친다. 이 결과는 R7-b의 재확인이지 독립 증거가 아니다. 독립 표본은 09-12 삼성화재 1건(드랍 옳음)뿐.
  • R7-b 되돌릴 조건 점검: R7-b로 유지된 조기이탈 종목 = 0건(09-26 시행) → n=0/8, 판정 불가. [recheck: 2026-11-01] 그대로.
  • R6b 완충 기준 제안: 하지 않는다. 근접(-2%~0) 드랍 2건 = 예스티 +9.71%p(틀림) · 한올 -11.65%p(옳음) — 7월 반례를 뒤집지 못한다.
  • 부수 점검(쿠션 깊이 분할): 드랍 시점 MA50 위(재탈환 상태) 6건 = 정당 1, median +3.19%p · 근접 2건 = 1/2 · 깊은 이탈(<-2%) 5건 = 정당 2, median +4.17%p ⇒ 깊이가 성과를 가르지 못했다(무차별). 7월 무차별 · 8월 판정불가 · 9월 무차별 — «2개월 연속» 요건은 8월 공백으로 미충족이나 3개월 중 2개월이 무차별이다.
  • ⇒ 제안: R6/R7 세부 조건(쿠션 깊이·이탈 연속일)의 추가 정교화를 중단한다. 9월에 드랍 성패를 가른 것은 조건이 아니라 드랍 후 10거래일의 시장 국면(추석 전 반등)이었다. (제안 → Jun)

(f) ⚠️ 근거 실현 전수 채점 — 결론이 아니라 근거를 잰다

1차 소스 = EOD §3b(vi) 4줄(20/20일 존재). 09-30은 지연발화 표본으로 ①②③ 집계에서 분리(④만 사후 표본으로 별도 표기).

항목별 집계 (9월, 09-30 제외 19일)

항목 실현 미실현 역방향 해당없음 n 일치율 결론
①프리마켓 지수 기여 14 0 2 (09-08·09-10) 3 (09-23·28·29 미확보) 16 87.5% 유지(1차·방향만) · 크기 추정 금지 유지
②ADR — 개장 갭 12 0 6 1 (09-08 노동절) 18 66.7% 유지(보조)
②ADR — 종가 15 0 3 1 18 83.3% 판단 근거 금지 유지(목표변수가 갭이 아님)
③미 선물 — 원지표 층 7 4 (분열 3·노동절 0 1) 8 0 19 36.8% 🔻 강등(raw 부호 = 참고 기록만)
③미 선물 — 해석 층 적중 17 — 실패 2 (09-10·09-17) 0 19 89.5% ⚠️ 순환 — 갭콜 방향 적중(17/19)과 동일
④채택 레짐 존 8 11 0 0 19 42.1% 유지(3잣대 병기 계속, n≥8주 판정은 11-01)
  • ⛔ ③ 두 층을 합산하지 않았다. 위계 판정에는 원지표 층만 썼다.
  • ①전가율(실현/예측): 9월 n=15, 범위 -947.4% ~ 1,714.6%, median 165.5% ⇒ 크기 추정 금지 유지. 🔑 median이 100%를 넘는다 — 프리마켓 기여는 개장 갭을 체계적으로 과소 예고한다(§2(a) Tier N «소심한 중심»과 같은 현상의 다른 면).
  • ①해상도(|기여|<0.1%p) 표본: 09-08(-0.076, 역방향) · 09-16(-0.07, 실현) · 09-17(+0.053, 실현) = 2/3. |기여|≥0.1%p는 11/12 = 91.7%. ⇒ 해상도 표본 누적 중 (3/10) — 임계 신설 안 함(R5f-g). [recheck: 2026-11-01]
  • ②ADR basket 분열: 집계 방식이 판정을 뒤집은 날 1건(09-04: median -0.36 vs 평균 +0.66) + 저정보일 1건(09-28, 1음2보합). 둘 제외 개장 일치율 = 11/16 = 68.8% (전체 66.7%와 차이 작음 — 8월처럼 artifact 아님).
  • ③원지표 층 신호 크기 분할: max(|ES|,|NQ|) ≥0.1% 날 5/8 실현, <0.1% 날 2/7 실현(+분열 3일 미실현). ⇒ raw 부호는 신호가 작은 날 무정보이고, 미 선물 정보는 basis 보정(미 현물 마감 등락 + 선물 잔여) 쪽에 있다 — R5f-d의 2층 설계가 옳았다.

②ADR 종가 — 역지표 가설 재확인 (09-01 기각)

표본 n 정방향 실현 역방향 역지표 일치율
7월 4 1 3 75.0%
8월 18 13 5 27.8%
9월 18 15 3 16.7%
누적 40 29 11 27.5%
  • 기각 유지. 되돌릴 조건(향후 2개월 누적 역지표 ≥60%) 1개월차 16.7% — 미충족.
  • ⚠️ EOD 기록 오류 1건: 09-15가 부호반전 시: 미실현으로 기재(정방향 실현이면 역방향이어야 함) — 집계에서는 역방향으로 셌다.

[모닝 기각] — R5f-d 새 판독 (해석 층에서만)

기각 대상 9월 정당 누적(8+9월) 원지표 층 3택(같은 날)
대상 = 원지표 부호 2 (09-08 · 09-29) 2/2 6/6 역방향 2
대상 = basis 보정 해석 0 — 2/2 —
합계 2 2/2 8/8 누적 원지표: 역방향 7 · 실현 1
  • 구 판독(실현=기각 오류)대로 세면 누적 7/8이 된다(08-28 오분류) — 새 판독 8/8과의 차이를 명시.
  • 미검증 해석을 기각 사유로 쓴 건: 9월 0건. ⇒ 기각 표본 누적 중 (8/10) — 결론 유예. [recheck: 2026-11-01]
  • 태그 없는 basis 보정 채택일(09-02·03·04·15·16·17·18·23·28 등) — 해석 층으로만 집계, 그중 실패 1건(09-17): basis 보정 해석(하)이 원지표(상)를 뒤집었는데 원지표가 맞았다.
  • [선물 분열]: 09-01·09-03(표기)·09-10·09-11 → 해석 적중 3/4(실패 09-10). 누적 5/6, 판정 유예.

🔴 알려진 반증 2건의 현재 위치 (7월분)

날짜 반증 9월 재판정
2026-07-29 ADR KB +2.19%p·PKX +1.80%p → 개장 갭엔 반영, 종가로 소멸 9월 개장≠종가 갈린 날 3건(09-01·16·17 개장 역/종가 실현) — 두 목표변수 분리가 계속 옳다
2026-07-30 07-29 노트가 ADR 재평가로 «반등에 표» → 실측 -5.98% 역지표 가설 누적 27.5%로 기각 유지

⭐ R5f 위계 실측 재판정 — 순서 유지, ③원지표 강등

순위 근거 9월 n 9월 2개월(8+9) 누적 위계
1 NXT 프리마켓 지수 기여 16 87.5% 29/32 = 90.6% 29/34 = 85.3% 1차(방향만) 유지
2 ADR 내재 갭(개장) 18 66.7% 24/36 = 66.7% 26/39 = 66.7% 보조 유지
3 미 선물 ES/NQ 원지표 층 19 36.8% 17/37 = 45.9% 33/59 = 55.9% 🔻 raw 부호 = 참고 기록만
(4) ADR 내재 갭(종가) 18 83.3% 28/36 = 77.8% 29/40 = 72.5% 판단 근거 금지 유지
  • 프리마켓 되돌릴 조건 점검: ①2개월 누적 프리마켓(90.6%) > 원지표(45.9%) → 미충족 ②단월 87.5% ≥ 60% → 미충족 ⇒ 1차 유지.
  • ③강등의 실질: 승계일(프리마켓 미확보: 09-23·28·29)에도 1차는 basis 보정 해석이다(raw 부호 아님). 승계 3일 해석 층 3/3 적중, 원지표 층 2/3. 되돌릴 조건(declared): 원지표 층 2개월 누적 ≥65%(7월 수준) 회복 시 보조 복원. [recheck: 2026-12-01 월간]
  • ⚠️ ADR 종가(83.3%)가 개장(66.7%)보다 2개월 연속 높다 — 그러나 종가는 «당일 방향» 목표변수라 갭 위계에 넣지 않는다. 레짐(④)의 당일 방향 보조 지표 후보로만 관측 기록(제안 아님).

(f)-b 갭콜 목표변수 2트랙 대조 — 8월 loop miss 해소

같은 밴드(Tier N 점밴드 / Tier V base)를 세 목표변수에 대입:

목표변수 밴드 적중 방향 적중
(a) 개장 갭 12/19 = 63.2% 17/19
(b-1) 콜 방향측 장중 극값(상콜=고가, 하콜=저가) 6/19 = 31.6% —
(b-2) 종가 4/19 = 21.1% 15/19
  • ⇒ (b) ≪ (a). 2트랙 분리를 제안하지 않는다 — 밴드는 개장 갭을 겨냥할 때 가장 잘 맞는다. «크기는 맞는데 시점 배분이 틀렸다» 가설은 9월 데이터로 기각. MEMORY 미이행 thread 종결.

§3 스코어카드

프로세스 vs 결과

콜 유형 N 적중 판정불가/보류 적중률 프로세스 평가
갭콜 Tier N 13 7 0 53.8% ⚠️ 방향 11/13은 프로세스, 밴드 중심 소심(9/11 과소)은 프로세스 결함 — 8월 규칙 1이 효과 없었다
갭콜 Tier V 6 5 0 83.3% ✅ 방향 6/6, 09-18은 09-11 실패 유형을 명시 회피하고 성공
갭콜 Tier X 0 (+인프라 1) — 1 — ✅ 남용 0. 인프라 X는 지연발화(원인 미상)
레짐(지수 방향) 19 8 0 42.1% ✅ 구간 결과(중앙값 종목 -2.63% 회피)는 프로세스 / ⚠️ Cautious 상승일 +7.45% 놓침
셋업 NOT YET 2 2 1 100% ✅ 게이트가 과열 종목 진입을 막았고 두 종목 모두 -6~-17%p
watchlist 등재(+10일) 22 9 8 40.9% ❌ 유니버스 -1.30%p — 금융·보험 축 집단 언더퍼폼
R6/R7 드랍(+10일) 13 4 3 30.8% ❌ 그러나 12/13이 R7-b 근거 표본과 중복 — 이미 처방됨
guru-13 A/B(+20일, 고유) 28 16 0 57.1% ✅ A > B 정상 · 유니버스 +1.55%p (8월 결론 미재현)
DART precision 52 32 0 61.5% ❌ 기저율 63.1%와 구별 불가(아래 채점자 오류 ①)
채점자·기록자 오류 4 — — — ①§5b(a) precision에 귀무 기저율이 7월 신설 이래 없었다 → 이번에 산출·프롬프트 배선 ②09-01 월간이 guru scorecard.md append를 지시받고 파일을 만들지 않았다(조용한 누락) → 이번에 생성·8월 백필 ③EOD 09-15 부호반전 시 오기 1건 ④EOD 09-03이 상신한 «ES·NQ 보합권(|0.02|% 이내) 3택 규칙 모호성» — 08-24 기록과 09-03 기록이 같은 규칙에서 다른 판정. 소급 재작성 금지라 수치 유지, 모호성 공시(③원지표 층 강등으로 위계 판정 영향은 소멸)

운이었나 프로세스였나:
– Tier V 83.3%·방향 89.5%는 프로세스다 — 1차 근거(프리마켓 87.5%)가 위계 그대로 작동했고, 기각표([모닝 기각] 2/2)가 원지표의 역방향을 걸러냈다.
– Tier N 밴드 MISS는 운이 아니다 — 2개월 연속 같은 방향(콜 방향 과소)으로 틀렸다. 원인은 R5f-b(크기 추정 금지)를 지키면서 크기 앵커가 비어 있는 것이다 — 프리마켓 전가율 median 165.5%가 그 빈자리의 크기를 말해준다.
– 방향 오류 2건은 «1차 근거가 신호를 못 준 날»에 집중 — 프리마켓 역방향(09-10) · 해상도 없음(09-17). 둘 다 그날 Tier N(점밴드)으로 냈다는 점이 문제다 — 1차 근거가 약한 날 점밴드를 쓰는 것이 R5b 오분류의 다른 형태다.

§4 교훈 → 운영 규칙

규칙 패치: 2건 + 측정 정정 1건 (README v1.32 — 완화 0건)

  • 패치 1 — R5f-e 9월 재판정 표(README). 위계 순서 유지, ③미 선물 원지표 raw 부호 = 참고 기록만(강등), 승계일 1차 = basis 보정 해석. 기존 «basis 보정 필수» 문언의 명확화이며 되돌릴 조건(2개월 누적 ≥65%) 선언.
  • 패치 2 — 월간 프롬프트 §5b(a)에 DART 귀무 기저율 병기 의무화. 측정 정정(강화)이므로 표본 누적 없이 즉시 적용.
  • 측정 인프라 — tools/monthly_scoring.py 신설(계산부만; 2회 연속 수작업에서 같은 함수를 재작성했다는 실측이 근거 → MEMORY «스크립트화» thread 판정 = 채택).
  • [recheck: 2026-10-01] 51건 판정·원 캐리어 착지(README 12 · MEMORY 14 · MEMORY_COLD 7 · watchlist 5 · 코드 주석 4 · guru 7 + 기타) — recheck_sweep.py --due-only 결과 invest-analyst·guru 0건 확인. 주요 판정: 舊 Jun 미결 2건 종결(폐기/이관) · EOD 문언 갭 ②기각 ③현행 확정 · organ_5d_pos 키 신설 안 함 · guru 레짐 이원화 폐기 · guru «20일 유니버스 우위» 확정/«단기 지수 우위» 기각 · R3 재판정(9월 미발동).

다음 달 운영 규칙 2건

신설 아님 — 기존 장치의 재조준

  1. Tier N 밴드의 콜 방향측 끝 = 그날 방향이 일치하는 크기 앵커(야간선물 · EWY · ADR median) 중 최댓값까지 연장한다. 9월 Tier N 방향 적중 11건 중 9건이 콜 방향으로 과소였다. ⛔ 새 숫자를 만들지 않는다 — 이미 노트에 인용되는 앵커 중 하나를 고르는 구성 규칙이며, 프리마켓 %p는 여전히 크기에 쓰지 않는다(R5f-b). 09-18 Tier V가 세 앵커 중심으로 밴드를 잡아 완전 HIT한 것이 근거 사례다. (8월 규칙 1을 대체 — 효과 없음이 실측됐으므로)
  2. 1차 근거(프리마켓)가 «역방향 가능성/해상도 없음/미확보»인 날은 Tier N을 쓰지 않는다 — Tier V(방향+넓은 버킷)로 낸다. 9월 방향 오류 2건이 정확히 이 조건(09-10·09-17)에서 Tier N으로 나왔다. 이는 R5b 티어 판정의 추가 근거 조건이지 임계값 변경이 아니다. ⚠️ 이 2건은 모닝 프롬프트에 배선하지 않았다 — 갭콜 티어링 규칙(R5)의 변경이라 무인 런 개정 범위 밖(CLAUDE.md §0c ③). 제안 → Jun/대화 세션, 근거 = 위 §2(a) 표. [recheck: 2026-11-01 월간 — 채택 여부와 10월 Tier N 방향측 오차 재측정]

배선한 소비처 목록

  • ✅ private/projects/invest-analyst/README.md — R5f-e 9월 행 · Changelog v1.32 · 마커 12건 착지
  • ✅ Scheduled/kr-morning-note/SKILL.md — 승계 = basis 보정 해석(raw 부호 금지) + 9월 수치
  • ✅ Scheduled/kr-eod-invalidation-scan/SKILL.md — §5 «1차 근거 역방향» 줄의 승계일 기준을 해석 층으로
  • ✅ Scheduled/kr-monthly-review/SKILL.md — §5b(a) 기저율 · monthly_scoring.py 사용 · 캐시 최신 시 KRX 로그인 생략 · «SKILL.md read-only / 전문 교체만» 거짓 전제 문구 정정(이 프롬프트 §4에 n=6번째로 살아 있었다) · R5f-e 9월 재판정 요약
  • ✅ invest-analyst/MEMORY.md·MEMORY_COLD.md·watchlist.md·screener/setup_checks.py·screener/kiwoom_xcheck.py — 마커 착지
  • ✅ guru-consensus-13/MEMORY.md·PROMPT.md·MEMORY_COLD.md — 마커 착지 · scorecard.md 신규 생성(8월 백필 + 9월)
  • ⏸ 미배선(의도적): 다음 달 운영 규칙 1·2는 모닝 프롬프트에 넣지 않았다 — 위 사유. kr-dart-disclosure-watch 무변경(키워드 편입은 Jun 승인 사항).

§5 운영 지표

지표 9월 실측 8월 대비
모닝노트 발행 20 / 20 거래일 (09-30 지연발화 22:13) 결손 1 → 0
EOD 노트 발행 20 / 20 거래일 (09-30 22:14 · 09-21 18:24 지연) 결손 1 → 0
DART 워치 30 / 30 슬롯 (09-22 슬롯 → 09-23 08:10 지연 실행) —
휴장일 오발행 0건 (09-24·25) ✅
블로그 발행 검증 20 / 20 모닝노트에 link= 기록 ✅ 2개월 연속 완전
텔레그램 전송 실패 0 · 발신 오기 1건(09-21 모닝 «어제 대비» 줄에 07-30 값 인용, 같은 런 정정 발송) —
판정 무결성 사건(R8d) 4건 (09-08 fallback MA37 오탐 · 09-21 · 09-22 · 09-23 조건②) 신설 후 첫 월간 집계
R5f 위반 1건 (09-02) 0 → 1
KRX 로그인 (9월) login_ok=29(28일 — 09-01 2회째 = 9월 월간) · reuse=21 · relogin_*=0 · login_fail=0 동일
/sessions 볼륨 334M / 9.8G (4%) — 09-21 WARN(7.12GB) 이후 회수된 것으로 보임 🟢

KRX 세션 TTL 권고: 현행 90분(5400s) 유지. 근거 = 2개월(8·9월) 자동 재로그인 0회. 상향 근거도 없음(0회는 여유 폭을 알려주지 않는다).

인프라 결손 (투명 보고):
– 🔴 09-30 모닝·EOD 동시 지연발화(22:13/22:14) — 갭콜 1건 상실. 원인 미상(호스트 수면/앱 상태 추정, 미검증). 09-27 Remote migration sweep과의 관련 여부 미확인. 임시 조치 없음 — 관측만. [recheck: 2026-10-31 — 10월 지연발화 재발 수]
– 09-22 DART 슬롯 지연(익일 08:10) — 내용 손실 0(조회 창이 09-21 런 이후 전 구간 커버, 파일 상단에 경위 기록).

§5a 테마 스크린 건강 점검

점검 결과
theme_screen.py --verify 문제 0건 (캐시 미존재 0 · 사명 드리프트 0, exit 0)
theme_backtest.py --range 3mo 67거래일 중 12일 발동, 월평균 3.0회 — 목표 2~4회 범위 내 ✅ (9월 3일: 09-01 · 09-10 · 09-23)
🔴 3개월 0회 발동(죽은 설정) krw_weak 0회 · rates_down 0회
단일 입력 편중(≥50%) ⚠️ WTI 단일 입력 = 9/15 테마 발동(60%) (oil_up 6 · oil_down 3)
노트 기준 실발동일 3일 — 09-02 oil_up · 09-11 oil_up+rates_up · 09-28 rates_up(연휴 누적 입력으로 수동 발동)
  • 백테스트 ↔ 노트 대응: 09-01→09-02 ✅ · 09-10→09-11 ✅ · 09-23(krw_strong+rates_up)→09-28: rates_up은 모닝이 누적 입력으로 수동 발동, krw_strong은 1일치 입력(USDKRW -0.19)이라 미발동(백테스트 누적 -1.70). ⇒ MEMORY «snapshot basis가 트리거를 조용히 미발동» n=2로 재발 — «회피로 충분» 종결 불성립.
  • 죽은 설정 판정: krw_weak·rates_down은 3개월간 원화 강세·금리 상승 국면이라 반대쪽이 안 켜진 것으로 설명된다(레짐 편향, 설정 부패 아님). ⇒ 임계 조정 제안 안 함. 되돌릴 조건: 6개월 0회면 대칭 임계 재검토 제안.
  • 발동일 유용성(+10거래일, 유니버스 대비): 09-02 oil_up 5종 median +0.61%p(4/5) · 09-11 oil_up -2.27%p(2/5) · 09-11 rates_up +1.20%p(3/5). watchlist 편입 0종(설계대로 관찰용).

금리 테마 커브 표본:

발동일 트리거 커브 후보 5종 성과 (+10거래일)
2026-08-03 rates_up 베어 플래트너 (8월 기록) 유니버스 초과 -14.36%p · 1/5
2026-09-11 rates_up (10Y +10.7bp) 베어 플래트너 (30Y−5Y -4.4bp) 2026-09-10 → 2026-09-28 (10): median 0.00% · 유니버스 초과 +1.20%p · 3/5
2026-09-28 rates_up (연휴 누적 10Y +21bp) 베어 스티프너 표기 · 실질 평행(30Y−5Y +3bp) 2026-09-23 → — 채점 보류 (경과 3/10거래일)
  • 커브 줄 누락 발동일 0건. ⇒ 커브 표본 누적 중 (3/10) — 스티프너 실질 표본 0, 결론 유예. [recheck: 2026-11-01]

§5b DART 워치 채점

(a) Precision — 플래그가 중요했나 (+ 이번 달 신설: 귀무 기저율)

모집단: 9월 주요공시 90행 → (ticker, 공시일) 중복 제거 68건 → +5거래일 확보(공시일 ≤09-21) 52건 → 균등 간격 표본 15건. 관찰 창 = 공시일 직전 거래일 종가 → +5거래일 종가(거래일 기준).

기준 표본 15 전수 52 귀무 기저율 (같은 22종목 × 9월 전 기준일, n=352) lift(전수)
|반응| ≥ 3% 9/15 = 60.0% 32/52 = 61.5% 63.1% -1.6%p
|KOSPI 초과| ≥ 3%p 11/15 = 73.3% 42/52 = 80.8% 72.4% +8.4%p
  • 🔴 절대 기준 precision은 기저율 이하 — 플래그가 «아무 날이나 고른 것»과 구별되지 않는다. 7월 83%·8월 66.7%도 기저율 없이 «중요했다»로 읽혔다(채점자 오류 ①). 9월은 반도체 편중 장이라 KOSPI 초과 기준이 지수 베타를 역으로 잰다 — 초과 기준의 +8.4%p도 그 효과가 섞여 있다.
유형 (전수 52) n |반응|≥3% |초과|≥3%p
공급계약·투자 15 10 (66.7%) 15 (100%)
대량보유·지분 24 13 (54.2%) 14 (58.3%)
증자·CB·채권 5 3 5
기타 6 5 6
복합 2 1 2
  • 가장 노이즈가 큰 유형 = 대량보유·지분 — 두 기준 모두 기저율 미만. 단 세부 유형별 n≤8이라 강등 제안은 하지 않는다(다음 달 기저율 대비 lift로 재측정).

(b) Recall — 놓친 게 있나 (분리 집계)

대상 33종 중 9월 |등락| 상위 5종 (08-31 → 09-30 종가):

종목 9월 등락 대상 기간 9월 주요 후보 공시 (b-1) 누락 (b-2) 편입 전
인텍플러스 (064290) +61.32% 09-05~ 4 0 1 (09-01 [기재정정]공급계약 → 편입 스크린 09-04, 3거래일)
샘씨엔에스 (252990) +53.02% ~09-04(watch-only) · 09-26~ 0 (IR 1건뿐) 0 0 — 공시 없는 급등
NHN (181710) -25.98% 전 기간 3 0 0
금호건설 (002990) -25.27% 전 기간 8 0 0
지엔씨에너지 (119850) +24.08% 09-05~ 3 0 0 (08-31 공시는 8월분)
합계 18 0 / 17 1
  • ⇒ (b-1) 진짜 recall 결함 0/17 — 2개월 연속 DART 파이프라인 결함 0. ⚠️ MISS 0/5는 표본 5종 기준 하한이다(대상 33종 중 5종만 표집).
  • (b-2) 1건 — 스크리너 편입 지연(DART 결함 아님). ⛔ 처방으로 DART 대상 확대를 제안하지 않는다(09-01 철회안).
  • 대상 목록 누락 3버킷(드랍 후 ≤10 / 11~20 / >20): 전 버킷 0건 — 2개월 연속. watch-only 창 연장 논의 불성립.
  • 인텍플러스 09-16 주식매수선택권부여에관한신고는 노트에 «기타»로 기록(승격 검토 후 미승격) — 누락 아님.

(c) 개선 제안 (전부 제안 → Jun 승인)

  1. (재제안) 풍문또는보도에대한해명(미확정) 정식 편입 — 8월 3일 + 9월 2일 = 2개월 연속 승격.
  2. 투자판단관련주요경영사항 정식 편입 — 9월 승격 3일(09-10·18·23). precision 표본 2건 |초과| 7.03 / 5.89%p.
  3. 타법인주식및출자증권취득결정 편입 — 9월 2일. ⚠️ 정정 변형 쓸림 위험 검토 필요(8월 처분결정 보류 사유와 동일).
  4. 보류 유지: [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 3일 — 정정·발행조건 시리즈가 통째로 쓸려 들어오고 straight bond라 주가 중립(표본 5건 절대 |반응|≥3% 2/5). 특수관계인에대한출자 2일 — 계열 내부 자금 이동, 표본 1건.
  5. ⛔ DART 대상 확대 제안 없음(b-2 처방 금지 규정).

(d) 일별 캐리어 2줄 집계

① watch-only 이벤트 밀도

그룹 주요 공시 Σ Σ 종목-일 밀도
watch-only 8건 94 8.51%
비교군 (Active + screener-only) 84건 787 10.67%
  • 9월 단월은 표본 누적 중 (94/200) — 판정 불가. 참고 누적(8+9월): watch-only 57/371 = 15.4% vs 비교군 165/1,239 = 13.3%.
  • 교란 병기 / 재진입 인용: 9월 watch-only 공시(대원전선 09-11·09-17, 달바 09-09·09-17, 팬오션 09-28)가 주간리뷰 재진입 판단에 인용된 건 0건(4회 전수). 대원전선 09-19 재등재는 스크린 재통과 경로였다.
  • ⇒ 09-01 선언 조건 점검: «인용 1건 이상 또는 밀도 차 +5%p» 둘 다 미충족(1/2개월). 11-01 리뷰에서 watch-only 창 폐지 제안으로 갈 궤도다. [recheck: 2026-11-01]

② 애매 → 주요 승격 로그

report_nm 9월 건수 등장 일수 판정
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) (+원본 1) 3 (+1) 3 (+1) ⚠️ 제안 보류 (위 (c)4)
투자판단관련주요경영사항 3 3 ✅ 편입 제안
풍문또는보도에대한해명(미확정) 2 2 ✅ 재제안 (8월에 이어 2개월 연속)
타법인주식및출자증권취득결정 2 2 ✅ 제안(변형 검토 조건부)
특수관계인에대한출자 2 2 ⚠️ 보류
타인에대한채무보증결정 2 1일 제안 안 함(단일일) — 8월 제안분은 Jun 대기
금전대여결정(자회사의 주요경영사항) 2 1일 제안 안 함
단발 11유형 각 1 1 제안 안 함
  • 8월 대기 2유형: 파생상품거래손실발생 9월 재등장 0 · 타법인주식및출자증권처분결정 0(대신 취득결정 2).

§5c guru-13 스크린 채점 — 2회차

게이트: trading_days_between(가격 기준일, 2026-10-01) ≥ 20 및 평가일 ≤ 캐시 최신(09-30). 08-02 리포트(07-31 기준)는 9월 리뷰에서 채점 완료라 제외.

코호트 기준일 → 평가일 (거래일) n median KOSPI 초과 유니버스 초과 best / worst
08-09 리포트 2026-08-07 → 2026-09-07 (20) 15 +1.84% -9.93%p +1.78%p GS +27.0% / 현대모비스 -13.0%
08-16 리포트 2026-08-14 → 2026-09-14 (20) 15 -0.51% +3.69%p +3.61%p 현대해상 +12.9% / 달바글로벌 -26.7%
08-23 리포트 2026-08-21 → 2026-09-18 (20) 14 -4.30% -4.03%p -5.83%p SK하이닉스 +7.3% / 현대모비스 -23.6%
08-30 리포트 2026-08-28 → 2026-09-29 (20) 15 -4.58% -5.79%p -1.35%p SK스퀘어 +8.8% / 파마리서치 -31.4%
09-06~09-27 리포트 4개 2026-09-04 이후 → — — 채점 보류 (경과 4~17/20거래일)

헤드라인 = 고유 티커 기준 (리포트-행 59 → 고유 28종: 4회 4 · 3회 5 · 2회 9 · 1회 10, 종목별 코호트 median으로 접음):

구분 고유 n median KOSPI 초과 유니버스 초과 hit (vs 유니버스) 리포트-행 기준(참고)
A등급 22 +1.27% -0.14%p +2.07%p 13/22 = 59.1% 46행, +0.89%p
B등급 6 -1.14% -7.63%p +0.45%p 3/6 = 50.0% 13행, -6.21%p
WL 6 +1.46% +1.17%p +2.36%p 4/6 12행, +1.13%p
non-WL 22 +1.09% -4.37%p +1.55%p 12/22 34행, -3.76%p
전체 28 +1.09% -4.05%p +1.55%p 16/28 = 57.1% 59행, -0.43%p
  • 서열: A > B (고유·행 기준 모두). 등급 산식 재검토 개시 조건(고유 기준 AB.**
  • 🔴 8월의 «양 등급 유니버스 하회» 수준 결론은 재확인되지 않았다 — 9월은 유니버스 대비 +1.55%p(8월 -4.43%p). 단 KOSPI 대비는 -4.05%p로 여전히 하회 — 벤치마크가 결론의 부호를 가른 달이다(반도체 대형주 편중으로 KOSPI가 중앙값 종목을 크게 앞섬).
  • ⛔ n=28을 독립 표본으로 인용 금지 — 인접 코호트 평가 창이 75%(15/20거래일) 겹친다. 채점 보류(결측) 0건.
  • K 임계 5%: A/B 표본 59행 공매도 비중 최대 4.7% → K 발동 0건, 2개월 연속 측정 불가. 구조적이다(A/B 상위권 = 공매도 저비중 대형주) — K 적정성은 A/B 채점으로는 원리적으로 못 잰다. 제안: K 평가는 유니버스 전체 K 활성 종목으로 따로 재야 한다(guru 스펙 → Jun).
  • 금융주 왜곡 가설: 표본 금융 3종(KB·신한·현대해상) 유니버스 대비 +7.15%p·3/3 vs 8월 삼성증권 열위 — 부호 분열, 업종 보정 제안 안 함.
  • 결과 → guru-consensus-13/scorecard.md (이번에 처음 생성 — 09-01 월간이 append를 누락했다, 8월 행 백필).

§5d 시스템 통합 비교 — guru-13 vs 모멘텀

(a) 분포 비교 — 이번 달은 창을 완전히 통일했다 (같은 4개 기준일 08-07·14·21·28, 전부 +20거래일):

시스템 n median KOSPI 초과 유니버스 초과 hit (vs 유니버스)
모멘텀 watchlist 등재 (08-08·15·22·29 코호트) 23 +1.10% -0.48%p +3.96%p 14/23 = 60.9%
guru A/B (리포트-행) 59 -0.51% -4.56%p -0.43%p 27/59 = 45.8%
guru A/B (고유 티커) 28 +1.09% -4.05%p +1.55%p 16/28 = 57.1%
  • ⇒ 같은 창에서 모멘텀 등재가 guru를 이겼다(+3.96 vs +1.55%p, 고유 기준). 첫 창 통일 비교, n 작음.
  • ⚠️ §2(d)의 -1.30%p(+10거래일)는 코호트(08-22~09-12)와 창이 모두 다르다 — 이 표와 나란히 놓지 않는다(창·구성 불일치, 비교 불가).

(b) 교집합 3분할 (+20거래일, 같은 기준일):

그룹 n median 유니버스 초과 hit
WL ∩ guru(A/B) 12행 (6종) -1.25% +1.13%p 6/12
guru 단독 47 -0.14% -0.43%p 21/47
WL 등재 단독 20 +0.92% +3.33%p 12/20
  • 🔴 «두 시스템 합의 종목이 우수한가» — 2개월 연속 «아니다». 합의(+1.13%p)는 모멘텀 단독(+3.33%p)보다 나쁘다. guru 단독보다는 낫다.

(c) 충돌 사후 검증

기록일 종목 guru 모멘텀 사후 (+10거래일, 유니버스 대비) 맞은 쪽
08-22 (8월 보류분) 신한지주 A R7 드랍 2026-08-21 → 09-04: +4.07%p ✅ guru
08-22 (8월 보류분) 달바글로벌 B R4 드랍 -13.85%p ✅ 모멘텀
09-05 §3b(b) 달바글로벌 A R7 드랍 2026-09-04 → 09-18: -4.17%p ✅ 모멘텀
09-12 · 09-19 — — — 충돌 표본 0건 —
09-26 §3b(c) 충돌↑ 코웨이 · DB손해보험 I 활성 스크린 통과 2026-09-23 → — 채점 보류 (3/10) 다음 달
  • 결론난 충돌 누적(8+9월): 모멘텀 3 · guru 1.

(d) 시사점 → 개선 제안 (제안만)

  1. 단기 스윙은 모멘텀 우선 원칙 유지 — 창 통일 비교·충돌 사후 모두 같은 방향.
  2. guru 벤치마크를 유니버스 동일가중 중앙값으로 정본 전환 제안(재) — 9월은 KOSPI 기준(-4.05%p)과 유니버스 기준(+1.55%p)이 부호가 반대였다. 8월 제안의 근거가 강해졌다.
  3. 합의 종목에 가산점을 주는 어떤 규칙도 만들지 않는다 — 2개월 연속 합의 ≤ 모멘텀 단독.

R3 — 진입 기회비용 감사 (분모 = watchlist Active 전체 median, R3-a)

주간노트 Active median
notes/2026-09-05-weekly.md -4.55%
notes/2026-09-12-weekly.md -1.81%
notes/2026-09-19-weekly.md -2.48%
notes/2026-09-26-weekly.md -1.02%
중앙값 -2.15%
  • R3 미발동 (-2.15% < +5%p). 진입 0건이 비용이 아니었던 달이다. 캐리어 결손 0(4주 전원 Active N종 주간 median 줄 존재).
  • R9-b(나) R9-2 재가동 게이트 점검: 4/4주 이행 → 09-26 3/3 충족, R9-2 재가동 판정(06-27 보류 이래 첫 재가동, 진입 신호 아님).
  • 딥다이브 «설계 불가» 누적: n=1 그대로(09-20 지엔씨에너지는 zone 설계 성공). ⚠️ kr-deep-dive-weekly가 09-27 클라우드 이전으로 로컬 비활성 — 표본 축적 정지. [recheck: 2026-11-01]
  • portfolio 오픈 0 · 청산 0 — 개시 이래 진입 0건 지속.

요약 표

한 장

항목 9월 판정
갭콜 통합 12/19 = 63.2% (방향 17/19) Tier N 53.8% ⚠️ / Tier V 83.3% ✅
레짐(지수 방향) 8/19 = 42.1% · 구간: 중앙값 종목 -2.63% 회피 ✅ 구간 / ⚠️ Cautious 상승일 놓침
셋업 NOT YET 2/2 정당 (-16.81 / -6.00%p) ✅
watchlist 등재 (+10일) 유니버스 -1.30%p, 9/22 ❌
드랍 (+10일) 유니버스 +3.99%p, 정당 4/13 ❌ (R7-b로 기처방)
근거 위계 프리마켓 87.5% · ADR개장 66.7% · 원지표 36.8% 순서 유지 · ③강등
[모닝 기각] 2/2 (누적 8/8) 표본 누적 중 8/10
guru-13 A/B (+20일, 고유) +1.55%p, hit 57.1%, A>B ✅ (KOSPI 대비 -4.05%p)
모멘텀 vs guru (+20일 창 통일) +3.96 vs +1.55%p 모멘텀 우위
DART precision 61.5% vs 기저율 63.1% 🔴 무정보
DART recall (b-1) 0/17 ✅ 2개월 연속
R3 median -2.15% 미발동
규칙 패치 README v1.32 (R5f-e 9월 · 기저율 · 스크립트) + 마커 51건 착지 완화 0

발행 기록

  • 블로그: posted: id=1432 status=publish link=https://eohjun.org/monthly-review-2026-10-01/1432/
  • 트랙레코드(모멘텀): id=1211 link=https://eohjun.org/track-record/ — 2026-09 행 upsert 완료
  • 트랙레코드(Guru 13): id=1278 link=https://eohjun.org/guru13-track-record/ — 2026-09 행 upsert 완료
  • 텔레그램: part 1: sent (2026-10-01 14:06 KST)

이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.

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