참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-08-28
공매도 기준일 D=2026-08-26 / Δ기준일 D'=2026-08-19 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12)
유니버스 캐시 기준일: 2026-08-28
- 현재 날짜: 2026-08-30 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-08-28 (금) — 8/24~8/28 5거래일 온전한 주간(휴장 없음). 교차확인 3소스 일치: invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 20260828, Naver siseJson 종목별 마지막 봉 = 20260828(140/140),
kr_holidays.prev_trading_day(2026-08-30)역산 = 8/28. - 🔁 rev2 (2026-08-30, 최초 발행 후 개정 — 무엇이 바뀌었는지 밝힌다): 최초 발행본(rev1)은 영업현금흐름(OCF)을 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable 43종목만 조회해 버핏(B)이 87/120 DATA 부족이었고, 그 결측을 rev1 스스로 ‘이번 런 최대 결측’으로 적었다. Jun 위임 판정에 따라 OCF를 유니버스 120 전수로 확대해 같은 기준일·같은 소스로 재계산했다(B 결측 87 → 27, OCF 확보 116/122, DART 레이트리밋 에러 0). ⚠️ 그 결과 표가 바뀌었다: A등급 13→16, 1위가 실리콘투 → 한국화장품제조(7표 = A~G 전원, 이 스크린 최초), 파마리서치·산일전기·달바글로벌 B→A. 표 수는 어느 종목도 줄지 않았다 — B 판정이 새로 생기기만 하므로 단조 증가다. 가격·밸류·재무·공매도·KRX 접촉은 rev1과 완전히 동일하며 재조회하지 않았다. 텔레그램 rev1 요약(A 11종목 기준)은 이 표와 다르므로 정정 발송했다.
- 신규 수집 런: 8/24~8/28 거래주간의 가격·밸류·재무·OCF·공매도를 전부 새로 수집(직전 8/23 런 데이터 재사용 아님). 가격 140/140 · 밸류 140/140 · 재무 140/140(파싱 140) · industryCode 140/140 · 점수 산출 120/120.
- 시장 상태 — 지수는 하락, 내부는 광범위 상승(breadth 괴리, 방향이 전주와 반대): KOSPI 6,912.95(8/21) → 6,788.88(8/28), 주간 -1.79%. 그런데 유니버스 120종목의 5일 수익률 중앙값은 +6.77%이고 120종목 중 97종목(81%)이 상승했다. 대형 반도체가 지수를 끌어내렸다 — 삼성전자 5일 -8.70%, SK하이닉스 -4.45%, SK스퀘어 -8.46%. 반면 두산에너빌리티 +20.33%, 금호전기 +27.45%, 삼성SDI +19.46%, 효성중공업 +15.88%.
- ⚠️ 전주와 정확히 반대 부호의 괴리다. 08-23 런은 지수 -0.93% vs 종목 중앙값 -3.75%(반도체가 지수를 떠받침)였고, 이번 주는 지수 -1.79% vs 종목 중앙값 +6.77%(반도체가 지수를 끌어내림). 2주 연속 지수와 개별 종목의 방향이 갈렸으며 주도 섹터의 역할만 뒤집혔다. 지수 한 줄로 이 표를 해석하면 두 주 모두 오독이 된다.
- 20일 구간은 여전히 강한 상승 국면: KOSPI 20일 +21.37%, 유니버스 20일 수익률 중앙값 +36.85%(전주 +0.24%). 60일 구간은 KOSPI -22.87%로, 6월 초 급락 이후의 되돌림이 진행 중인 국면이다. A~G의 모멘텀 조건(E·F·G의 126일 수익률, A·E의 MA 조건)이 광범위하게 충족되기 쉬운 구간임을 감안하고 볼 것.
- 거래량 배수는 2주 연속 수축: 유니버스 20일 거래량 배수 중앙값 0.89(전주 0.84). 그런데 트리거 결과는 전주와 정반대다 — 아래 ‘위험 경고’ 해석 가이드 참조.
- 유니버스 필터 통과 종목 659 → 644종목 (스펙 §2 하한: 종가 1,000원·거래량 5만주·시총 500억·거래대금 10억). 분석 대상은 거래대금 상위 120종목이다.
- 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 8/28 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 644종목(전주 659) → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩·우선주 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-08-28 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(8/28, 2,719종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 90종목 중앙값 23.3% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-08-26 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 120/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 유니버스 120 전수 ∪ Buffett-viable = 122종목 조회 (2026-08-30 상위 40 → 전수 확대; OCF 확보 116, 레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(2026-08-30 19:07:02 KST, 재시도 0), 시장단위 7호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×{8/27 미공표, 8/26 채택} + 전주 8/19 ×2), per-ticker 버스트 0 — 부록 A-4 정책 준수. 로그인 횟수 판정 근거 =
invest-analyst/data/krx_session.json의saved_at단일값 1788084423.00(=19:07:02 KST) — 두 번째 프로세스(krx_probe_prev)는 이 디스크 세션을 복원해 재로그인 없이 수집했다(스킬 v1.11.0 gotcha 적용,age_seconds는 판정에 쓰지 않음). - 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 2.5%·최대 5.9%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서 20일 거래량 배수는 상향·하향 양쪽으로 왜곡될 수 있어(상향=과다 점등, 하향=과소 점등) H(상승 거래량)·I~L(위험)의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. 다만 트리거 수를 지배하는 것은 배수도 레짐도 아니라 가격 조건(5·20·126일 수익률·MA 위치)이다(실측 n=4, 배수 방향을 고정한 통제 대조로 ‘배수 지배’ 모델 기각). ⛔ I~L·K는 전부 가격 약세 조건을 포함하므로 상승 주간에는 구조적으로 점등되지 않는다 — 신호 0을 위험 0으로 읽지 마라. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(8/19) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003350 | 한국화장품제조 | 화장품 | A | 7 | 91.2% | 오닐,버핏,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.4 ▲0.1 | PER 10.2 · ROE 30.6% · 이익성장 +19% · 126일 +33% | |
| 2 | 257720 | 실리콘투 | 인터넷과카탈로그소매 | A | 6 | 93.6% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 3.2 ▼0.3 | PER 15.8 · ROE 46.9% · 이익성장 +40% · 126일 +18% | |
| 3 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | A | 6 | 92.0% | 버핏,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 4.1 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +67% | |
| 4 | 001450 | 현대해상 | 손해보험 | A | 6 | 87.2% | 오닐,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.4 ▼0.1 | WL | PER 4.5 · ROE 20.6% · 이익성장 +20% · 126일 +48% |
| 5 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 5.2 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +77% |
| 6 | 005930 | 삼성전자 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 91.7% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 11.5 · ROE 10.8% · 이익성장 +31% · 126일 +28% |
| 7 | 192820 | 코스맥스 | 화장품 | A | 5 | 88.6% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.5 ▲0.3 | WL | PER 18.7 · ROE 23.9% · 이익성장 +48% · 126일 +54% |
| 8 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 7.4 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +64% |
| 9 | 161890 | 한국콜마 | 화장품 | A | 5 | 85.5% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.5 →0.0 | WL | PER 20.6 · ROE 14.7% · 이익성장 +34% · 126일 +127% |
| 10 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | A | 4 | 90.4% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 22.7 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +11% |
| 11 | 214450 | 파마리서치 | 건강관리장비와용품 | A | 4 | 89.9% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 1.2 ▼0.8 | PER 28.7 · ROE 26.9% · 이익성장 +89% · 126일 +29% | |
| 12 | 062040 | 산일전기 | 전기장비 | A | 4 | 89.9% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 1.4 ▲0.5 | PER 34.3 · ROE 29.2% · 이익성장 +78% · 126일 +19% | |
| 13 | 006260 | LS | 전기장비 | A | 4 | 86.2% | 린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | PER 23.1 · ROE 5.6% · 이익성장 +24% · 126일 +11% | |
| 14 | 086280 | 현대글로비스 | 항공화물운송과물류 | B | 3 | 91.7% | 버핏,그레이엄,린치 | — | — | 0.2 ▲0.1 | PER 10.0 · ROE 18.1% · 이익성장 +58% · 126일 -24% | |
| 15 | 064400 | LG씨엔에스 | IT서비스 | B | 3 | 88.8% | 버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 0.6 →0.0 | PER 15.2 · ROE 17.4% · 이익성장 +20% · 126일 +8% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 제주반도체(080220, A·5표, 반도체와반도체장비) · 달바글로벌(483650, A·4표, 화장품) · 에이피알(278470, A·4표, 화장품)
상위 종목 상세
Top 5
한국화장품제조 (003350) — 등급 A · 7표 · 평균 91.2%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패) |
| B 버핏 | 82% | 통과 | ROE≥15, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | 부채비율≤0.8(실패) |
| C 그레이엄 | 80% | 통과 | PER>0, PER≤15, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 73% | 미달 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5 | 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:A~G 7개 스크린을 전부 통과한 이 스크린 최초의 7표 종목이다(평균 91.2%). PER 10.22배·PBR 2.15배의 낮은 밸류에이션에 ROE 30.6%·순이익률 14.83%·영업현금흐름 +363억원(DART FY2025)이 겹쳐 린치·즈웨이그·오쇼너시·배런스 4개에서 100%를 받았고, 126일 수익률 +32.97%로 모멘텀 조건도 여유 있게 통과했다.약점/위험:실패한 조건은 딱 셋이다 — 이익성장률 +18.61%(오닐의 ≥25% 미달), 부채비율 0.898배(버핏의 ≤0.8 미달), PBR 2.15배(그레이엄의 ≤1.5 미달). 더 큰 위험은 가격이다: 20일 +86.32%·5일 +33.70%·RSI14 77.7로 이 표에서 가장 가파르게 올랐고, 거래량 배수 2.55배가 그 상승이 대량 거래를 동반했음을 보여준다.판정:7표는 ‘모든 대가 스타일이 동의했다’가 아니라 ‘어느 축에서도 탈락하지 않았다’는 뜻이며, 그 균형이 이 표에서 유일하다 — 다만 스크린은 FY2025 실적과 8/28 종가로 계산되므로 한 달 만의 +86% 상승 이후 가격에 지난 결산 펀더멘털을 얹은 결과임을 반드시 감안해야 한다.
실리콘투 (257720) — 등급 A · 6표 · 평균 93.6%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 100% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | — |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:FY2025 순이익성장률 +39.69%·ROE 46.89%로 오닐(A)·버핏(B) 모두 100%를 받았고, 52주 고점까지 거리가 4.99%에 불과하다(종가 53,300원, 8/28 기준). 부채비율 0.551배·순이익률 15.1%·영업현금흐름 +1,141억원(DART FY2025)으로 재무 축도 함께 충족한다.약점/위험:PBR 7.09배가 가장 큰 약점으로, 그레이엄(C 33.9%)에서 PBR·PER×PBR(112.2) 조건을 동시에 실패했고 오쇼너시(F 80%)·배런스(G 81.8%)에서도 이 한 조건만 빠졌다. RSI14 73.2·20일 수익률 +61.27%로 단기 과열 구간이기도 하다.판정:6표·평균 93.6%로 이번 주 1위이며 위험 신호 0개지만, 이는 ‘성장·수익성 축에서 만장일치에 가깝고 자산가치 축에서 완전히 탈락한’ 프로필이라는 뜻이다 — 가치 기준을 중시한다면 이 표에서 가장 비싼 종목이다.
SK스퀘어 (402340) — 등급 A · 6표 · 평균 92.0%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 80% | 통과 | PER>0, PER≤15, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PBR≤1.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≥1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≤-1, 종가위치≤0.4 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 55% | 미달 | 5일수익률≤-3, 종가<MA50 | 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 57% | 미달 | 5일수익률≤-2, 종가<MA50, 종가<MA20 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 4.14배·순이익률 84.34%·부채비율 0.090배로 버핏(B)·오쇼너시(F)·배런스(G) 3개에서 100%를 받았다. 126일 수익률 +66.61%, 영업현금흐름 +3,872억원(DART FY2025), 252일 수익률은 +615%다.약점/위험:5일 수익률 -8.46%로 이번 주 표 안에서 가장 크게 밀렸고, 종가 1,028,000원 < MA20 1,050,750원 < MA50 1,267,700원으로 단기·중기 이동평균을 모두 이탈했다. 52주 고점 거리 53.04%·종가 위치 0.04(당일 저가 부근 마감)로 오닐(A)은 61.5%에 그쳤다. 지주회사 특성상 순이익률 84%는 지분법 이익 성격이 크다.판정:밸류에이션·재무 축에서는 표 최상위지만 가격 추세는 이미 꺾여 있는, 이 표에서 가장 상충적인 종목이다 — 위험 스크린(I 60%·J 55%·K 56.6%)이 모두 활성 문턱 바로 아래에 있다는 점도 함께 볼 것.
현대해상 (001450) — 등급 A · 6표 · 평균 87.2% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패) |
| B 버핏 | 66% | 미달 | ROE≥15, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | 부채비율≤0.8(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 83% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 배당수익률≥0 | 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 81% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, PER≤40 | 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 4.45배·PBR 0.73배로 오쇼너시(F)·배런스(G) 100%, ROE 20.6%·순이익 1조 198억원(FY2025)에 126일 수익률 +48.44%가 더해졌다. 52주 고점 거리 0.38%(사실상 신고가), 종가 위치 0.95로 강한 마감이다.약점/위험:부채비율 8.78배 — 보험사 준비금이 총부채로 잡힌 구조적 수치이지만, 스크린은 제조업 기준을 그대로 적용하므로 그레이엄·린치의 부채 조건에서 0점이다. 순이익률 5.63%·매출성장 +4.54%로 버핏 기준(순이익률 10%)에도 미달한다 — rev2에서 OCF(+35.3조원)를 확보해 버핏 B는 DATA 부족이 아니라 66.2%로 판정됐고, 부채비율·순이익률 두 조건을 실패해 표를 얻지 못했다(결측이 아니라 미달이다). RSI14 75.9로 과열권.판정:저PER·저PBR 보험주가 신고가에서 6표를 받은 사례이며, 부채비율 8.78배는 업종 특성이지 재무 부실 신호가 아니다 — 다만 이 스크린 체계가 금융주를 제대로 평가하지 못한다는 뜻이기도 하므로, 표 수만으로 제조업 종목과 나란히 비교하지 말 것.
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | 43% | 미달 | PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | ROE≥15(실패), 부채비율≤0.8(실패), 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 0% | 미달 | — | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 0% | 미달 | — | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
강점:PER 5.24배·PBR 0.75배·배당수익률 2.32%로 그레이엄(C)에서 이번 주 유일한 100%를 받았고, 린치(D)·오쇼너시(F)도 100%다. 126일 수익률 +76.99%·20일 +49.36%로 모멘텀이 강하고, 52주 고점까지 3.00% 거리다.약점/위험:ROE 5.55%가 결정적 약점으로, 오닐(A 61.5%)의 ROE≥17 조건과 배런스(G 81.8%)의 ROE≥10 조건을 모두 실패했다. 매출성장률은 -0.26%로 역성장이며, 순이익성장 +20.22%는 매출이 아닌 마진에서 나온 것이다. rev2에서 OCF(+2.19조원)를 확보해 버핏 B가 43.1%로 판정됐다 — ROE·부채비율(0.860배)·순이익률 3조건 실패로, 이 종목의 약점이 결측이 아니라 실측으로 확인됐다. RSI14 76.2.판정:표 안에서 가장 전형적인 ‘싼 가치주’이지만 수익성(ROE 5.55%)과 매출 성장(-0.26%)이 뒷받침되지 않는다 — 5표·평균 92.7%라는 숫자는 가치·모멘텀 축에 쏠린 합의이며, 성장 축의 동의는 받지 못했다.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 030530 | 원익홀딩스 | RISK | I | 1일 -5.8%·거래량 7.9x |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | C | I | 1일 -6.8%·거래량 2.1x |
| 232140 | 와이씨 | C | I | 1일 -9.1%·거래량 2.7x |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- ⚠️ 트리거 방향이 3주 연속 뒤집혔고, 이번엔 위험 신호가 거의 소멸했다. 08-09 억제 → 08-16 상승 대량 점등 → 08-23 위험 대량 점등 → 08-30 위험 소멸(H 6→8, I 8→3, J 9→0, K 2→0, L 7→0). RISK 등급도 18→1종목이다.
- 부록 A-7a 가이드의 방향성 한계 — 이번 주가 통제된 대조 사례다(관측 n=4). 08-23과 08-30은 거래량 배수 중앙값이 둘 다 수축(0.84 → 0.89)이고 둘 다 고변동 레짐인데, 트리거 결과는 정반대였다(08-23: J 9·L 7·K 2 / 08-30: J 0·L 0·K 0). 즉 배수도 레짐도 트리거 수를 지배하지 않는다 — 지배 변수는 가격 조건(5·20·126일 수익률·MA 위치)이다. 08-23까지는 가설이었으나, 배수 방향을 고정하고 가격 방향만 바뀐 이번 대조로 배수 지배 모델은 사실상 기각된다. 다만 A-7a의 문구 변경은 스펙 소유자(Jun) 결정 사항이며 이 리포트는 관측만 기록한다.
- ⛔ 위험 신호 0을 위험 0으로 읽지 마라 (구조적 경고). I~L·K는 모두 가격 약세 조건을 포함하므로 상승 주간에는 구조적으로 점등되지 않는다. 이번 주 공매도 잔고비중 5% 초과 종목은 4개(에코프로 7.13%·한국항공우주 6.30%·다날 5.92%·한미반도체 5.80%)나 있었지만 K 활성은 0이다 — 이들이 5일 수익률 ≤-2%·종가<MA50·<MA20을 동시에 충족하지 않았기 때문이다. 잔고비중 순위 ≠ K 활성 순위.
- I(거래량 동반 하락) 3종목은 개별 이슈로 보인다: 원익홀딩스(1일 -5.78%·거래량 7.86배), 삼성바이오로직스(-6.78%·2.12배), 와이씨(-9.13%·2.73배). 시장 전체가 오른 주간에 거래량을 동반해 하락한 종목들이라 지수 흐름으로 설명되지 않는다.
- 고변동 레짐 판정: KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 2.46%(≥1.5%) · 최대 5.89%(≥4%) — 두 조건 모두 충족. 8/19 -5.80% → 8/20 +5.89%의 급락·급반등이 포함된 구간이다.
- 스크린의 후행성: A~G 긍정 합의는 FY2025 확정 연간 실적(부록 A-2)에 기반한다. 이번 주 가격을 움직인 사건은 아직 재무 데이터에 없다. 등급 A/B는 ‘지난 결산 기준 정량 조건 충족 + 최근 가격 모멘텀’이라는 뜻이며 현재 국면에 대한 판단이 아니다.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 이번 런 활성 종목 없음. 120/120 판정 완료.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 금호전기(001210), 헥토파이낸셜(234340), 레메디(387690), 쿠콘(294570)
데이터 한계
- 🔴 직전 런(2026-08-23) 리포트 결함 — 이번 런에서 발견·수정. 08-23 리포트와 그 블로그 발행본은 ‘상위 종목 상세’ 5종목의
강점:·약점/위험:·판정:3줄이 통째로 누락된 채(NARR 자리표시자 마커가 그대로 남은 채) 나갔다 — 스펙 §7 필수 항목 미충족이다. 근본 원인: 서술은 사람이 파일을 직접 편집해 넣는데, 발행 후발송:줄을 채우려고report.py를 재실행하면 그 편집이 에러 없이 덮어써진다. 이번 런에서 서술을run_meta.narratives에 보관하도록report.py를 패치해 재생성에도 보존되게 했다. 08-23 리포트 자체는 소급 수정하지 않는다(당시 산출물 보존). - 지수-breadth 괴리가 2주 연속, 부호를 바꿔가며 발생 (이번 런 최대 해석 리스크): 08-23은 지수 -0.93% vs 종목 중앙값 -3.75%, 08-30은 지수 -1.79% vs +6.77%. 파이프라인은 지수 수익률을 레짐 판정에만 쓰고 breadth 지표(상승 종목 수·지수 대비 중앙값 괴리)를 저장하지 않아, 이 괴리는 여전히 수기 서술로만 남는다 — 다음 런이 자동으로 알아차리지 못한다. 2주 연속 관측되었으므로 지표화 검토 대상으로 승격할 만하다(제안만, 스펙 변경 아님).
- 버핏(B) 커버리지 — rev2에서 확대, 잔여 27/120 결측: OCF 조회 대상을 43 → 유니버스 120 전수(∪ viable = 122)로 넓혀 B DATA 부족이 87 → 27종목이 됐다. OCF 확보 116/122, 실패 6종목은 전부
no-corp-code(DART 고유번호 미존재 — Reg.S 외국주권·신규 편입 등)이고 레이트리밋 에러 0. 잔여 27 결측은 OCF가 아니라 ROE·부채비율·순이익률·PER 중 하나가 없는 경우다. 🔴 되돌릴 조건(declared): 어느 런에서든 DART 레이트리밋·차단 에러가 1건이라도 나오면 즉시buffett40(상위 40)으로 강등하고 그 사실을 리포트에 명시한다. ⚠️ 측정 단절: 이 확대로 08-30부터 표 수·등급 분포가 이전 주와 같은 계열이 아니다 — monthly §5c의 주간 추이 비교는 08-30을 분기점으로 나눠 읽어야 한다. - 금융·보험주의 부채비율 구조 왜곡 (현대해상 4위 사례): 현대해상의
총부채/자기자본은 8.78배로 제조업 기준의 그레이엄(≤1.0)·린치(≤1.0) 부채 조건에서 0점을 받는다. 그럼에도 다른 조건(PER 4.45·PBR 0.73·126일 +48.4%)으로 각각 83.1%·81.1%를 얻어 통과했다. 보험사의 준비금은 제조업의 차입금과 성격이 다르므로 이 배수를 제조업과 같은 잣대로 읽으면 안 된다 — 업종 보정 여부는 스펙 소유자(Jun) 결정 사항이며 이번 런도 원문대로 적용했다. - 동일 노출 중복 계상 (5주 연속 동일 관측): 요약표의 SK스퀘어(3위)·삼성전자(6위)·SK하이닉스(8위)는 모두
반도체와반도체장비업종이며, SK스퀘어의 자산가치는 상당 부분 SK하이닉스 지분에 연동된다. 업종 상한(A-3)은 동일 industryCode 3종목까지 허용하므로 이런 지주-자회사 중복은 걸러지지 않는다 — 표의 종목 수를 분산으로 읽지 말 것. 화장품도 3종목(한국화장품제조·코스맥스·한국콜마)으로 상한에 걸렸다. - PEG 구조적 취약점 (2026-08-02 이후 지속 관측): 성장률이 기저효과로 극단값이면 §5-D의 성장률 상한(≤50%)은 0점을 주지만 PEG(=PER/성장률)는 0에 수렴해 통과 처리된다. 이번 런에서도 SK스퀘어(성장률 141.58%)가 D 90.6%로 통과했다. 구조적 취약점으로 기록만 하며 스펙 변경은 소유자 승인 사항이다.
- 공매도 Δ 결측 3종목: 해치텍(0155E0)·한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0)·니어스랩(417030)은 전주(8/19) 잔고가 없어 Δ 산출 불가(신규 상장·편입 추정, 원인 미확인). 금주 잔고비중(K 판정용)은 120/120 전부 확보되어 K는 DATA 부족 0이다.
- PER 교차 오차 확대 (3주 연속 상승): KRX
get_market_fundamental(전체 순이익 기준) 대비 Naver(지배주주 기준) PER 오차 중앙값이 23.3%(90종목)로, 파일럿 14.2% → 08-23 16.8% → 23.3%로 커졌다. 정본은 부록 A-6대로 Naver이며 오차는 EPS 정의 차이에서 오는 구조적 값이지만, 3주 연속 확대는 추세이므로 월간리뷰에서 원인(가격 급등에 따른 분자 변동 vs 결산 반영 시차)을 확인할 필요가 있다. - 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(8/28)보다 이전(8/26).
- 버핏(B): 27/120 DATA 부족 — OCF는 유니버스 120 전수 ∪ viable = 122종목 조회(2026-08-30 확대), 확보 116. 잔여 결측은 OCF가 아니라 ROE·부채비율·순이익률·PER 중 하나가 없는 경우다. 레이트리밋 에러 0.
- 성장률 결측: A 28 / D 36 / E 36 / F 36종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 26종목.
- 유니버스 = 8/28 거래대금 상위 120 (필터 통과 644종목의 상위 18%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 120/120 · OCF 확보 116/122(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:28, B:27, C:26, D:36, E:36, F:36, G:26 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 8/28) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,719 + 공매도 2,767(asof 8/26, Δ기준 전주 8/19) · DART OCF 116/122 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 7호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (8/27분 공매도 미공표 → 8/26분 채택 = T+2 정상 지연. 부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 고변동 (10일 평균 |수익률| 2.5%·최대 5.9%)
- 검산: 1위 실리콘투(257720) 수동 재검산 — 오닐 A 100%(6.5/6.5 — 이익성장 39.69%·ROE 46.89%·52주고점거리 4.99%·거래량배수 1.13·종가 53,300 > MA50 38,446 > MA200 40,977 전조건 통과), 버핏 B 100%(6.5/6.5 — 부채비율 0.551배·순이익률 15.1%·PER 15.83·OCF 1,141억>0·순이익 1,686억), 그레이엄 C 33.9%(2.0/5.9 — PER 15.83>15·PBR 7.09>1.5·곱 112.2>22.5 3조건 실패), 린치 D 100%(5.3/5.3 — PEG=15.83/39.69=0.40), 즈웨이그 E 100%(5.5/5.5 — 매출성장 61.43%·126일 +18.31%), 오쇼너시 F 80%(4.0/5.0 — PBR 실패), 배런스 G 81.8%(4.5/5.5 — PBR 실패), H 60%(1.8/3.0 — 거래량배수 1.13<1.5로 비활성) — 표 수(6표)·평균(93.6% = 561.8/6)·등급(A)·위험 0 전부 엔진과 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 23.3% (90종목)
- 공매도 기준일: D=2026-08-26 / Δ기준일 D’=2026-08-19 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 link=https://eohjun.org/guru13-2026-08-30/1355/ (id=1355, status=publish, rev2로 갱신) · 텔레그램 성공(rev1 요약 1건 + rev2 정정 1건)
- 개선 메모: (1) 🔴 직전 런의 silent failure 발견·근본 수정 — 08-23 리포트/블로그가 §7 필수 서술 3줄 없이(마커 노출) 발행됐다. 원인은 ‘발행 후 delivery_line 채우려 report.py 재실행 → 수기 편집 소실’이라는 자기파괴적 순서였고, 서술을
run_meta.narratives에 두도록report.py를 패치해 재생성 안전하게 만들었다(문서 경고가 아니라 코드 수정 — CLAUDE.md §0b(2)). 검증 항목 추가 제안: 완료 계약에 ‘(j) 리포트에 NARR 자리표시자 마커가 0개’를 정규식으로 검사하는 체크를 넣을 것. (2) 부록 A-7a 방향성 관측이 n=4가 되며 통제된 대조가 성립했다 — 08-23과 08-30은 배수 수축·고변동 레짐이 동일한데 트리거 결과가 정반대(J 9→0, L 7→0)다. 배수·레짐이 아니라 가격 조건이 지배한다는 결론을 뒷받침하며, ‘배수가 트리거를 지배한다’는 모델은 기각 가능하다. [recheck: 2026-09-01 월간리뷰 §5c]에서 판정. (3) 지수-breadth 괴리가 2주 연속, 부호를 바꿔 발생(-3.75% → +6.77%) — n=1 관측이 n=2가 되었고 지표화 검토 대상으로 승격을 제안한다(제안만). (4) PER 교차 오차 14.2→16.8→23.3%로 3주 연속 확대 — 새 관측, 원인 미상. (5) Jun 위임 3건 전부 집행: Q1 = NARR 검증을 코드 가드(exit 3)로 내재화 + 완료 계약 (j) 추가, Q2 = 부록 A-7a를 양방향 문구로 개정(되돌릴 조건 declared), Q3 = OCF 전수 확대(B 결측 87→27, 레이트리밋 0). 🔑 Q3는 다음 무인 런에 미검증으로 내보내지 않고 이번 런에서 실행·검증한 뒤 rev2로 재발행했다 — 무인 경로에는 실패를 잡아줄 사람이 없다. (6) 파이프라인 실행 순서(buffett→buffett40) 준수, OCF 41/43(2종목 DART corp_code 부재), 레이트리밋 에러 0, 샌드박스 부트스트랩은pykrx-krx/COWORK.md §1.1절차 그대로(5주 연속; 이번엔/sessions31% 사용으로 여유 있었으나 절차 동일 유지). (6) 전주 대응 거래일 유도가 D=8/26 → D’=8/19를 간격 5거래일로 정확히 산출했다.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.