참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
데이터 검증
가격/거래량 기준일: 2026-08-14
공매도 기준일 D=2026-08-12 / Δ기준일 D'=2026-08-05 (간격 5거래일)
재무 확정연도: FY2025 (2025.12)
유니버스 캐시 기준일: 2026-08-14
- 현재 날짜: 2026-08-16 (일요일) · 분석 시장: KOSPI + KOSDAQ (일요일 휴장)
- 최근 완료 거래일: 2026-08-14 (금) — 8/15(토) 광복절이 토요일과 겹쳐 대체휴일 없이 주말 휴장, 8/16(일) 휴장 (invest-analyst KRX 캐시 최신 스냅샷 = 20260814, Naver siseJson 종목별 마지막 봉 = 20260814, Yahoo ^KS11 마지막 봉 = 2026-08-14,
screener/kr_holidays.expected_last_trading_day()= 2026-08-14 — 4소스 일치) - 신규 수집 런: 8/10~8/14 거래주간의 가격·밸류·재무·OCF·공매도를 전부 새로 수집 (직전 8/9 런 데이터 재사용 아님). 가격 140/140 · 밸류 140/140 · 재무 140/140 · industryCode 140/140 수집 성공.
- 시장 상태 — 급반등 주간: KOSPI 6,258.77(8/7) → 6,977.94(8/14), 주간 +11.5%, 8/11~8/14 4거래일 연속 상승(+0.73%, +3.68%, +3.56%, +2.42%)으로 사상 최고 구간. 유니버스 120종목 기준 1일 수익률 중앙값 +1.53%(상승 81/120), 5일 +10.06%, 20일 +12.12%, 126일 +14.98% — 광범위한 동반 상승이다.
- 거래량은 정상 수준으로 복귀: 유니버스 20일 거래량 배수 중앙값 1.04(전주 0.85 = 수축). 트리거의 거래량 조건이 다시 충족되기 시작했고, 그 결과 H(상승 거래량) 7→17종목으로 늘었다. 아래 ‘위험 경고’ 해석 가이드 참조.
- 유니버스 필터 통과 종목이 646 → 772종목으로 증가 — 상승장에서 거래대금·거래량·시총 하한(스펙 §2)을 넘는 종목이 늘어난 결과다. 분석 대상은 여전히 거래대금 상위 120종목이므로, 같은 120종목이라도 진입 문턱은 전주보다 높아졌다.
- 유니버스: invest-analyst KRX 캐시 8/14 스냅샷 → 스펙 §2 필터 통과 772종목(전주 646) → 거래대금 상위 버퍼 140 → 스팩 제외 후 상위 120종목 분석 (전수 아님 — §1-8 명시)
- 가격 소스: 2026-08-14 종가 (Naver siseJson 일봉, 종목별 ~275거래일 — MA200·252일 지표 계산 가능) · 유니버스 캐시 스냅샷과 일치 확인됨
- 재무 기준: 최근 확정 연간 실적 (대부분 2025.12) — Naver m.stock finance/annual API의 isConsensus=N 컬럼만 (추정치 배제, 부록 A-2). 성장률 판정 = 확정 연간 YoY
- PER/PBR/배당: 정본 = Naver(WISEfn) 지배주주 기준 (부록 A-6); KRX get_market_fundamental(8/14, 2,716종목)은 교차검증·보강용 — PER 교차 오차: 94종목 중앙값 12.7% (EPS 정의 차이). 배당수익률은 Naver 결측 시 KRX DIV 보강
- 공매도 잔고비중 (스크린 K): KRX SRT 시장단위 조회, 기준일 2026-08-12 (T+2 공표 지연, 부록 A-4c). 119/120 커버. 임계 = 5% (부록 A-5 조정 — 원문 10%는 한국 잔고 분포에서 구조적 비활성)
- 영업현금흐름: DART fnlttSinglAcntAll (2025 사업보고서, CFS→OFS) — 거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable = 43종목 조회 (OCF 확보 42, 레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 로그인 1회(2026-08-16 22:19:11 KST, 재시도 0), 시장단위 7호출(fundamental ALL 1 + 공매도 KOSPI·KOSDAQ ×{8/13 미공표, 8/12 채택} + 전주 8/5 ×2), per-ticker 버스트 0 — 부록 A-4 정책 준수. 로그인 횟수 판정 근거 =
data/krx_session.json의saved_at단일값(22:19:11) — 두 번째 프로세스(krx_probe_prev)는 이 디스크 세션을 복원해 재로그인 없이 수집했다(스킬 v1.11.0 gotcha 적용). - 출처 URL: api.finance.naver.com/siseJson.naver · m.stock.naver.com/api/stock/{code}/integration·finance/annual · data.krx.co.kr (pykrx: fundamental·shorting_balance) · opendart.fss.or.kr/api/fnlttSinglAcntAll.json
- 변동성 레짐: 고변동 (부록 A-7 — KOSPI 최근 10거래일 |일간수익률| 평균 2.7%·최대 5.1%; 판정 기준: 평균≥1.5% 또는 최대≥4%). 고변동 구간에서는 시장 전체 거래대금 급증으로 개별 종목 20일 거래량 배수가 상향 왜곡될 수 있어 H(상승 거래량)·I~L(위험) 트리거의 거래량 조건은 보수적으로 해석 — 신호는 진입 근거가 아닌 관찰 대상. RSI 극단값 빈발도 동일 맥락.
- 공매도 Δ: 요약표의 공매도% 옆 화살표 = 전주(8/5) 잔고비중 대비 증감(pp) — 보조 지표이며 스크린 K 판정에는 사용하지 않음 (부록 A-7)
최종 요약표
부록 A-3 업종 상한: 동일 업종 최대 3종목
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 업종 | 등급 | 대가 표 수 | 대가 평균 | 통과 대가 | H | I~L | 공매도% | WL | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003230 | 삼양식품 | 식품 | A | 6 | 93.6% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 4.4 ▼0.2 | PER 22.0 · ROE 37.6% · 이익성장 +43% · 126일 +20% | |
| 2 | 001450 | 현대해상 | 손해보험 | A | 6 | 87.2% | 오닐,그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | ○ | — | 0.2 ▲0.1 | WL | PER 3.9 · ROE 20.6% · 이익성장 +20% · 126일 +52% |
| 3 | 064400 | LG씨엔에스 | IT서비스 | A | 5 | 93.3% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.4 ▲0.1 | PER 16.8 · ROE 17.4% · 이익성장 +20% · 126일 +18% | |
| 4 | 078930 | GS | 석유와가스 | A | 5 | 92.7% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL | PER 8.4 · ROE 5.5% · 이익성장 +20% · 126일 +73% |
| 5 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 15.9 · ROE 44.1% · 이익성장 +117% · 126일 +96% |
| 6 | 402340 | SK스퀘어 | 반도체와반도체장비 | A | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | PER 9.8 · ROE 37.8% · 이익성장 +142% · 126일 +125% | |
| 7 | 080220 | 제주반도체 | 반도체와반도체장비 | B | 5 | 86.8% | 버핏,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | I | 4.3 ▲1.6 | PER 24.8 · ROE 19.2% · 이익성장 +104% · 126일 +93% | |
| 8 | 105560 | KB금융 | 은행 | A | 5 | 85.6% | 그레이엄,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.0 →0.0 | WL-drop | PER 10.7 · ROE 10.0% · 이익성장 +16% · 126일 +13% |
| 9 | 161890 | 한국콜마 | 화장품 | A | 5 | 85.5% | 오닐,린치,즈웨이그,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.6 ▲0.1 | WL | PER 20.6 · ROE 14.7% · 이익성장 +34% · 126일 +98% |
| 10 | 257720 | 실리콘투 | 인터넷과카탈로그소매 | A | 4 | 94.5% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.7 ▼0.4 | PER 15.3 · ROE 46.9% · 이익성장 +40% · 126일 +4% | |
| 11 | 055550 | 신한지주 | 은행 | A | 4 | 86.5% | 그레이엄,린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL | PER 10.2 · ROE 8.7% · 이익성장 +12% · 126일 +15% |
| 12 | 073240 | 금호타이어 | 자동차부품 | A | 4 | 85.0% | 오닐,그레이엄,오쇼너시,배런스 | — | — | 2.1 ▲0.1 | PER 6.8 · ROE 18.5% · 이익성장 +7% · 126일 +30% | |
| 13 | 196170 | 알테오젠 | 생물공학 | A | 4 | 80.6% | 오닐,버핏,린치,즈웨이그 | — | — | 2.9 ▲0.3 | PER 169.0 · ROE 39.4% · 이익성장 +139% · 126일 +13% | |
| 14 | 483650 | 달바글로벌 | 화장품 | B | 3 | 96.9% | 오닐,린치,즈웨이그 | — | — | 3.4 →0.0 | WL | PER 30.8 · ROE 52.6% · 이익성장 +414% · 126일 +35% |
| 15 | 028260 | 삼성물산 | 복합기업 | B | 3 | 93.9% | 린치,오쇼너시,배런스 | — | — | 0.1 →0.0 | WL-drop | PER 24.8 · ROE 6.0% · 이익성장 +41% · 126일 +27% |
업종 상한 제외 (점수·등급 불변, 표 구성에서만 차순위로 대체): 삼성전자(005930, A·5표, 반도체와반도체장비)
상위 종목 상세
Top 5
삼양식품 (003230) — 등급 A · 6표 · 평균 93.6%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 100% | 통과 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | — |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 100% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | — |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 34% | 미달 | 5일수익률≤-2, 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: FY2025 확정 실적 기준 ROE 37.6%·순이익률 16.5%·이익성장 +43.3%·매출성장 +36.1% 로 오닐·버핏·린치·즈웨이그 4개 스크린이 모두 100%. PEG는 22.0/43.27 = 0.51 로 린치 기준(≤1.5)을 크게 밑돈다.
- 약점/위험: PBR 6.89 로 그레이엄 C가 33.9%(PER×PBR = 151.6 ≫ 22.5)에 그치고, 52주 고점 대비 -23.7%·5일 수익률 -2.8% 로 유니버스 중앙값(+10.1%)에 크게 뒤졌다.
- 판정: 6표·93.6%로 3주 연속 1위 — 다만 이번 주 순위 유지는 모멘텀이 아니라 재무의 힘이다. 시장이 4일간 급등하는 동안 이 종목만 5일 -2.8%로 소외됐고, 가치 스크린(그레이엄)은 여전히 미달이다.
현대해상 (001450) — 등급 A · 6표 · 평균 87.2% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 77% | 통과 | ROE≥17, 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 83% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 배당수익률≥0 | 부채비율≤1.0(실패) |
| D 린치 | 81% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, PER≤40 | 부채비율≤1.0(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 100% | 통과 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5, 종가위치≥0.6 | — |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: PER 3.85·PBR 0.64(곱 2.46, 그레이엄 22.5 기준 대비 압도적)에 126일 +52.2%·252일 +76.1% 모멘텀이 겹쳐 오쇼너시·배런스 두 스크린이 100%. 52주 고점거리 0.98% 로 신고가권이며, H 트리거도 100% 활성(1일 +5.59%·거래량 1.99배·종가위치 0.85).
- 약점/위험: 부채비율 8.78배(877.8%)로 그레이엄·린치의 부채 조건이 실패했고, 매출성장 +4.5% 로 즈웨이그 조건(≥5%)에 근소하게 미달. 버핏 B는 OCF 미확보로 DATA 부족.
- 판정: 저평가와 모멘텀이 동시에 점등된 이번 주 신규 2위 — 단 부채비율 8.78배는 보험사 회계 구조(책임준비금이 부채)이므로 제조업 기준의 그레이엄·린치 부채 조건과 직접 비교할 수 없다. 두 스크린의 감점은 업종 특성이지 재무 악화가 아니다.
LG씨엔에스 (064400) — 등급 A · 5표 · 평균 93.3%
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | ROE≥17, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), 52주고점거리≤25(실패) |
| B 버핏 | 85% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | 순이익률≥10(실패) |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | — |
| H Up on Volume | 73% | 미달 | 1일수익률≥1, 거래량배수≥1.5 | 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 40% | 미달 | 거래량배수≥1.5 | 1일수익률≤-1(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 버핏 84.6%(ROE 17.35%·부채비율 0.797·PER 16.8·OCF>0·순이익 4,392억원), 린치 100%(PEG = 16.77/20.36 = 0.82), 오쇼너시·배런스 각 100%. 20일 수익률 +22.9% 로 시장을 앞섰다.
- 약점/위험: 52주 고점(153,300원) 대비 -47.9% 로 오닐의 신고가 근접 조건이 실패했고, 순이익률 7.17% 로 버핏의 10% 기준에 미달. 매출성장 +2.5% 로 즈웨이그 조건도 실패. 종가위치 0.42로 8/14 장중 상승분을 상당 부분 반납했다.
- 판정: 재무 품질(ROE·부채·PEG)로 5표를 얻은 신규 3위지만, 고점 대비 -47.9%라는 위치가 말해주듯 이는 회복 초기 구간의 저평가이지 추세 확립이 아니다.
GS (078930) — 등급 A · 5표 · 평균 92.7% · WL
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 52주고점거리≤25, 거래량배수≥0.8, 종가>MA50, 종가>MA200 | 이익성장률≥25(실패), ROE≥17(실패) |
| B 버핏 | — | DATA 부족 | — | 필수 데이터 결측 |
| C 그레이엄 | 100% | 통과 | PER>0, PER≤15, PBR≤1.5, PER×PBR≤22.5, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | — |
| D 린치 | 100% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 이익성장률≤50, 부채비율≤1.0, PER≤40 | — |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, PER≤35, 126일수익률≥5, 종가>MA50 | 매출성장률≥5(실패) |
| F 오쇼너시 | 100% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | — |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, PBR≤3, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | ROE≥10(실패) |
| H Up on Volume | 60% | 미달 | 1일수익률≥1, 종가위치≥0.6 | 거래량배수≥1.5(실패) |
| I Down on Volume | 0% | 미달 | — | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≤0.4(실패) |
| J Negative Alert | 20% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 5일수익률≤-3(실패), 20일수익률≤-5(실패), 종가<MA50(실패) |
| K Short Sale | 15% | 미달 | 거래량배수≥1.2 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 종가<MA50(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 0% | 미달 | — | 완전역배열(실패), 20일수익률≤-5(실패), 126일수익률≤-10(실패), RSI14≤50(실패) |
- 강점: 그레이엄 100%(PER 8.41·PBR 0.73·곱 6.14·부채비율 0.86·배당수익률 2.56%), 린치 100%(PEG 0.42), 오쇼너시 100%. 126일 +72.8%·20일 +41.3%·252일 +150.0% 로 모멘텀 조건을 전부 통과하고 52주 고점거리는 1.43%.
- 약점/위험: ROE 5.55% 로 오닐(≥17%)·배런스(≥10%) 수익성 조건이 실패했고, 매출성장 -0.26% 로 즈웨이그 조건도 미달. RSI14 72.6 으로 과열 구간이다.
- 판정: 가치 스크린은 만점이지만 수익성이 뒷받침되지 않는 리레이팅이다 — 20일 +41.3%의 급등과 RSI 72.6은 밸류에이션 매력이 이미 상당 부분 해소됐음을 시사한다.
SK하이닉스 (000660) — 등급 A · 5표 · 평균 86.8% · WL-drop
| 스크린 | 점수 | 판정 | 실제 수치로 확인된 통과 조건 | 실패 또는 누락 조건 |
|---|---|---|---|---|
| A 오닐 | 62% | 미달 | 이익성장률≥25, ROE≥17, 종가>MA200 | 52주고점거리≤25(실패), 거래량배수≥0.8(실패), 종가>MA50(실패) |
| B 버핏 | 100% | 통과 | ROE≥15, 부채비율≤0.8, 순이익률≥10, PER≤25, 영업현금흐름>0, 순이익>0 | — |
| C 그레이엄 | 34% | 미달 | PER>0, 부채비율≤1.0, 배당수익률≥0 | PER≤15(실패), PBR≤1.5(실패), PER×PBR≤22.5(실패) |
| D 린치 | 91% | 통과 | PEG>0, PEG≤1.5, 이익성장률≥10, 부채비율≤1.0, PER≤40 | 이익성장률≤50(실패) |
| E 즈웨이그 | 82% | 통과 | 이익성장률≥15, 매출성장률≥5, PER≤35, 126일수익률≥5 | 종가>MA50(실패) |
| F 오쇼너시 | 80% | 통과 | PER≤25, 이익성장률≥10, 126일수익률≥10, 시가총액(기본 무제한) | PBR≤3(실패) |
| G 배런스 | 82% | 통과 | PER≤25, ROE≥10, 126일수익률≥10, 종가>MA200 | PBR≤3(실패) |
| H Up on Volume | 33% | 미달 | 1일수익률≥1 | 거래량배수≥1.5(실패), 종가위치≥0.6(실패) |
| I Down on Volume | 27% | 미달 | 종가위치≤0.4 | 1일수익률≤-1(실패), 거래량배수≥1.5(실패) |
| J Negative Alert | 55% | 미달 | 20일수익률≤-5, 종가<MA50 | 5일수익률≤-3(실패), 거래량배수≥1.2(실패) |
| K Short Sale | 23% | 미달 | 종가<MA50 | 공매도비중≥5(A-5)(실패), 5일수익률≤-2(실패), 거래량배수≥1.2(실패), 종가<MA20(실패) |
| L Downtrend | 33% | 미달 | 20일수익률≤-5, RSI14≤50 | 완전역배열(실패), 126일수익률≤-10(실패) |
- 강점: 버핏 100%(ROE 44.15%·부채비율 0.46·순이익률 44.2%·PER 15.9·영업현금흐름 53.4조원·순이익 42.9조원), 이익성장 +116.9%·매출성장 +46.8%, 126일 +96.1%·252일 +537.6%.
- 약점/위험: 20일 수익률 -10.7% 로 MA50(2,042,560원)을 하회하고 52주 고점(2,987,000원) 대비 -44.9%, RSI14 44.7, PBR 7.09. J(Negative Alert)는 55%, L(Downtrend)은 33.3%로 비활성이지만 근접이며, J의 미활성 사유는 거래량 배수 0.74 하나다.
- 판정: 등급과 추세가 어긋난 대표 사례 — A등급(5표·86.8%)은 FY2025 확정 재무와 6개월 모멘텀이 만든 것이고, 최근 20거래일의 가격은 MA50 아래에서 하락 중이다. 이번 주 5일 +15.7% 반등에도 MA50 회복에는 실패했다.
위험 경고
I~L 활성 — 숏 권유 아님, 위험 관찰 신호
| 종목코드 | 종목명 | 등급 | 활성 신호 | 근거 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 000810 | 삼성화재 | B | J | 20일 -12.3%·MA50 이탈 |
| 001210 | 금호전기 | RISK | I | 1일 -5.8%·거래량 20.2x |
| 007820 | 엠엑스로보틱스 | RISK | I | 1일 -3.3%·거래량 16.5x |
| 027360 | 아주IB투자 | RISK | I | 1일 -10.6%·거래량 8.4x |
| 033160 | 엠케이전자 | RISK | I | 1일 -12.0%·거래량 4.1x |
| 080220 | 제주반도체 | B | I | 1일 -7.7%·거래량 2.0x |
| 153890 | 져스텍 | RISK | I | 1일 -2.2%·거래량 2.1x |
| 332570 | PS일렉트로닉스 | C | I | 1일 -5.6%·거래량 2.4x |
- 해석 가이드 (고변동 레짐, 부록 A-7): 위 표의 I~L 활성·근접 신호 중 거래량 배수 조건이 낀 것은 시장 전체 거래 폭증의 영향을 받았을 수 있음 — 개별 종목 이상 신호로 단정하지 말고 다음 정상 레짐 주간의 재판정과 교차 확인 권장.
- ⚠️ 이번 주는 전주와 정확히 반대 방향의 왜곡이다. 전주(8/9)엔 거래량 배수 중앙값 0.85로 트리거가 억제됐다고 적었는데, 이번 주는 배수 중앙값 1.04 + 시장 4일 연속 급등으로 상승 트리거가 대량 점등(H 7→17)됐다. 반대로 하락 트리거는 거의 사라졌다 — J 3→1, L 7→0, K 1→0. 부록 A-7a가 경고하는 ‘고변동 = 배수 상향 왜곡’의 표준 사례에 가깝다.
- 위험 신호가 0에 가까운 것은 위험이 없다는 뜻이 아니다. L(완전 역배열)이 0종목인 것은 시장이 4일간 +10% 오르며 거의 모든 종목이 MA20 위로 올라섰기 때문이고, K(공매도)가 0인 것은 잔고비중 5% 이상 종목(에코프로 7.1%·한국항공우주 6.2%·한미반도체 6.2%·LG디스플레이 5.9% 등)이 있어도 ‘5일 수익률 ≤-2%·종가<MA50’ 같은 가격 약세 조건이 상승장에서 동시 충족되지 않기 때문이다. 위험 스크린은 하락장에서만 점등되는 구조다.
- 고변동 판정의 구성 변화: 10거래일 |수익률| 평균은 전주 5.3% → 이번 주 2.67%, 최대는 17.9% → 5.12% 로 크게 낮아졌다. 7/28~7/31 급락·반등이 10일 창에서 빠져나갔기 때문이며, 그럼에도 판정 기준(평균 ≥1.5% 또는 최대 ≥4%)을 여전히 넘어 고변동이다. 다만 이번 주 극단값은 대부분 상승 방향(8/12 +3.68%, 8/13 +3.56%)이다.
- 스크린의 후행성: A~G 긍정 합의는 FY2025 확정 연간 실적(부록 A-2)에 기반한다. 이번 주 급등을 만든 사건은 아직 재무 데이터에 없다. 등급 A/B는 ‘지난 결산 기준 정량 조건 충족 + 최근 가격 모멘텀’이라는 뜻이며 현재 국면에 대한 판단이 아니다.
- 스크린 K(공매도 숏 관찰, 임계 5% — 부록 A-5): 이번 런 활성 종목 없음. 119/120 판정 완료.
- WATCH (H 상승 거래량 트리거): 현대차(005380), SK텔레콤(017670), 한라캐스트(125490), 현대오토에버(307950), 로보티즈(108490), 클로봇(466100), 빙그레(005180), 농심(004370), 비에이치아이(083650), 알트(459550), 세아메카닉스(396300), 디아이씨(092200)
데이터 한계
- 상승장 편향 (이번 런 최대 한계): A~G 중 E·F·G 세 스크린이 126일 수익률 조건(≥5%·≥10%·≥10%)을 포함하므로, 시장이 6개월간 오른 구간에서는 통과 종목이 구조적으로 늘어난다. 등급 A가 13종목(전주 11)으로 늘어난 것은 개별 기업의 재무 개선보다 가격 조건의 광범위한 충족에 기인한 부분이 크다 — 전주 대비 재무(FY2025)는 동일하다.
- 동일 노출의 중복 계상: 요약표 5·6위(SK하이닉스·SK스퀘어)는 A~G 7개 스크린 점수가 소수점까지 동일하며, SK스퀘어의 자산가치는 상당 부분 SK하이닉스 지분에 연동된다. 업종 상한(A-3)은 동일 industryCode 3종목까지 허용하므로 이런 지주-자회사 중복은 걸러지지 않는다 — 표의 종목 수를 분산으로 읽지 말 것. (3주 연속 동일 관측)
- 등급과 추세의 불일치 (SK하이닉스): 5위 SK하이닉스는 A등급(5표·86.8%)이지만 20일 -10.7%·MA50(2,042,560원) 하회·52주 고점 대비 -44.9%·RSI 44.7 상태다. J(Negative Alert)는 55%, L(Downtrend)은 33.3%로 비활성이지만, 이는 각각 거래량 배수 0.74와 완전 역배열 미성립 때문이다. A등급이 ‘현재 추세가 양호하다’는 뜻이 아님을 보여주는 대표 사례.
- 거래량 배수 극단값: H 활성 17종목 중 빙그레(42.2배)·네오오토(40.0배)·한라캐스트(20.0배)·디아이씨(14.0배)는 20일 평균 대비 배수가 10배를 넘는다. 이런 값은 이벤트성 거래(수급 이슈·테마)일 가능성이 높아 평상시 트리거와 동일하게 해석하면 안 된다.
- 성장률 극단값·PEG 취약점 (2026-08-02 관측 지속): 달바글로벌(483650)의 확정 연간 이익성장률 +414% 는 기저효과 성격이 강하다. 스펙 §5-D의 성장률 상한(≤50%)은 0점을 주지만 PEG(=PER/성장률)는 0에 수렴해 통과 처리된다 — 구조적 취약점으로 기록만 하며 스펙 변경은 소유자 승인 사항(이번 런도 원문대로 적용).
- 버핏(B) 커버리지: OCF를 DART에서 43종목(거래대금 상위 40 ∪ Buffett-viable)만 조회해 82/120이 DATA 부족이다. 현대해상(001450)·GS(078930)처럼 상위권 종목도 OCF 미확보로 B 판정 자체가 없는 사례가 있다 — 표 수 비교 시 이 비대칭을 감안할 것.
- 공매도 결측 1종목: 487400은 8/12 잔고 미공표로 K = DATA 부족 (K 판정 완료 119/120).
- 공매도 정의 차이 (부록 A-1): K의 공매도 비중은 KRX 공식 잔고비중 = 잔고수량/상장주식수 — 스펙 원문의 유통주식(float) 대비보다 낮게 측정되는 경향. 기준일도 T+2 공표 지연으로 가격(8/14)보다 이전(8/12).
- 버핏(B): 82/120 DATA 부족 — OCF를 DART에서 43종목만 조회(거래대금 상위 40 ∪ viable). 확대분에서 레이트리밋 에러 0 — 다음 런 전수(120) 확대 여지 유지.
- 성장률 결측: A 25 / D 35 / E 34 / F 34종목 DATA 부족 — 전년 적자(YoY 정의 불가) 또는 재무 결측. PER 결측(적자 등): C/G 25종목. 공매도 결측(K): 1종목 (당일 잔고 미공표 신규/특수 종목).
- 유니버스 = 8/14 거래대금 상위 120 (필터 통과 772종목의 상위 15%). 전수 스캔 아님.
- 재무는 연결 기준 확정 연간(2025.12 다수); 결산월 상이 종목은 해당 확정 연도 — 결산 기준일 혼재.
- 금융주(지주·은행·증권·보험)의 부채비율·순이익률은 업종 특성상 제조업 기준 스크린에서 구조적으로 불리/유리하게 왜곡될 수 있음 (업종 보정 미적용 — 업종 상한 A-3로 쏠림만 완화).
- ETF는 기본 유니버스에서 제외 (스펙 §2) — 스크린 M 생략.
RUN-STATS
- 분석 종목: 120/120 (버퍼 140 → 가격 유효 → 스팩 제외 상위 120)
- 커버리지: 120/120 · 스크린 K(공매도) 판정 완료 119/120 · OCF 확보 42/43(버핏 B 필수)
- 스크린별 DATA 부족: A:25, B:82, C:25, D:35, E:34, F:34, G:25, K:1 (H/I/J/L: 0)
- 소스: krx_cache(유니버스 8/14) · siseJson 140/140 · integration 140/140(+industryCode) · finance/annual 140/140 · KRX fundamental 2,716 + 공매도 2,762(asof 8/12, Δ기준 전주 8/5) · DART OCF 42/43 (레이트리밋 에러 0)
- KRX 접촉: 이번 런 로그인 1회·시장단위 7호출·재시도 0·per-ticker 버스트 0 (8/13분 공매도 미공표 → 8/12분 채택 = T+2 정상 지연. cooldown until=0, 부록 A-4 준수)
- 변동성 레짐: 고변동 (10일 평균 |수익률| 2.7%·최대 5.1%)
- 검산: 현대해상(001450) 수동 재검산 — 오닐 A 76.9%(5.0/6.5 — 이익성장 19.9%로 ≥25 실패, 나머지 5조건 통과), 그레이엄 C 83.1%(4.9/5.9 — PER 3.85·PBR 0.64·곱 2.46 통과, 부채 8.78배 실패), 린치 D 81.1%(4.3/5.3 — PEG 3.85/19.91=0.19), 즈웨이그 E 81.8%(4.5/5.5 — 매출성장 4.54%로 ≥5 실패), 오쇼너시 F 100%(5.0/5.0), 배런스 G 100%(5.5/5.5), 버핏 B는 OCF 미확보로 DATA 부족 — 표수(6표)·평균(87.2%)·등급(A)·H 활성(100% = 1일 +5.59%·거래량 1.99배·종가위치 0.85) 전부 엔진과 일치 · KRX-Naver PER 교차 오차 중앙값 12.7% (94종목)
- 공매도 기준일: D=2026-08-12 / Δ기준일 D’=2026-08-05 (간격 5거래일, 표준)
- 발송: 블로그 미기록 · 텔레그램 미기록 (⚠️ run_meta.delivery_line 미제공 — 배포 여부 불명)
- 개선 메모: (1) 부록 A-7a 방향성 한계에 관측 n=2 축적. 08-09은 고변동 레짐에서 배수 하향(트리거 억제), 08-16은 같은 고변동 레짐에서 배수 상향(트리거 대량 점등, H 7→17)이 나왔다. 즉 A-7a의 표준 문구(상향 왜곡 경고)는 절반만 맞고, 실제로는 레짐이 아니라 시장 방향이 트리거 수를 지배한다. [recheck: 2026-09-01 월간리뷰 §5c] 항목에 n=2로 갱신 — n≥3에서 양방향 문구 제안 여부 판단. (2) 위험 스크린(I~L·K)의 구조적 비대칭이 이번 주에 선명해졌다: 상승장에서 L=0·K=0은 ‘위험 없음’이 아니라 ‘가격 약세 조건 미충족’이다. 잔고비중 5% 초과 종목이 4개 있는데도 K는 0이다. 이를 매주 리포트에 명시할지(현재는 레짐 가이드에만) 검토 필요 — 제안만, 스펙 변경 아님. (3) 파이프라인 실행 순서(
buffett→buffett40) 준수, OCF 42/43 확보(1종목 DART 계정 부재), 레이트리밋 에러 0, 샌드박스 부트스트랩 재발명 0(pykrx-krx/COWORK.md §1.1절차 그대로). 이번 주/sessions는 3% 사용으로 여유가 있었으나 절차는 동일하게--target경로를 썼다.
본 결과는 정량 스크리닝 결과이며 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.